18. 二元随机变量分布函数、边际分布函数及条件分布函数

二元随机变量分布函数、边际分布函数及条件分布函数

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联合分布函数

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定义： 设 $(X,Y)$ 是二元随机变量，对于任意实数 $x,y$，二元函数

F ( x , y ) = P { ( X ≤ x ) ⋂ ( Y ≤ y ) } = 记成 P ( X ≤ x , Y ≤ y ) F(x,y)=P\{(X\leq x) \bigcap (Y\leq y)\} \overset{\text{记成}}{=}P(X\leq x,Y\leq y) F(x,y)=P{ (X≤x)⋂(Y≤y)}=记成P(X≤x,Y≤y)

称为二元随机变量 $(X,Y)$ 的联合分布函数。

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例 1： 设随机变量 $X$ 在 1、2、3、4 四个整数中等可能地取一个值，随机变量 $Y$ 在 $1\sim X$ 中等可能地取一个整数值，求 $F(3.5,2)$.

解： $X、Y$ 的取值情况均为 1,2,3,4；当 $i,j=1,\cdots ,4$ 时

$$P(X=i,Y=j)=P(X=i)P(Y=j|X=i)=\{\begin{array}{ll}\frac{1}{4}\times \frac{1}{i},& i\ge j\\ & \\ \frac{1}{4}\times 0,& i<j\end{array}$$

联合概率分布律如下：

$$\begin{array}{ccccc}{}_X\bcancel{{}^Y}& 1& 2& 3& 4\\ 1& \frac{1}{4}& 0& 0& 0\\ & & & & \\ 2& \frac{1}{8}& \frac{1}{8}& 0& 0\\ & & & & \\ 3& \frac{1}{12}& \frac{1}{12}& \frac{1}{12}& 0\\ & & & & \\ 4& \frac{1}{16}& \frac{1}{16}& \frac{1}{16}& \frac{1}{16}\end{array}$$

$F(3.5,2)=P(X\le 3.5,Y\le 2)$

= 1 4 + 0 + 1 8 + 1 8 + 1 12 + 1 12 = 2 3 =\cfrac{1}{4} + 0 + \cfrac{1}{8} + \cfrac{1}{8} + \cfrac{1}{12} + \cfrac{1}{12} = \cfrac{2}{3} =41​+0+81​+81​+121​+