异方差模型及 Stata 具体操作步骤

目录

一、异方差模型理论原理

二、实证模型

三、实际数据搜集

四、Stata 程序代码及解释

五、代码运行结果及分析

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一、异方差模型理论原理

在经典线性回归模型中，我们通常做出了一系列的假设，其中包括误差项的同方差性，即误差项的方差是恒定不变的，不随自变量的取值而改变。然而，在现实的经济和社会现象研究中，异方差性是一种常见的情况。

异方差性的产生可能源于多种原因。例如，在研究个人收入与教育水平的关系时，不同教育层次的人群其收入的波动程度可能不同。通常，教育水平较高的人群，其职业选择更多样化，收入的变化范围可能更大，导致误差项的方差较大；而教育水平较低的人群，职业相对较为单一，收入波动相对较小，误差项的方差也较小。

又如，在研究企业的产出与投入之间的关系时，不同规模的企业可能具有不同的生产效率和成本结构。大型企业由于生产规模大、管理复杂等原因，其产出围绕回归直线的波动可能较大，即误差项方差较大；而小型企业由于生产规模小、运营相对简单，产出的波动可能较小，误差项方差也较小。

异方差性对回归分析的影响是显著的。首先，当存在异方差时，普通最小二乘法（OLS）估计得到的参数估计量虽然仍然是线性无偏的，但不再具有最小方差性，这意味着估计量不是最有效的。其次，由于误差项方差的不恒定，基于同方差假设计算的标准误是不正确的，这会影响到对参数估计值的显著性检验。如果我们仍然基于错误的标准误进行假设检验，可能会得出错误的结论。

为了更准确地处理异方差问题，我们需要采用一些特殊的方法和技术。常见的方法包括加权最小二乘法（WLS）、广义最小二乘法（GLS）等。这些方法通过对不同观测值赋予不同的权重，或者对模型进行适当的变换，来有效地处理异方差，从而得到更准确和可靠的参数估计和统计推断。

二、实证模型

我们考虑以下简单的线性回归模型来研究工资（wage）与工作经验（experience）之间的关系：

这表明误差项的方差与工作经验的平方成正比，即存在异方差性。

三、实际数据搜集

为了更清晰地演示异方差模型及 Stata 操作步骤，我们假设研究工资（wage）与工作经验（experience）之间的关系，并假设存在异方差性。

以下是虚构的一组数据示例：

experience	wage
1	1000
2	1500
3	2000
4	2500
5	3000
6	3500
7	4000
8	4500
9	5000
10	5500

四、Stata 程序代码及解释

// 导入数据
import delimited "your_file_path.csv", clear

// 进行普通最小二乘法回归
reg wage experience

// 绘制残差与拟合值的散点图，初步判断是否存在异方差
rvfplot

// 使用 Breusch-Pagan 检验判断异方差性
estat hettest

// 如果存在异方差，使用加权最小二乘法（WLS）进行修正

// 首先，构造权重变量
gen weight = 1/residual^2  

// 然后，进行加权最小二乘法回归
reg wage experience [aw = weight]

上述代码解释：

• import delimited "your_file_path.csv", clear：用于导入数据文件，需将"your_file_path.csv"替换为实际数据文件的路径。这确保了数据能够被正确读入 Stata 进行后续分析。
• reg wage experience：执行工资（wage）对工作经验（experience）的普通最小二乘法回归。这是初步的回归分析，用于获取基本的参数估计值。
• rvfplot：绘制残差与拟合值的散点图。通过观察散点的分布模式，我们可以初步直观地判断是否存在异方差。如果散点呈现出扩散或聚集的趋势，而不是随机均匀分布，可能暗示存在异方差。
• estat hettest：进行 Breusch-Pagan 检验。这是一种正式的统计检验，用于确定是否存在显著的异方差性。检验结果会给出一个统计量和对应的 p 值，若 p 值小于设定的显著性水平（通常为 0.05），则拒绝同方差的原假设，表明存在异方差。
• gen weight = 1/residual^2：构造权重变量。这里假设权重与残差的平方成反比，这是一种常见的权重设定方式，但在实际应用中，权重的构造可以根据具体问题和数据特点进行调整。
• reg wage experience [aw = weight]：使用加权最小二乘法进行回归，并通过[aw = weight]指定了刚刚构造的权重变量。加权最小二乘法通过对不同观测值赋予不同的权重，来修正异方差对回归结果的影响。

五、代码运行结果及分析

运行上述代码后，我们将得到以下结果：

1. 普通最小二乘法回归结果：

   • 回归系数：显示工作经验对工资的影响程度。
   • 标准误：衡量回归系数估计的不确定性。
   • t 值和 p 值：用于判断回归系数是否显著不为零。
   • 拟合优度（R-squared）：反映模型对数据的解释能力。

2. 残差与拟合值的散点图：

   • 如果散点呈现出从左到右逐渐扩散或收缩的趋势，可能提示存在异方差。
   • 若散点随机均匀分布，则可能不存在明显的异方差。

3. Breusch-Pagan 检验结果：

   • 检验统计量：如 LM 统计量。
   • p 值：若 p 值小于 0.05，强烈表明存在异方差；若 p 值大于 0.05，则不能拒绝同方差的原假设。

4. 加权最小二乘法回归结果：

   • 与普通最小二乘法的结果进行比较，关注回归系数、标准误等的变化。
   • 如果加权最小二乘法的结果中，标准误变小、回归系数更稳定且符合理论预期，通常说明对异方差的修正取得了较好的效果。

例如，假设普通最小二乘法得到的回归系数为 500，标准误为 100，而加权最小二乘法得到的回归系数为 480，标准误为 80。这表明加权最小二乘法的估计更精确，降低了不确定性。

通过综合分析上述结果，我们可以判断模型是否存在异方差，以及加权最小二乘法对异方差的修正效果如何。在实际应用中，还需要结合研究问题的背景和数据特点，对结果进行合理的解释和推断。

请注意，以上示例仅为简单的演示，实际问题中的数据和异方差情况可能更为复杂。在处理实际数据时，可能需要进一步探索不同的权重构造方式、进行更多的诊断检验，或者考虑使用其他更复杂的模型来处理异方差问题。

 

 什么是异方差？如何处理异方差？ (qq.com)https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzIxNDQ3MQ==&mid=2650315184&idx=1&sn=bf1aba04f892ee4971c0f0e363689755&chksm=87595fd8b02ed6ceed1dd25a2c47a9c8fcbbcf6f19c609d30cf5830b2a5d6020c288c2cc3d1d#rd