量化交易 第十六课 单因子有效性分析之收益率分析

最新推荐文章于 2022-12-26 15:54:35 发布
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分类专栏： # 基础内容 我要拿 Python 炒股票, 然后惊呆所有人!
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第十六课 单因子有效性分析之收益率分析

概述

我们需要通过分析因子的收益率来确定因子在不同股票位置上的表现. 比如我们知道市值因子是越小越好. 那么这个结果怎么来的吖?

在这里插入图片描述

因子收益率

因子收益率是在固定周期内对因子爆露值和下期收益率之间建立横截面回归方程. 得到的权重系数即为因子收益率.
在这里插入图片描述

  • 股票的收益率:收盘之间计算
  • 因子的收益率: 哼截面数据回归方程得来
  • 特征值: 因子暴露度, 目标值: 股票收益率
    注: 默认每天进行横截面回归得到的权重系数值.

因子收益率计算

代码:

# 收益率分析
tears.create_returns_tear_sheet(factor_return)

计算数值结果

在这里插入图片描述

分为数分组结果

在这里插入图片描述

因子在周期内的平均收益率

代码:

 因子的每一期的收益（因子收益）
performance.factor_returns(factor_return).iloc[:, 0].mean()

输出结果:

0.0005484867614720236
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量化交易 米筐 单因子有效性分析
廷益_飞鸟的博客
10-25 1648
单因子有效性分析–因子收益率分析 因子收益率分析需要确定因子在不同股票位置上的表现，比如 我们知道市值因子是越小越好。那么这个结果怎么来的？ 1、什么是因子收益率 因子收益率是在固定周期内对因子因子暴露值和下期的收益率之间建立横截面回归方程。 因子值 * 因子收益率 + 截距 = 收益率 注：默认每天进行横截面回归得到的权重系数值 因子的收益率与股票的收益率是由区别 股票收益率：收盘价之间计算 因子收益率：横截面数据回归方程得来，特征值：因子值 目标值：股票收益率 2、案例：因子收益率计算 2
用极大似然法估计因子载荷矩阵_【股票多因子系列】如何计算因子收益率
weixin_39637049的博客
11-27 1165
一、概述对于行业而言，其因子收益率很好计算，就是属于A行业的所有股票的平均下期收益率减去其他行业的所有股票的平均下期收益率；从投资组合的角度看，就是等权做多A行业的股票，等权做空非A行业的股票。那么对于大多数因子而言，一般是数值变量，不能像估计行业因子收益率那么简单；类似行业因子收益率，可以用在B因子暴露最高top10%的股票平均下期收益率减去在因子暴露最低bottom10%的股票平均下期收益率；...
单因子有效性分析-因子收益率分析
黑马程序员官方博客
12-26 798
因子收益率是在固定周期内对因子暴露值和下期的收益率之间建立横截面回归方程。得到的权重系数即为因子收益率注：默认每天进行横截面回归得到的权重系数值。
多因子选股模型 —— 因子历史收益率（因子与股票收益率回归后的收益率）加权法
qq_18668137的博客
03-28 4895
1. import package and download data from atrader import * import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import math import statsmodels.api as sm import datetime as dt impor...
量化投资学习——ESG因子收益分析
m0_37876745的博客
09-29 4098
企业责任因子（ESG） ESG带来的贡献不光是带动股价的上涨，还可以降低这家公司投资上的风险，使得投资的夏普比率相对更高。ESG因子选股表现：沪深300内有一定选股能力和“排雷”能力，就已有的综合ESG得分结果来看，ESG在沪深300内具有比较稳定的选股能力和“排雷”能力。 残差风险：ESG得分高的公司具有较低的尾部风险。用CAPM模型的残差波动率来衡量个股的尾部风险。行业中性后按照ESG总分分五组，第五组的残差波动率（Res_Vol）最低，且显著低于其它组别。 import pandas as pd .
股票量化交易策略：多因子筛选练习
黑马程序员官方博客
08-10 2866
基本面数据因子(特征)如此之多，那么如何去找到对应的对股票收益率比较好的。并且能在未来一段时间给我们的选股收益率提供帮助。某一期的IC指的是该期因子暴露值和股票下期的实际回报值在横截面上的相关系数1.1 什么是因子暴露度指的就是因子本身的值1.2 计算方式斯皮尔曼相关系数(Rank IC)斯皮尔曼相关系数表明 X (独立变量) 和 Y (依赖变量)的相关方向。如果当X增加时， Y 趋向于增加, 斯皮尔曼相关系数则为正与之前的皮尔逊相关系数大小性质一样，取值 [-1, 1]之间。...
量化交易-单因子有效性分析-市盈率倒数
01-19
在量化交易领域，单因子有效性分析是评估特定因子对投资决策影响的重要方法。在这个案例中，我们关注的是市盈率倒数（Price-Earnings Ratio Inverse，简称P/E倒数或RPE）这一因子。市盈率是衡量股票价格与公司盈利...
量化交易-单因子有效性分析-1年价格波动率
01-19
在量化交易领域，单因子有效性分析是评估特定市场因子对投资策略贡献的重要手段。本话题主要探讨的是“1年价格波动率”这一因子在近10年（2013年至2022年）中的收益表现和信息系数（Information Coefficient, IC）...
量化交易-单因子有效性分析-60天均线偏离率
01-14
在量化交易领域，单因子有效性分析是评估一个因子是否具有投资价值的重要手段。"60天均线偏离率"是一个常见的技术指标，它涉及到股票价格与移动平均线的关系，用于捕捉趋势变化和潜在的买卖信号。在这个专题中，我们...
量化交易-单因子有效性分析-MACD
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**量化交易——单因子有效性分析：MACD** 在金融投资领域，量化交易是一种利用数学模型和计算机程序来做出投资决策的策略。它依赖于数据驱动的分析，而非传统的主观判断。其中，因子有效性分析是量化交易中的关键...
量化交易-单因子有效性分析-DIF
最新发布
01-20
在量化交易领域，单因子有效性分析是评估特定因子对投资决策影响的重要方法。"DIF"通常指的是差分因子（Difference Indicator Function），它可能是指股票价格变动中的某种差异性特征，如涨跌幅度、成交量差异等。在...
量化交易 米筐 因子的打分对比（因子的对比与挑选）
廷益_飞鸟的博客
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1、因子平均收益率 因子平均收益率计算链接 在这里插入图片描述 2、因子IC平均值 与 3、因子IC std ic结果分析 处理结果图中包含 4、IC > 0.02 百分比 判断平均值大于某个数字，这个值可以自定义 0.06 意味着筛选严格 0.02 会放松筛选 IC > 0.02 求取结果 # 得出ic > 0.02的比率 a = ic.iloc[:, 0] len(a[a>0.02])/len(a) 4、IR IR：信息比率 代表因子在历史上表现的稳定性 IR =
【零基础】Python金融分析与量化交易实战
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购买课程后，添加小助手微信（微信号：csdnxy68）回复【唐宇迪】 进入学习群，获取唐宇迪老师答疑Python金融分析与量化交易实战课程旨在帮助同学们快速掌握Python数据分心核心技能与交易交易系统策略部署与回测分析。全部课程内容皆以实战为主，通俗讲解数据分析常用方法与经典解决方案。主要包括三大核心模块：1.Python数据科学必备工具包实战；2.金融数据分析处理与分析实例；3.量化交易平台策略分析实战。整体风格通俗易懂，零基础即可入门，适合准备转行就业与进阶提升的同学们。 课程特色：１、机器学习算法全面覆盖，每个算法均有配套项目实战！２、通俗易懂，用最接地气的方式讲解复杂的算法与代码！３、五年沉底，精选配套案例，打造最适合初学者的实战路线图！４、机器学习教材免费领取，课程持续更新，永久有效！
从小市值因子策略入手，带你入门量化投资 (附年化收益率77.83%策略)
量化交易研究
02-21 3256
随着量化投资在国内的兴起，越来越多的人开始研究量化投资。可其中有不少人在学习代码、研究策略的过程中败下阵来，但量化投资其实也可以很简单。 今天，我们以经典的小市值因子策略为例，为大家演示如何借助掘金量化终端（以下简称“掘金终端”）入门量化投资！ 开始编写前，先确认我们的交易标的、交易时间以及交易逻辑，这里设置如下： 交易标的：全市场A股股票（剔除停牌、ST股、次新股） 交易时间：每月第一个交易日，调仓换股 交易逻辑：等权买入市值最小的N只股票 接着，打开掘金终端，在“量化研究”的板块下新建一个策略。
转：因子暴露度，因子收益，以及组合收益的解释到预测
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from：http://www.sohu.com/a/116236612_498792 一、多因子模型的一般形式，因子收益和因子暴露度 典型的股票多因子模型将 n 只股票的收益率分解为 m 个因子的线性组合和未被因子解释的残留部分，一般形式为：   四、理解因子暴露度 1单个股票的因子暴露都度 单个股票的因子暴露度是通过将因子值在截面上正态标准化得到: 2投资组合的因子暴露度...
多因子模型之因子（信号）测试平台----计算因子值
lyx的专栏
08-15 6236
广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572 近一个半月疯狂的接触多因子模型，其中对于单个因子的回测，是最熟的。而对于单个因子，或者叫做signal（这一系列文章后续都这么叫），是多因子模型的基础。当然，如果你认为，世界上没有alpha，那么只要bet style或者industry就可以了，也不需要寻找alpha。...
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【矿友必读】一个量化少年的年度因子研究总结 原创 2018-01-02 磊少 优矿量化实验室 优矿量化实验室 优矿量化实验室 微信号 uqer123 功能介绍 【优矿uqer.io】是您的专属金融量化分析平台。我们旨在打破金融量化的壁垒，为广大量化从业者提供华尔街专业量化装备。提供海量金融数据与高性能计算能力，安全稳定的策略回测研究环境和实盘模拟交易，解决量
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qq_38870388的博客
06-09 2387
IC值 1、计算每日因子IC值 ic_date = pe_factor.calc_factor_information_coefficient(group_adjust=0, by_group=0, method='rank') def calc_factor_information_coefficient(self, group_adjust=False, by...
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