多因子量化选股(1)

1.1因子就是指标或者说是特征，因子选股模型就是通过分析各种因子与股票收益率之间的关系建立的量化选股体系。

1.2因子有效性评价流程

2.1 获取原始数据（因子数据和收益率数据）

首先要确定从哪个角度进行研究，进而确定需要哪些数据。

例如：以沪深300成分股为股票池，每月进行分析、调仓，因子选择：20AD、ROENP(TTM)、NPGR(TTM)

指标释义：

  20日收集派发指标（Accumulative Distribution），将市场分为两股收集（买入）及派发（沽出）的力量。属于均线型因子。

  Net Profit Growth(本期净利润(TTM)-上年同期净利润(TTM))/ABS(上年同期净利润(TTM))*100

 

所以需要的数据有：

  1.沪深300成分股都有哪些

  2.所有成份股的3个因子数据

  3.所有成分股的收益率

  4.所有成份股的市值数据

  5.所有成分股的所属行业

  6.策略收益比较基准的数据

 

一般用作多因子选股模型的因子可以分为两大类：技