聚宽源码21

最新推荐文章于 2024-01-06 13:49:37 发布

程序化小学生

最新推荐文章于 2024-01-06 13:49:37 发布

阅读量558

点赞数

分类专栏： PYTHON 文章标签：海龟策略策略升级版

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_45131220/article/details/103488796

版权

这是一个基于聚宽平台的海龟策略增强版，策略中包含了期货合约到期移仓逻辑，根据价格突破进行开仓，并设有加仓和止损规则。在开盘前和开盘时，策略会检查并处理主力合约的变化，同时记录极限价格以判断是否止盈止损。

摘要由CSDN通过智能技术生成

原文策略源码如下：
#海归策略升级版

导入函数库

from jqdata import *

#入市 20日最高值需考虑先平仓
#离市反向5%
#加仓涨0.5N
#止损跌2N

初始化函数，设定基准等等

def initialize(context):

===标的选择

g.symbol='CU'
set_benchmark(get_future_code(g.symbol)) 
# set_option('futures_margin_rate', 0.06)

设置：是否合约到期移仓，策略频率===

g.shift=True                        # 是否进行合约移仓
g.frequency='1m'                    #【注意】分钟回测用'1m',天回测用'1d'

设定账户为金融账户

set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=context.portfolio.starting_cash, type='index_futures')])
set_order_cost(OrderCost(open_commission=0.000023, close_commission=0.000023,close_today_commission=0.0023), type='index_futures')
set_slippage(FixedSlippage(0))
set_option('use_real_price', True)  # 开启动态复权模式(真实价格)
log.set_level('order', 'error')     # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log

g.N=20                     #通道长度
g.limit=4                  #最多加4次仓
g.position=0               #持有头寸
g.add=0                    #加仓次数
g.lastprice=0              #上一次成交价格
g.markprice=0              #记录极限价格
g.lastfuture=None
g.contract_change=False

run_daily(before_market_open, time='before_open', reference_security=get_future_code(g.symbol))
run_daily(while_open, time='every_bar', reference_security=get_future_code(g.symbol))

开盘前运行函数

def before_market_open(context):

得到主力合约

g.future=get_dominant_future(g.symbol)
price=attribute_history(g.future,g.N+1,'1d',('open','high','low','close'))
g.upperbound=max(price['high'].iloc[1:].dropna())  #如果主力合约是下月的，换合约时，回取数据不到20天。
g.lowerbound=min(price['low