随机过程

随机过程

1. 随机过程被认为是概率论的“动力学”部分。意思是说，它的研究对象是随时间演变的随机现象。对于这种现象，一般来说，人们已不能用随机变量或多位随机变量来合理表达，而需要用一族随机变量来描述。

2. 设T是一个无限实数集。我们把依赖于参数t∈T的一族（无限多个）随机变量称为随机过程，记为{X(t),t∈T}，这里对每一个t∈T，x(t)是一随机变量。T叫做参数集。我们常把t看作为时间，称X(t)为时刻t时过程的状态，而X(t1)=x(实数)说成是t=t1时过程处于状态x，对于一切t∈T，X(t)所有可能取的一切值的全体称为随机过程的状态空间。

3. 对随机过程{X(t),t∈T}进行一次试验（即在T上进行一次全程观测），其结果是t的函数，记为x(t)，t∈T，称他为随机过程的一个样本函数或样本曲线。

4. 例：设某城市的120急救电话台迟早会接到用户的呼叫，以X(t)表示时间间隔(0,t]内接到的呼叫次数，它是一个随机变量，且对于不同的t≥0，X(t)是不同的随机变量，于是，{X(t),t≥0}是一随机过程，且它的状态空间是[0,1,2,……}

随机过程的统计描述

随机过程的分布函数

给定随机过程{X(t),t∈T}。对于每一个固定的t∈T,随机变量X（t）的分布函数一般与t有关，记为

Fx(x,t)=P{X(t)≤x},x∈R,

称它为随机过程{X(t),t∈T}的一维分布函数，而{Fx(x,t),