import numpy as np
import math
# 美式期权定价(最小二乘蒙特卡洛模拟法,LSM)
S0 = 110 #标的现价
r = 0.03 #利率
sigma = 0.2 # 波动率(与下列周期单位一致即可)
T = 1 # 周期
I = 10000 # 模拟路径条数
M = 50
美式期权最小二乘蒙特卡洛定价代码完整版
于 2022-02-25 16:43:52 首次发布
import numpy as np
import math
# 美式期权定价(最小二乘蒙特卡洛模拟法,LSM)
S0 = 110 #标的现价
r = 0.03 #利率
sigma = 0.2 # 波动率(与下列周期单位一致即可)
T = 1 # 周期
I = 10000 # 模拟路径条数
M = 50