时间序列预测之一：指数平滑法（一）理论

最新推荐文章于 2025-03-16 21:46:39 发布
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分类专栏： 时间序列 机器学习 & 统计分析 实用算法 文章标签： 时间序列预测 指数平滑法
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目录

1. 基础知识

2. 简单滑动平均（rolling mean）

3. 指数平均(EXPMA)

3.1 一阶指数平滑 

3.2 二次指数平滑 

3.3 三次指数平滑预测 

4. 二次指数平滑法实例分析

       指数平滑法，用于中短期经济发展趋势预测。

全期平均法：简单的全期平均法是对时间数列的过去数据一个不漏地全部加以同等利用；

移动平均法：移动平均法则不考虑较远期的数据，并在加权移动平均法中给予近期资料更大的权重；

指数平滑法：指数平滑法则兼容了全期平均和移动平均所长，不舍弃过去的数据，但是仅给予逐渐减弱的影响程度，即随着数据的远离，赋予逐渐收敛为零的权数。

        也就是说，指数平滑法是在移动平均法基础上发展起来的一种时间序列分析预测法，它是通过计算指数平滑值，配合一定的时间序列预测模型对现象的未来进行预测，其原理是任一期的指数平滑值都是本期实际观察值与前一期指数平滑值的加权平均。利用修匀技术，削弱短期随机波动对序列的影响，使序列平滑化，从而显示出长期趋势变化的规律。

用序列过去值的加权均值来预测将来的值，序列中近期的数据被赋以较大的权重

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使用指数平滑法进行时间序列预测（续）
JanLEE
08-14 578
简介 《使用指数平滑法进行时间序列预测》[1] 一文对指数平滑模型进行了简要总结，举例阐明了一种用于优化模型参数的可能方案，并最终提出了基于呈线性衰减的增长模型开发的预测指标。本文体现了在一定程度上提升该预测指标准确性的一次尝试。 预测货币报价甚至提前三四步进行极为可靠的预测，实施起来都比较复杂。然而，在本系列的前一篇文章中，我们会提前 12 步进行预测，并清楚认识到无法在如此长的范围内获得满意结果。因此，置信区间最窄的前几步预测应给予最大关注。 提前 10 到 12 步进行预测主要是为了说明不同模.
一文速学数模-时序预测模型(四)二次指数平滑法和三次指数平滑法详解+Python代码实现
master_hunter的博客
08-30 5446
好久没来更时间序列分析算法了，今天把平滑法这一个常用且宽泛的时序算法给补完。这篇文章完结了就代表整个传统时序预测算法讲完了。一文速学-时间序列分析算法之指数平滑法详解+Python代码实现_fanstuck的博客-CSDN博客_指数平滑法python下篇文章就是详解单变量时间序列预测的所有模型和算法了。此系列将会一直写到现在比较火热的LSTM短时时序预测以及更多先进且方便的时序预测算法。希望读者看完能够在评论区提出错误或者看法，博主会长期维护博客做及时更新。在一次指数平滑法的基础之上再去做趋势移动。....
预测算法——指数平滑法
热门推荐
Nieson2012的专栏
07-21 15万+
指数平滑法是生产预测中常用的一种方法。也用于中短期经济发展趋势预测，所有预测方法中，指数平滑是用得最多的一种。指数平滑法是移动平均法中的一种，其特点在于给过去的观测值不一样的权重，即较近期观测值的权数比较远期观测值的权数要大。根据平滑次数不同，指数平滑法分为一次指数平滑法、二次指数平滑法和三次指数平滑法等。但它们的基本思想都是：预测值是以前观测值的加权和，且对不同的数据给予不同的权数，新数据给予较大的权数，旧数据给予较小的权数。
VMD-SSA-LSTM、VMD-LSTM、LSTM时间序列预测对比
最新发布
qq_59747472的博客
03-16 1070
时间序列预测在众多领域，如金融、能源、气象等，都扮演着至关重要的角色。传统的线性模型往往难以捕捉复杂的时间序列数据中的非线性特征和多尺度模式，因此，基于深度学习的LSTM (Long Short-Term Memory) 模型近年来获得了广泛应用。然而，对于包含高噪声和复杂结构的非平稳时间序列，单一的LSTM模型可能难以取得理想的预测精度。
时间序列的数据分析(六):指数平滑预测法
weixin_42608414的博客
09-01 1万+
本文主要介绍了指数平滑预测法的一些基本方法如简单指数平滑,趋势法、阻尼趋势法，季节性法。需要说明的是本文主要参考了并将书中原来用R语言实现的算法用Python实现了一下，在python代码中调用的指数平滑算法包主要来自于statsmodels包。通过对的学习并结合对statsmodels包的练习可以更加深刻的解指数平滑的原理。...
R - 时间序列数据的预测——指数平滑法（一次、二次、三次）详解附代码与公式
Brandonn_Xu的博客
10-14 1万+
指数平滑法（Exponential Smoothing）是一种时间序列分析方法，用于处理时间序列数据的平滑和预测。它的核心思想是基于过去的观测值来预测未来的值，同时对过去的数据赋予不同的权重，最近的观测值被赋予更大的权重，从而捕捉到时间序列的趋势和季节性模式。指数平滑法的参数有3个——alpha、beta、gamma，分别对应数据、趋势、季节性。注意：参数值可以手动设定，参数值越大则模型越看重近期数据。若不设定参数，则软件会根据最大似然法计算得出参数值。
指数平滑预测模型
PY洋洋
04-19 9076
1.分类 2.简单指数平滑 简单指数平滑预测： 平滑系数的确定 R中实现： 3. Holt两参数指数平滑 4. Holt-Winters三参数指数平滑 5.ARIMA加法季节模型 R实现 例题：
指数平滑（时间序列预测）
daotian
07-18 2万+
目录 一、指数平滑 二、指数平滑详解 1、一次指数平滑（又叫简单指数平滑，simple exponential smoothing， SES） 2、二次指数平滑 3、三次指数平滑 4、平滑系数a的选择 5、指数平滑效果 一、指数平滑 1、定义：指数平滑法实际上是一种特殊的加权移动平均法。 指数平滑法进一步加强了观察期近期观察值对预测值的作用，对不同时间的观察值所赋予的权数不等，...
时间序列分析预测法：指数平滑法
DcgSoft的博客
04-21 9645
时间序列分析预测法：指数平滑 指数平滑法是在移动平均法基础上发展起来的一种时间序列分析预测法，它是通过计算指数平滑值，配合一定的时间序列预测模型对现象的未来进行预测。其原理是任一期的指数平滑值都是本期实际观察值与前一期指数平滑值的加权平均。它是生产预测中常用的一种方法，也用于中短期经济发展趋势预测，所有的预测方法中，它是用得最多的一种。简单的全期平均法是对时间数列的过去数据一个不漏地全部加以同等利用；移动平均法则不考虑较远期的数据，而给予近期数据更大的权重；指数平滑法则兼容了全期平均和移动平均所长，不舍弃
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一、什么是时间序列分析？ 在工作中，常常要对数据进行预测，确定业务未来的发展趋势，进而配置相关的营销策略、制定业务目标，由此引申出了一个重要的用数据预测未来的方法——时间序列分析，今天和大家分享就是实战中难度系数比较高的时间序列分析，一种根据一段时间内数据的趋势，进行预测的模型方法，实际中主要用于对销售数据、金融数据的预测。 一般来说，要对数据进行预测，需要分析时间段内数据的影响因素是哪种，这...
时间序列之指数平滑法(Exponential Smoothing)
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统计中，预测方法除了利用多个影响因素建立回归模型来做预测外，在影响因素复杂，或者是没办法得到相关影响因素的数据信息时，回归模型就无能为力了。如果数据是时间序列上的值，在时间上可能呈现一定的稳态或者规律，利用过去时间区间的值来预测未来值，指数平滑法是其中的一个方法。 α平滑常数的确定 指数平滑法中最重要的一个参数是平滑常数α，α的取值范围是[0-1]，α
3指数平滑预测
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三次指数平滑预测方法的MATLAB仿真实现，可对平稳时间序列进行精确预测
三次指数平滑法的预测
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Excel完整文档，三次指数平滑法的预测完整程序 博文链接：https://hot112.iteye.com/blog/199641
一阶差分指数平滑
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时间序列代码中的一阶差分指数平滑算法MATLAB程序代码
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时间序列的其它博文系列： 时间序列模型 （一）：模型概述 时间序列模型 （二）：移动平均法 时间序列模型 （三）：指数平滑法 时间序列模型 （四）：差分指数平滑法、 自适应滤波法v 时间序列模型 （五）： 趋势外推预测方法 时间序列模型 （六）：平稳时间序列模型 ：自回归AR 、移动平均 MA 、ARMA 模型 时间序列模型 （七）： 时间序列建模的基本步骤 一次移动平均实际上认为...
平滑指数预测
WX5991的博客
04-03 3831
利用平滑指数进行数据预测
时间序列-指数平滑
数据时代--收集，存储，处理，分析，挖掘，检索，展现
07-31 3574
时间序列的主要成分一般认为有：平稳，趋势，季节等和几者的累加、累积 一般的基础分析方法，首先就是做平滑，那么为什么要做平滑呢？说了也是白说，平滑不就是平均滑动吗，就是为了通过移动平均值来消除或者消弱序列中不规则变动，试图发现其中的规律。 这里先来说说指数平滑： 指数平滑法有几种不同形式： 一次指数平滑法针对没有趋势和季节性的序列， 二次指数平滑法针对有趋势但 没有季节性的
时间序列预测之指数平滑法（ES）
学习笔记
01-23 9576
指数平滑法，就可以理解成一种变种的加权移动平均法吧 α越大，表明最近的数据所占的权重就越大 一次指数平滑法 例题 clc,clear yt = [50 52 47 51 49 48 51 40 48 52 51 59]'; % 列向量 n = length(yt); alpha = [0.2 0.5 0.8]; m = length(alpha); yhat(1, [1:m]) = (yt(1) + yt(2))/2; for i = 2:n yhat(i, :) = alpha * yt(i
指数平滑法——趋势平滑预测方法
纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行
07-09 2万+
原文地址：https://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%8C%87%E6%95%B0%E5%B9%B3%E6%BB%91%E6%B3%95 指数平滑法（Exponential Smoothing，ES） 目录 1什么是指数平滑法 2指数平滑法的基本公式 3指数平滑的预测公式 3.1（一） 一次指数平滑预测 ...
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