3有限维分布函数
4随机变量特征函数
5有限维特征函数
5.1定义
设随机过程 X , X, X,其有限维特征函数为对于 ∀ t 1 , t 2 , . . . , t n , ∀ u 1 , u 2 , . . . , u n , \forall t_1,t_2,...,t_n,\forall u_1,u_2,...,u_n, ∀t1,t2,...,tn,∀u1,u2,...,un,有 ϕ t 1 , t 2 , . . . , t n ( u 1 , u 2 , . . . , u n ) = E [ e j u 1 x t 1 + j u 2 x t 2 + ⋯ + j u n x t n ] \phi_{t_1,t_2,...,t_n}(u_1,u_2,...,u_n)=E[e^{ju_1x_{t_1}+ju_2x_{t_2}+\cdots +ju_nx_{t_n}}] ϕt1,t2,...,tn(u1,u2,...,un)=E[eju1xt1+ju2xt2+⋯+junxtn]
5.2例子
5.2.1例一
设
f
(
u
)
f(u)
f(u)是
Y
n
,
n
=
1
,
2
,
.
.
.
Y_n,n=1,2,...
Yn,n=1,2,...的特征函数，试计算复合泊松过程的一维特征函数
有一个奇怪的求期望的变形，以及泰勒展开
5.2.2例二
独立增量过程的有限维分布函数由其一维分布函数和增量分布函数确定
6随机过程的数字特征
6.1均值函数，方差函数，协方差函数，相关函数，均方值函数
6.2例子
6.2.1例一
积化和差公式
c
o
s
a
c
o
s
b
=
1
/
2
(
c
o
s
(
a
+
b
)
+
c
o
s
(
a
−
b
)
)
cosacosb=1/2(cos(a+b)+cos(a-b))
cosacosb=1/2(cos(a+b)+cos(a−b))
6.2.2例二
协方差矩阵由相关函数减去均值函数的积决定
6.2.3例三
6294
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