白噪声的定义:均值为零的平稳随机过程,如果它的功率谱密度均匀的分布在无限的频率轴上,那么这个平稳随机过程就是白噪声。
通过白噪声的定义我们可以得到白噪声的几点性质:
1. 白噪声是平稳随机过程
1.1. 平稳随机过程的性质:均值与时间无关、自相关函数只和时间差有关、均方值有限。
2. 白噪声的功率谱密度均匀无限长
2.1. 平稳随机过程的自相关函数和功率谱密度互为傅里叶变换:白噪声的自相关是单位冲激
3. 白噪声是从功率谱的角度分析,而非概率密度的角度。
3.1. 追溯随机过程的定义。随机过程可以从时间和概率两个轴进行分解。随机过程可以定义为:每个时间点上有一个随机变量(样本函数),时间轴上所有的随机变量(样本函数)的叠加,即依赖于时间t的一组随机变量。还可以定义为:对于样本空间中每一个元素,每个元素对应一个确知的时间函数,构成一个时间函数族。
3.2. 从概率密度角度分析白噪声,即分析每个时间点上随机变量的分布。这样白噪声可以分为高斯分布、均匀分布。
实际的分析过程中,白噪声有高斯白噪声和均匀白噪声之分。这里的高斯和均匀最终都要求均值为0;很多网上的分析用MATLAB产生均匀白噪声时,直接用rand。这是错误的做法,因为直接用rand生成的信号均值不为零,不符合白噪声定义,直接用rand还要去除信号的直流分量。对直接rand的信号做功率谱分析,会发现信号有直流分量!
产生均匀白噪声可以用下面的伪代码
a = sqrt(12.*sigma2); b = -a/2;
noise = a.*rand(length(n))+b