首先进行估计
1.画残差图
rvfplot #残差与拟合值的散点图
rvfplot x #残差与解释变量x的散点图
2.BP检验
estat hettest, idd rhs
estat指对估计后统计量的计算 hettest 异方差检验
iid假设数据不默认正态同分布 rhs 将方程右边的全部解释变量进行辅助回归
estat hettest x, iid #对指定变量x进行辅助回归
3.怀特检验
estat imtest, white
4.加权最小二乘WLS
首先进行BP辅助回归,计算残差项 lne2
quiet reg y x1 x2 x3 x4
predict e1, residual
gen e2=e1^2
gen lne2=log(e2)
将lne2与解释变量进行回归(本文仅以x1一个变量为例)
reg lne2 x1
reg lne x1, noc
计算辅助回归的拟合值,记lne2f,并取反对数e2f
predict lne2f
gen e2f=exp(lne2f)
使用方差估计的倒数为权重,进行回归
reg y x1 x2 x3 x4 [aw=1/e2f] , robust