不相关的正态分布随机变量也不一定就独立

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我们直接举个例子吧。假设$X$服从正态分布，$W$是一个Rademacher distribution的随机变量，其取值在集合 { 1 , − 1 } \{1,-1\} { 1,−1}中，且概率均为1/2。令$Y=WX$。关于$Y$的分布，我们有
F Y ( y ) = P ( Y ≤ y ) = P ( X ≤ y ∣ W = 1 ) P ( W = 1 ) + P ( X ≥ − y ∣ W = − 1 ) P ( W = − 1 ) = 1 2 [ F X ( y ) + 1 − F X ( − y ) ] \begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y\leq y) \\