【非参数统计06】秩相关和分位数回归：Spearman、Kendall tau相关检验、多变量Kendall协和系数检验、Kappa、中位数回归、线性分位回归

这一个系列的笔记和整理希望可以帮助到正在学习非参数统计的同学。我会慢慢更新各个章节的内容。

6 秩相关和分位数回归

6.1 Spearman 秩相关检验与 Kendall$\tau$ 相关检验

6.1.1 Spearman

这个方法可以直接从Pearson相关系数翻译过来，令$R_i$表示$X_i$在$(X_1,X_2,...,X_n)$中的秩，$Q_i$同理。定义Spearman相关系数
【也有的翻译为Spearman等级相关系数】
r s = ∑ i = 1 n [ ( R i − 1 n ∑ i = 1 n R i ) ( Q i − 1 n ∑ i = 1 n Q i ) ] ∑ i = 1 n ( R i − 1 n ∑ i = 1 n R i ) 2 ∑ i = 1 n ( Q i − 1 n ∑ i = 1 n Q i ) 2 = 1 − 6 n ( n 2 − 1 ) ∑ i = 1 n ( R i − Q i ) 2 \begin{aligned} r_s&=\frac{\sum_{i=1}^n[(R_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nR_i)(Q_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nQ_i)]}{\sqrt{\sum_{i=1}^n(R_i- \frac{1}{n}\sum_{i=1}^nR_i)^2}\sqrt{\sum_{i=1}^n(Q_i- \frac{1}{n}\sum_{i=1}^nQ_i)^2}} \\ &=1-\frac{6}{n(n^2-1)}\sum_{i=1}^n (R_i-Q_i)^2 \end{aligned}