Backtrader(八) - 分析者Analyzer(自定义一个分析者类)

roy1126_

于 2022-01-18 20:54:23 发布

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分类专栏：量化文章标签： python

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版权

关于凯利公式

K = W - (1 - W) / R

K: 凯利最优比率
W: 胜率
R: 盈亏比，即平均盈利除以平均损失

基于凯利公式实现自定义分析者对象

'''关于凯利公式
kelly公式得到的凯利比率，实际上并不是对策略的绩效的评价，那么它起什么作用呢：
如果凯利比率为负，则说明策略是亏损的，不能采用。如果kelly比率（kellyRatio）为正数，比如kellyRatio=0.215
，那么说明，理论上每次下单时，购买金额应该为当时总现金值的 kellyPercent 即 21.5%。
'''

from __future__ import (absolute_import, division, print_function, unicode_literals)
from backtrader import Analyzer
from backtrader.mathsupport import average
from backtrader.utils import AutoOrderedDict
from logger import lg


class Kelly(Analyzer):

    def create_analysis(self)