Backtrader（十五）- Order订单 - 自定义Sizer类控制下单量

简介

通过向cerebro传入自定义Sizer，修改buy/sell的执行逻辑，控制下单量等。

在自定义的Sizer类中，可以访问策略对象self.strategy，以及策略的经纪行对象self.strategy.broker(self.broker)，通过broker可以访问仓位（self.broker.getposition(data)）和市值(self.broker.getvalue())等信息.

在Sizer类中的 def _getsizing(self, comminfo, cash, data, isbuy):
方法中，可通过其参数访问更多信息，包括佣金信息，现金，行情数据。
其中isbuy参数确定订单是买单还是卖单。该方法需要返回 int类型表示下单量，如果返回 0。则不执行订单操作。

将自定义的Sizer注入Cerebro

有两种方法注入sizer到cerebro
1、所有策略都会使用该Sizer

cerebro.addsizer(LongOnly)  # 全部策略使用自定义sizer

2、按策略id设置Sizer，给不同的策略设置不同的Sizer

idx = cerebro.addstrategy(SmaCross)
cerebro.addsizer_byidx(idx, maxRiskSizer)

示例

'''自定义sizer'''
import math

import backtrader as bt
from feed import feed
from logger import lg


class maxRiskSizer(bt.Sizer):
    params = (
        ('risk', 0.03),
    )

    def __init__(self):
        if self.p.risk > 1 or self.p.risk < 0:
            raise ValueError(
                'The risk parameter is a percentage which must be enter as a float: e.g. 0.5'
            )

    def _getsizing(self, comminfo, cash, data, isbuy):
        if isbuy:
            size = math.floor(
                (cash * self.p.risk) / data[0]
            )

        else:
            size = math.floor(
                (cash * self.p.risk) / data[0]
            ) * -1

        return size



class LongOnly(bt.Sizer):
    '''自定义订单管理类
    1、默认股数 100
    2、不能做空
    '''
    params = (
        ('stake', 100),
    )

    def _getsizing(self, comminfo, cash, data, isbuy):
        if isbuy:
            return self.p.stake
        # 处理卖单情况，先获取仓位对象
        position = self.broker.getposition(data)
        # 返回卖单的下单量，防止形成做空
        return min(self.p.stake, position.size)


class SmaCross(bt.Strategy):
    params = (
        ('period', 5),
    )

    def __init__(self):
        self.move_average = bt.ind.MovingAverageSimple(
            self.data.close,
            period=self.p.period
        )
        self.crossover = bt.ind.CrossOver(
            self.data.close,
            self.move_average
        )

    def log(self, txt, dt=None):
        dt = dt or self.data.datetime.date(0)
        if isinstance(dt, float):
            dt = bt.num2date(dt)
        lg.info(
            '%s, %s' % (dt.isoformat(), txt)
        )

    def notify_order(self, order):
        if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
            return
        if order.status in [order.Completed]:
            if order.isbuy():
                self.log(f'买单执行， price {order.executed.price}、size {order.executed.size}')
            elif order.issell():
                self.log(f'卖单执行， price {order.executed.price}、size {order.executed.size}')

        else:
            self.log(f'订单状态 {order.getstatusname(order.status)}')

    def notify_trade(self, trade):
        if trade.isclosed:
            self.log(
                f'毛收益 {trade.pnl}, 扣佣后收益 {trade.pnlcomm}, 佣金 {trade.commission}'
            )

    def next(self):
        if self.crossover > 0:
            self.buy()
        if self.crossover < 0:
            self.close()


if __name__ == '__main__':
    cerebro = bt.Cerebro()
    cerebro.adddata(feed)
    idx = cerebro.addstrategy(SmaCross)
    cerebro.broker.setcash(10000.0)
    cerebro.broker.setcommission(0.001)
    cerebro.broker.set_slippage_fixed(0.05)
    # cerebro.addsizer(LongOnly)  # 全部策略使用自定义sizer
    cerebro.addsizer_byidx(idx, maxRiskSizer)
    lg.warning(f'初始市值 {cerebro.broker.get_value()}')
    cerebro.run(stdstats=False)
    lg.warning(f'最终市值 {cerebro.broker.get_value()}')

    cerebro.plot()