量化交易 米筐 案例：市值因子选股策略

案例：市值因子的选股策略

1.结果

获得超额收益 年化 49%

2. 从股票中选择市值小的股票

• 选定财务数据筛选
• 进行每日调仓(多因子选股调仓 周期频率会小一些)

3. 代码

估值有关指标

# 在沪深300股票中，选出市值比较小的10只股票

# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。
def init(context):
    # 沪深300组合
    stocks = index_components('0