Backtrader坑记录

最新推荐文章于 2022-04-06 23:36:03 发布
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分类专栏： 量化 文章标签： python
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1、
假设2022-01-25提交了一堆买单. 到了2022-01-26, 开始执行买单, 当执行到其中一个订单资金不足时, 往后的未决订单全是资金不足状态
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roy1126_
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backtrader2
11-12
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11-12
backtrader 1
backtrader无法满仓交易的问题
haydengao的博客
06-29 5415
bt默认的行为是当天收盘计算交易信号，下一个bar开盘价交易该信号，由此导致的问题，无法计算真正需要的满仓size，默认提供的各种手段，经过测试，也都只能做到最大95%比例开仓，否则就容易报错margin，例如 cerebro.addsizer(bt.sizers.AllInSizer,percents=95) 因此，这里的权宜之计，是直接取下一个bar的数据来参与计算，同时由于bt的机制问题(我认为这是一个逻辑bug，正常讲，应该按照交易bar的数据来判断order是否合理)，他会按照当天的bar来判
量化交易6-backtrader编写策略的时数据获取
q15399129775的博客
03-30 2085
上一篇文章讲到了均线的指标的运用，策略是比较简单的策略，就是使用5日均线和10均线的价格做比较，然后进行全仓的买卖，本文会继续沿用上文所使用的策略。不同的是，本文笔者会较为详细的介绍，编写策略过程中，数据的获取方式，比如指标的定义方式，backtrader而言，指标有两种方式，一种是backtrader本身就支持的定义好的指标，比如5日或者10均线，具体backtrader支持了多少指标后续笔者会为大家继续整理，另一种就是自定义指标。 以编写5日均线对比10日均线而言，编写策略中所需要的常用数据做个简单的
Python量化交易学习笔记（29）——backtrader的Stop订单
码农甲的博客
05-16 5743
本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍Stop订单的使用。 选取平安银行（000001）2019年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。 执行规则 在Limit订单创建时，会设置一个price和valid时间，如果超过valid时间订单仍未满足执行条件，订单就会过期被取消。在valid时间内，订单会按照下面描述的价格匹配规则判断订单是否会成交。 价格匹配 Limit订单使用K线4个价格点（Open/High/L
Backtrader入门视频教程
lyx的专栏
08-16 2964
本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~ https://edu.csdn.net/course/detail/9040
Backtrader回测模板
01-09
根据A股实际情况构建的BackTrader回测模板，包括：交易费（印花税、手续费、过户费）；分红及自动调整持仓；停牌策略及停牌日不交易等，模板支持多股回测、多周期回测。 PS:代码采用策略和交易分离，使用参数传递...
backtrader程序基本用法
08-25
backtrader程序基本用法
backtrader订单类型示例代码
06-04
backtrader中7种订单类型的示例代码，包括订单类型Market、Close、Limit、Stop、StopLimit、StopTrail、StopTrailLimit。
Backtrader中文文档---软件使用介绍
BackTraderCN的博客
05-14 6308
BackTrader 软件使用介绍 backtrader中文文档主要功能本框架主要有两个设计目标运行此回测框架的基础知识 backtrader中文文档 <文档由 BackTrader.cn 聘请专业人员进行翻译，转载请注明出处> 本文档来自 网站 BackTrader.cn Backtrader 是一个基于 Python 的回测交易开发框架，使用它可以方便的编写技术指标和交易策略。 主...
量化交易10-backtrader回测乌云盖顶K线形态图
q15399129775的博客
04-06 1633
通用先引用乌云压顶的K线形态，定义以及理论意义： K线卖出口诀：乌云压顶，卖出要紧 这里讲的“乌云”，是指股价上升到高位后，某日出现一条高开低走的大阴线，罩在前面一条阳线的头上，称之为“乌云压顶”。该形态的出现，表明获利盘在回吐筹码，股价将会出现一段下调行情，应卖出股票。 乌云压顶形态又称乌云线形态，是K线图较为常见顶部转形态图表之一。这种形态由两根K线组成，它们一般出现在上升趋势之后，在有些情况下也可能出现在水平调整区间的顶部。 乌云压顶(Dark-Cloud Cover)经常发生在一段上升行情的
【手把手教你】用backtrader量化回测海龟交易策略
Python金融量化
07-20 1万+
01引言海龟交易策略是比较经典的趋势交易系统之一，涵盖了从入场交易（品种选择）、仓位管理（基于ATR加减仓）、离场（触发条件）的整个过程。机械套用海龟交易法则在A股上进行交易可能效果不佳...
量化交易4-backtrader的执行策略编写
q15399129775的博客
03-22 1058
backtrader执行的策略的概念是，我们使用cerebro.adddata(data)把数据加载完成后，针对加载的数据，通过判断买卖股票的时间点，所买卖算法，以下面的代码为例子：class MyStrategy(bt.Strategy):中所写的代码，其实就是策略，下面回针对构建策略做简单的讲解 import tushare as ts import pandas as pd import datetime # For datetime objects import os.path # To m..
Python量化交易学习笔记（35）——backtrader多股回测避坑2
码农甲的博客
06-25 7098
本文继续记录多股回测时遇到的异常情况。 坑描述 backtrader在读取日线数据时，会自动给date数据添加“时:分:秒.毫秒（23:59:59.999990）”信息。 而通常用户在指定回测周期的开始和结束日期时，只会精确到日，时分秒信息会被backtrader默认以0补全。 由于上述两个事实的存在，假如用户指定回测周期的结束日期有日线数据（由于非交易日、停盘等原因，可能没有日线数据），那么在backtrader中，回测周期的结束时间就会被设定为该日的00:00:00，而backtrader读
Backtrader交易基础
qq_26742269的博客
02-21 1666
查看账户情况： class TestStrategy(bt.Strategy): def next(self): print('当前可用资金', self.broker.getcash()) print('当前总资产', self.broker.getvalue()) print('当前持仓量', self.broker.getposition(self.data).size) print('当前持仓成本', self.broker
Backtrader Orders 订单
Nick的博客
04-10 1625
https://www.backtrader.com/docu/order/#order-notification Cerebro is the key control system in backtrader and Strategy (a subclass) is the key control point of the end user. The latter needs a chaining method to other parts of the system and that’s where .
Python量化交易学习笔记（34）——backtrader多股回测避坑1
热门推荐
码农甲的博客
06-24 1万+
在笔记（17）中，对backtrader多只股票同时进行策略回测的过程进行了记录，当时只进行了少量股票的同时回测，如果增加参与回测的股票数目，就会出现各种异常的情况。 从本文开始，将用几篇笔记记录在多股回测时发现的几个坑，并给出避坑方案。 坑描述 回测周期内，某些股票的可用K线数量少于计算技术指标时的最小周期数。当出现这种情况时，backtrader不会对这些股票进行清洗剔除，依然会计算相应的技术指标，从而造成了访问数组越界的情况，典型报错信息为： IndexError: array assignment
backtrader最大的坑：没有内置处理涨跌停板
qtbgo的博客
09-11 2589
很多朋友使用backtrader做A股的量化回测，往往忽视了一个问题，就是没注意对涨跌停的处理，导致回测结果严重失真。 backtrader中通过self.buy命令创建的市价买单将在下一个bar（次日）以开盘价执行，即使次日是全天涨停板，也会成交，而这并不符合实际，因为如果次日全天涨停板，那么买单通常会因买不到而无法执行。如果次日全天跌停板，那么卖单通常无法执行。 怎样才能模拟出次日涨停时买不进，跌停时卖不出这种场景呢？本教程提出两种解决方案。一种是利用带有效期的限价单来处理， 在策略的next方法中，核
backtrader 输出完整的交易记录
07-31
backtrader 是一个开源的Python库，用于开发和回测交易策略。当使用 backtrader 进行回测时，可以通过使用内置的模块和功能来输出完整的交易记录。 要输出完整的交易记录，我们可以使用 backtrader 的文档中提供的几个内置的功能和方法。 首先，我们需要定义一个回测策略，并在回测策略中使用 `notify_trade` 方法来捕捉和处理每次交易。在每次有交易时，此方法会被 backtrader 调用，并传递一个 `trade` 对象，其中包含交易的详细信息。 接下来，我们可以在 `next` 方法中使用 `self.notify_trade` 方法来将交易记录添加到一个列表中或者输出到控制台。我们可以定义一个列表变量来保存所有的交易记录，并在每次交易时将交易对象添加到列表中。 记录完整的交易记录后，我们可以使用内置的 `print` 方法来输出交易记录列表的内容。我们可以在回测结束时或者其他我们希望的时间点使用 `print(trade_list)` 来显示完整的交易记录。 这样，我们就可以使用 backtrader 提供的一些内置的功能和方法来实现输出完整的交易记录了。 需要注意的是，由于当前回策略和数据量的不同，交易记录的格式和内容可能会有所不同。我们需要根据自己的需求和情况，适当地调整和改进上述方法。
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