随机变量及其函数分布

连续型随机变量

对于随机变量X，若存在一个非负的可积函数f(x)，使得对任意实数x，有 F(x)=f(t)从负无穷到x上的积分。
则称X为连续性随机变量。其中f(x)为X的概率分布密度函数，简称概率密度记为X～f(x)。
相关性质
由定义可知，
若f（x）在点x连续，则有F’（x）=f（x）
f（x）是可积，则它的原函数F（x）连续；
3.对于任意两个实数x1，x2（假设x1<x2），都有：
P{x1＜X＜x2}=F(x2)-F(x1)=f(x)在x1到x2上的积分。

X取任一指定实数值a的概率， ,这样在计算连续性随机变量落在某一区间的概率时，可以不必区分该区间是开区间还是闭区间。
有
尽管P{X=a}=0，但{X=a}并不是不可能事件。同样，一个事件的概率为1，并不意味这个事件一定是必然事件。
当提到一个随机变量X的概率分布，指的是它的分布函数，当X是连续型时指的是它的概率密度，当X是离散型时指的是它的分布律。
在学习积分的时候我们知道，在若干个点上（或者一个零测集）改变积分函数p(x)的值，都不影响积分的值。
因此，连续型随机变量取单点值的概率为零。

随机向量的联合分布和边际分布

E为一个随机试验，它的样本空间S={e},设X1=X1(e),X2=