二元随机变量，离散型随机变量分布律
二元随机变量
定义： 设 E E E 是一个随机实验，样本空间 S = { e } S=\{e\} S={ e}；设 X = X ( e ) X=X(e) X=X(e) 和 Y = Y ( e ) Y=Y(e) Y=Y(e) 是定义在 S S S 上的随机变量，由它们构成的向量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y) 称为二维随机向量或二元随机变量。
二元离散型随机变量
定义： 若二元随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y) 全部可能取到的不同值是有限时或可列无线对，则称 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y) 是二元离散型随机变量。
（一）离散型随机变量的联合概率分布律
设 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y) 所有可能取值为 ( x i , y j ) (x_i,y_j) (xi,yj)，称 P ( X = x i , Y = y j ) = P i j ， i , j = 1 , 2 , ⋯ P(X=x_i,Y=y_j)=P_{ij}，i,j=1,2,\cdots P(X=xi,Y=yj)=Pij，i,j=1,2,⋯ 为二元离散型随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y) 的联合概率分布律。也可简称 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y) 的分布律。可以用如下图的表格来表示
X Y y 1 y 2 ⋯ y j ⋯ x 1 p 11 p 12 ⋯ p 1 j ⋯ x 2 p 21 p 22 ⋯ p 2 j ⋯ ⋮ ⋯ ⋯ ⋯ x i p i 1 p i 2 ⋯ p i j ⋯ ⋮ ⋯ ⋯ ⋯ \begin{array}{c|ccccc} _X\bcancel{\quad^Y} &y_1&y_2&\cdots&y_j&\cdots \\ \hline x_1 &p_{11}&p_{12}&\cdots&p_{1j}&\cdots \\ x_2 &p_{21}&p_{22}&\cdots&p_{2j}&\cdots \\ \vdots &\cdots&\quad&\cdots&\quad&\cdots \\ x_i &p_{i1}&p_{i2}&\cdots&p_{ij}& \cdots \\ \vdots &\cdots&\quad&\cdots&\quad&\cdots \end{array} XY x1x2⋮xi⋮y1p11p21⋯pi1⋯y2p12p22pi2⋯⋯⋯⋯⋯⋯yjp1jp2jpij⋯⋯⋯⋯⋯⋯
联合分布律的性质
- p i j ≥ 0 , p_{ij}\geq 0, pij
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