互联网金融系统技术沙龙:小米风控实践

导读：最近上映的魔兽世界有一句话“光明源于黑暗，黑暗涌现光明”，和互联网金融的安全风控领域非常相似。在 6 月 19 日，微博商业产品部联合小米支付等金融技术团队策划了首届互联网金融系统沙龙，围绕在互联网金融过程中碰到系统安全等问题与业界展开分享及交流。本文是邓文俊在沙龙上的演讲，授权高可用架构首发。

邓文俊，小米高级研发工程师，2013 年加入小米，参与了数据后台，风控系统，支付等系统的研发工作。

我来自小米支付，今天分享的主题是小米风控实践。为什么选风控这个题目？其实在我看来风控对互联网金融来说，风控就像是内裤，每个人都有，但是不会把它秀给别人看。对其他人来说风控是很神秘，今天带给大家看看小米我们怎么是一步步走过来，在风控方面做了哪些工作。小米风控可以分为三个历程，尝试、发展和扩展。

一、尝试

2014 年的时候我们发行我们米币短信充值渠道坏账率非常高，高到我们几乎赚不到钱。米币像 QQ 一样，是虚拟币，用米币可以在小米生态圈内购买所有服务。短信什么渠道呢？用户用短信发一条短信给运营商，运营商就会从它的帐户里面扣钱转给我们。运营商每个月给我们结一次钱，他会告诉我们有一些帐是坏账，他不会把钱给我们。他也不会告诉你哪些是坏账，哪些是好帐。我们要自己想办法解决坏账问题，让自己有钱可赚。

我们设定两种风控规则，这是第一种规则，我们叫限额、限次、限频规则。设备、帐户、手机号是一个标识类。另外一个纬度是限制类，限制交易范围，比如时间、业务、渠道等等。最后还有限制方法。我们的版本里面一个规则包括三个部分，一个是标识，一个是范围，一个是限制方法。

一个帐户一天之内他的消费金额上限是 100 米币。还有一种情况是策略，大家支付都是用手机，这个设备每小时某个业务交易次数可以限制。还有交易的频率，比如一个帐户这次交易跟上次交易要超过，不然很可能是机器行为。一般用户不会频繁交易，除非你是玩游戏非常上瘾，一般不会出现这样情况。

第二类规则限制是标识属性之间的关系，比如我们一般认为一个帐户只会登录到有限几个设备，不会登录太多。反过来能够登录设备也是有性质，要排除测试情况。有了这两个规则之后，我们迅速开始开发，以互联网的模式用了四周就迅速开发，完成了这样的规则引擎在控制台，控制台可以修改规则也可以看到实时效果。开发完了之后我们没有立刻上线，先试运行 2 周，过程是什么？

试运行过程中规则并没有真正的生效。只记录一些交易，会被哪些拦截不成功，有了这些数据之后，我们可以条件规则这些顺序以及阈值，使我们的规则达到最佳效果。运行两周之后有信心，才能真正起来。

上线之后的效果，首先上线一个月之后，运营商一个月之后给我们结钱。一个月之后我们才知道我们的风控效果。上线之后我们发现我们的坏账率比之前最高峰的时候低 1/3。比历史上的坏账率低 1/2。我们渠道成本占到 1/2，我们可以赚钱了。我们一个月的收入多了 50% 左右的增长。

通过这次风控实践尝试，我们有一些经验。第一不要小看简单规则，我们开始的时候我们认为最简单，效果相当好。风控是平衡的，我们目标是达到一种平衡。我们的交易额和我们坏账率之间达到平衡，使我们收益率是最高的。为了达到这个平衡，我们需要不断的利用云的手段，分析数据，调整规则，这是我们决定风控成败很重要的关键。

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