Heston SV model期权定价（基于numpy）

最新推荐文章于 2023-04-06 16:28:27 发布

金工校尉

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分类专栏： finance 文章标签： numpy python

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_47325163/article/details/129669107

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这篇博客介绍了如何利用numpy库在Python中实现Heston随机波动率模型进行期权定价，目前内容尚未涵盖w1与w2的相关性分析，后续会进行更新补充。

摘要由CSDN通过智能技术生成

Heston期权定价python代码

本篇暂未考虑w1与w2相关性，此部分后续会更新进来

'''
Heston SV option pricing-model:
Follow:
    dSt/St = r * dt + sqrt(v_t)dW_t1
    dv_t = k(v_bar - v_t)dt + sigma * sqrt(v_t)dW_t2
    dW_t1, dW_t2 correlation is *roh*

此模型中社定标的价格为s0, 行权价为k, vt为方差（非波动率），w1与w2无相关性
'''

import numpy as np

def generate_normals(m, n):