量化交易 米筐 单因子有效性分析

最新推荐文章于 2022-12-26 15:54:35 发布
最新推荐文章于 2022-12-26 15:54:35 发布
阅读量1.6k 收藏
点赞数 1
分类专栏： 量化交易 文章标签： 量化交易
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_45875105/article/details/120955249
版权
该博客探讨了量化交易中的单因子有效性，通过因子收益率分析来确定因子在不同股票上的表现。介绍了因子收益率的概念，即通过横截面回归方程计算因子暴露值与下期收益率的关系。同时，提供了案例分析，包括因子收益率的计算方法，如使用Alphalens工具，并展示了因子在周期内的平均收益率计算，以评估因子的有效性。
摘要由CSDN通过智能技术生成

单因子有效性分析–因子收益率分析

因子收益率分析需要确定因子在不同股票位置上的表现，比如

我们知道市值因子是越小越好。那么这个结果怎么来的？

1、什么是因子收益率

因子收益率是在固定周期内对因子因子暴露值和下期的收益率之间建立横截面回归方程。

因子值 * 因子收益率 + 截距 = 收益率

注：默认每天进行横截面回归得到的权重系数值

  • 因子的收益率与股票的收益率是由区别
    • 股票收益率：收盘价之间计算
    • 因子收益率：横截面数据回归方程得来，特征值：因子值 目标值：股票收益率

2、案例：因子收益率计算

2.1代码
其中 factor_return 为上文章的计算结果 链接如下

量化交易工具–Alphalens

# 收益率分析
tears.create_returns_tear_sheet(facto
了解本专栏 订阅专栏 解锁全文 超级会员免费看
廷益--飞鸟
关注
专栏目录
订阅专栏
量化交易 米筐 单因子有效性分析--因子IC分析
廷益_飞鸟的博客
10-14 2996
多因子的筛选阶段介绍 1、筛选阶段的任务 单因子有效性分析 500个因子 选择==> 100个因子，真正对收益率有贡献 多因子相关性分析 把相关性高的得出，删除某一些 多因子合成 特征如此之多，那么如何找到因子对应的股票收益率比较好？ 因子和收益率之间的联系 因子特征值 因子和收益率之间的联系 因子（特征值），收益率（目标值） 2、挖掘因子的过程 1、从上百个因子中分析出，对收益率有效的因子 在每个大类因子中去做筛选，每个大类中筛选出有效的N个因子 质量、估值、成长等因
量化交易-单因子分析-alphalens
xu624735206的博客
02-22 1784
alphalens单因子分析
【转载】JQData | A股投资指南-单因子选股的有效性验证
zczcyc0201的博客
04-30 515
JQData | A股投资指南-单因子选股的有效性验证 关于选股这个话题，相信每个投资者都有自己的一番心得。 技术派会提到均线、换手率等价格因子，而基本面派则更多会关注ROE、ROA等财务因子。 那么，在如此众多的因子中，什么因子真正有效呢？ 本文试图构建一个通用的因子选股回测模型，来验证因子的有效性。 什么是有效因子 在构建因子选股回测模型之前，我们总结了一个有效因子的三个重要特征，...
初探多因子选股：单个因子的有效性检验
量化就是探索生活
07-04 9481
因子有效性检验 在多因子选股中，因子的有效性检验是不可避免的工作，以下介绍笔者日常学习过程中摘下的几种有效性检验方法，以供日后使用。 本文将介绍目前学术界和业界普遍使用的两种方法，以供参考： 相关性检验 单调性检验 单调性检验的思路是采用排序的方法检验候选因子的选股有效性 ...
单因子有效性分析-因子收益率分析
黑马程序员官方博客
12-26 795
因子收益率是在固定周期内对因子暴露值和下期的收益率之间建立横截面回归方程。得到的权重系数即为因子收益率注：默认每天进行横截面回归得到的权重系数值。
【量化交易】单因子有效性分析目的
黑马程序员官方博客
12-23 192
利用这两个分析方式去筛选，最终我们要得出这样的两张表。
量化交易 米筐 多因子有效性分析、相关性、合并
廷益_飞鸟的博客
11-29 1228
对因子有效性分析 可以得到以下表格 因子筛选表格（用于筛选因子） 因子方向性 表格（用于确定因子方向性） （表中表示因子 从小到大） 因子相关性分析（方便因子的合并） 因子的合并 根据需要合并相关性因子 from sklearn.decomposition import PCA pca = PCA(n_components=1) # 因子合并 fund['inc_operating'] = pca.fit_transform(fund[['inc_revenue_ttm', 'operating_r.
量化交易 米筐 使用Alphalens因子分析
廷益_飞鸟的博客
10-20 1559
4、因子分析工具-Alphalens 官网说明书 收益率分析 Returns Analysis 信息IC分析 Information Coefficient Analysis 换手率分析 Turnover Analysis 分组分析 Grouped Analysis 4.1 alphalens的数据结构 处理之前需要 准备因子数据、价格数据、行业分组数据 alphalens.util alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(facto
Ricequant米筐金工——因子分析
Ricequant的博客
12-05 2282
Ricequant米筐金工——因子分析 阅读原文请点击链接：https://www.ricequant.com/community/topic/3791/?utm_source=CSDN 作者：戴宇、小湖     上一篇介绍了单因子检验是因子分析前重要的一个步骤，是构建因子库、建立因子模型的基础，这篇报告首先对常见估值因子进行初步的检验。   第一篇．估值因子的分析 估值因子是一类
量化交易 第十四课 单因子有效性分析之 IC 分析
热门推荐
我是小白呀的博客
03-21 2万+
单因子有效性分析之 IC 分析.
量化交易 第十五课 单因子有效性分析之 Alphalens
我是小白呀的博客
03-21 1万+
第十五课 单因子有效性分析之 Alphalens.
量化交易 第十六课 单因子有效性分析之收益率分析
我是小白呀的博客
03-22 1万+
单因子有效性分析之收益率分析.
来自WorldQuant的101个Alpha
王静雯的博客
03-30 1万+
文章转自来自WorlQuant的101个Alpha2015年底World Quant发表了论文《101 Formulaic Alpha》，论文中给出了101个现实中的alpha。
WorldQuant 101 Alpha因子构建及因子测试
bigquant的博客
11-30 7736
WorldQuant 101alpha因子构建及因子测试 背景介绍 根据WorldQuant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》 ，其中公式化地给出了101个alpha因子。与传统方法不一样的是，他们根据数据挖掘的方法构建了101个alpha，据说里面80%的因子仍然还行之有效并被运用在实盘项目中。 在BigQuant策略研究平台上，可通过表达式快速进行因子构建和数据标注，再也不需要自己手动编写冗长代码。 表达式简介 因为在机器学习和深度学习中，因子是一个很重要的概念，也被称为特征，开发
特征因子是什么意思_数值型因子的大规模分层测试---WorldQuant 101、国泰191、Sundays100+...
weixin_32593879的博客
01-03 1364
最近行情还不错想必大家都赚到零花钱了。对于这波牛市，一些老饕们觉得太早了。虽不是老饕，但我也这样认为。多个经济周期底部对准了今明两年不假，虽然大周期来说差个半年也不算差，但是从各路资金的博弈反应来看，还是熊市操作。所以说这次的大涨是否只是市场过快的修复了对估值与消息的定价，而底还是要磨呢？谁也说不好，不过该敬畏还是要敬畏的，别太嚣张。上上一篇文章实现并讨论了WorldQuant 101 Alpha...
多因子选股模型 —— 因子历史收益率（因子与股票收益率回归后的收益率）加权法
qq_18668137的博客
03-28 4889
1. import package and download data from atrader import * import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import math import statsmodels.api as sm import datetime as dt impor...
股票量化交易策略：多因子筛选练习
黑马程序员官方博客
08-10 2851
基本面数据因子(特征)如此之多，那么如何去找到对应的对股票收益率比较好的。并且能在未来一段时间给我们的选股收益率提供帮助。某一期的IC指的是该期因子暴露值和股票下期的实际回报值在横截面上的相关系数1.1 什么是因子暴露度指的就是因子本身的值1.2 计算方式斯皮尔曼相关系数(Rank IC)斯皮尔曼相关系数表明 X (独立变量) 和 Y (依赖变量)的相关方向。如果当X增加时， Y 趋向于增加, 斯皮尔曼相关系数则为正与之前的皮尔逊相关系数大小性质一样，取值 [-1, 1]之间。...
量化交易 米筐 案例：市值因子选股策略
廷益_飞鸟的博客
10-11 1796
案例：市值因子的选股策略 1.结果 获得超额收益 年化 49% 2. 从股票中选择市值小的股票 选定财务数据筛选 进行每日调仓(多因子选股调仓 周期频率会小一些) 3. 代码 估值有关指标 # 在沪深300股票中，选出市值比较小的10只股票 # 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。 def init(context): # 沪深300组合 stocks = index_components('000300.XSHG') # 沪深3
python股市量化交易
最新发布
06-03
Python是一种非常流行的编程语言，广泛应用于量化交易领域。Python可以使用多种库和框架来分析市场数据、构建交易策略、执行交易和风险管理等任务。一些常用的Python库包括Pandas用于数据处理和分析、NumPy用于数学...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

廷益--飞鸟

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值