欠拟合与过拟合

最新推荐文章于 2024-01-30 07:30:00 发布
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本文详细介绍了模型评估的标准，包括均方误差（MSE）、均方根误差（RMSE）和R2分数。解释了过拟合和欠拟合在回归和分类问题中的表现，并阐述了偏差和方差的概念。过拟合表现为训练集表现好，测试集表现差；欠拟合则是训练和测试集表现都差。解决方法包括增加特征、调整模型复杂度、增大数据量和使用正则化。

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一、评价标准

  1. MSE(均方误差)=(预测值-真实值)2/n
  2. RMSE(均方根误差)=√￣MSE
  3. R2=1-MSE/var(y) ——R2表示拟合程度，R2越大，越接近1表示拟合程度越好；R2越小，越接近0表示拟合程度越差。

二、欠拟合与过拟合
（1）回归中的评价

  1. 过拟合：模型在训练集中的MSE非常小而在测试集中的MSE非常大。当数据对应的最好的模型是X的2次方而你选定的模型是X的3次方以及以上就容易产生这种情况。也就是说模型的复杂度相对越高越容易发生过拟合。
  2. 欠拟合：模型在训练集与测试集中的MSE都非常大。当数据对应的最好的模型是X的2次方而你选定的模型是X的1次方就容易产生这种情况。也就是说模型的复杂度相对越低越容易发生欠拟合。

（2）分类中的评价

  1. 过拟合：模型在训练集中的准确率高而在测试集中的准确率低。
  2. 欠拟合：模型在训练集与测试集中的准确率都非常低。

三、偏差与方差

  1. 偏差：我们选择的模型与最好的模型之间的差距，衡量我们是否找到最好的模型或者与最好模型的接近程度，偏差越大越容易发生欠拟合。
  2. 方差：模型的预测结果随着数据的增大与真实数据的差别越大，此时模型预测结果与最好模型的差距就叫方差，方差越大越容易发生过拟合。

四、偏差与方差的解决办法

  1. 偏差比较大，则欠拟合。解决办法：（1）增加特征数据提高拟合程度，避免欠拟合。（2）增加模型的复杂度提高拟合程度，避免欠拟合。
  2. 方差比较大，则过拟合。解决办法：（1）增加数据特别是大数据，有利于降低模型的复杂度，提高模型在大数据的预测能力，避免过拟合。（2）添加正则，同时求出关于w的损失函数与w的最小值，w越小，曲线就越平滑，模型的拟合程度就越好。
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