风控模型中有多个目标需要预测怎么办？来看看这份分类实操内容

在机器学习分类模型的建立过程中，根据目标变量的取值分布不同，可以分为二分类模型与多分类模型。在信贷风控中，例如申请信用评估、客户流失分析等模型应用属于二分类场景，信用风险评级、客户价值分层模型应用等属于多分类场景。虽然二者同属分类场景模型，可以解决样本数据的类别划分问题，但在模型训练的算法参数、模型实践的输出结果等方面，必然存在着对数据分析与业务理解的差异，尤其是针对模型效果的评估，在具体指标的实现与解读方面，二分类模型与多分类模型有着较大区别。
对于二分类模型的性能评估，我们相对更为熟悉，主要原因是在金融信贷风控领域中，二分类模型的应用场景明显居多。常见的二分类模型指标包括KS、AUC、Accuracy（准确率）、Precision（精确率）、Recall（召回率）、F1-score（F1分数）等，这些指标是我们训练好模型之后，可以直接用来量化评价模型的应用效果。当然，在实际场景应用过程中可能只选择其中几个来实现，具体需要结合模型的开发场景与应用目的进行综合选取。
对于多分类模型，从算法本质的原理逻辑上来讲，与二分类模型都归属分类问题，因此模型的评价维度可以理解为与以上二分类模型的指标是一致的，但是主要差异是指标的推理逻辑有着明显区别，毕竟多分类模型可以理解为是多个二分类模型的合成，需要综合考虑各个目标类型的区分效果，这也是多分类模型评估的核心要点。本文将围绕以上场景描述，来具体介绍下多分类模型的评价维度与实现方法，这里主要是通过“微观”与“宏观”两个角度来展开分析。

1、多分类模型场景实现
在介绍多分类模型指标的过程中，为了使理论知识与场景业务相结合，本文通过具体的实例样本数据，并采用相关工具语言来实现多分类模型的效果评价。实例样本数据包含5000条样本与10个特征，部分数据样例如图1所示，其中ID为样本主键，X1~X8为特征变量，Y为目标变量（取值多分类），自变量X与因变量Y的取值分布情况分别如图2、图3所示。
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图1 样本数据

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图2 特征变量分布

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图3目标变量分布

根据以上样本数据的分布情况可知，特征变量X与目标变量Y均为数值型特征，且无缺失值情况，可以直接用于模型训练拟合。由于标签Y的取值有1、2、3多个情况，因此需要采用多分类模型来实现，这里选取传统机器学习算法逻辑回归LR来训练模型，具体建模实现过程如图4所示。
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图4 多分类模型训练与预测

当模型训练拟合完成后，将预测结果标签pred_Y与原始真实标签data_Y的分布结果进行输出，可以得到模型标签Y的三维混淆矩阵，具体如图5所示，这也是评估多分类模型性能的基础指标。
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图5 多分类模型混淆矩阵

对于真实标签与预测标签构成的混淆矩阵，在二分类场景下相对更为熟悉，通过对应二维决策矩阵下的真正例TP、真负例TN、假正例FP、假负例FN，可以得到二分类模型的相关评估指标，例如Accuracy（准确率）、Precision（精确率）、Recall（召回率）、F1_score（F1分数）等。但是，针对本文多分类模型输出的混淆矩阵，虽然相比二分类模型较为复杂，但本质上是多个二分类模型的分布结果。在采用相关指标来评估模型的综合性能时，虽然不能直接采用二分类方式来量化评价，但应用的原理思想是非常相近的，接下来我们便根据图5输出的混淆矩阵结果，来介绍多分类模型的评估方法，具体将会从“微观micro”与“宏观macro”两个维度来进行描述。

2、多分类模型微观评估
多分类模型“微观”评估是采用micro平均的思路来实现的，也就是针对分类模型指标（Accuracy、Precision、Recall、F1-score等）的推导过程，先算出所有类别的总体TP、TN、FP、FN数量，然后再根据公式得到相应指标结果。下面我们结合本文案例场景的模型混淆矩阵，来依次推导分类模型的常见指标Accuracy、Precision、Recall、F1-score。参照图5的标签分布结果，可以很容易得到目标变量各个类别的混淆矩阵指标，具体如图6所示。
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图6 多分类标签的混淆矩阵

根据图6展示的各类别（1、2、3）混淆矩阵指标TP、TN、FP、FN，可以进一步算出多分类模型的相关评价指标：
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通过以上指标结果可见，在模型评估微平均micro情况下，模型指标Accuracy、Precision、Recall、F1-score的结果是一致，这并不是巧合，而是这种评估方式的固有属性。因此，在针对多分类模型的微观micro评价场景中，我们只需要算出以上模型指标的其中一个便可以映射到其他结果。

3、多分类模型宏观评估
多分类模型“宏观”评估是采用macro平均的思路来实现的，在输出模型相关指标的过程中，原始逻辑也是根据所有类别的TP、TN、FP、FN分布结果进行推导的，但与micro平均的方式相比，macro平均是分别算出每个类别的指标（例如Accuracy、Precision、Recall、F1-score等），然后再取所有类别的平均值作为模型的最终结果。下面我们仍然根据图6输出的各类别混淆矩阵，来分别算出每个类别的模型评价指标。由于算法逻辑一致，这里以类别1作为样例，具体过程如下所示：
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根据以上类别1对应二分类模型的指标推导逻辑，可以同理得到类别2、3的指标结果，具体如图7所示。
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图7 各二分类模型评价指标

当得到各类别的二分类指标之后，只需要在各个维度下分别取其平均值，便得到了多分类模型的综合指标，最终评价结果如下：
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由以上模型宏平均macro方式下的评估指标结果可以看出，与微平均micro评估结果相比，各模型指标存在一定差异，但都可以体现模型的综合性能。在实际多分类模型应用的场景中，如果对数据的每条样本等同看待，优先考虑微观micro平均方式；如果对数据的每个类别等同看待，优先考虑宏观macro平均方式，当然二者也可以同时使用，这样可以从不同维度来评价模型的效果。
此外对于“宏观”方式下多分类模型评估，还有一种更贴近实际目标数据分布的方式，也就是weighted评估，具体逻辑是根据各个类别的比例分别赋予不同的权重，然后得到相应的模型指标，而macro方式下是对各个类别等同看待赋予相同权重，而具体采用哪种方式更为合理，仍然要结合数据分布与场景需求等综合情况。
针对多分类模型的weighted评估，这里以模型指标Precision为例，介绍下weighted-Precision的实现过程，具体如下：
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其中，Count1、Count2、Count3分别为样本目标变量类别1、2、3的真实数量（参见图5），
Precision1、Precision2、Precision3依次为各类别对应二分类模型的指标精确率（参见图7），根据以上公式可算出最终结果：
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对于weighted评估方式下的Accuracy、Recall、F1-score等模型指标推导，可以参照以上逻辑过程来实现。

4、模型评估自动化实现
通过以上介绍，我们整体熟悉了多分类模型在micro、macro、weighted三种方式下模型指标的具体推导过程，全面理解了各指标的原理逻辑及其业务含义。这些模型指标的实现，看似比较复杂，但其算法逻辑是比较简单的，这也是我们从事风控模型工作必须掌握的。此外，在实际场景应用中，若实现综合平均性指标，可以不需要按照以上步骤来逐步推导，在python语言中直接调用函数包便可以输出指标结果。但是，这并不影响本文所要介绍的重点，无论采用什么方法获取最终结果，但是关于多分类模型各评估指标的底层算法逻辑，大家需要重点掌握，这是采用算法工具语言的前提，也是数据建模人员必备的能力。采用函数获取直接获取多分类模型各类平均指标的具体过程如图8所示，其中data_Y与pred_Y分别对应本文案例的真实标签与预测标签，输出结果如图9所示。
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图8 多分类模型指标实现

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图9 多分类模型指标结果

通过以上自动化输出的指标结果，与前边公式手动推导的指标结果对比可知，二者是一致的，在具体实践中可以针对场景来综合应用。
综上所述，我们围绕实际场景与样本数据，详细描述了针对多分类模型效果评估的实现方法，具体通过“微观”与“宏观”两个维度三种方式（micro、macro、weighted）来展开介绍的。
对于以上关于多分类模型的评估过程，本文额外附带了与以上内容同步的样本数据与python代码，供大家参考学习，详情请移至知识星球查看相关内容。
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