Stata：工具变量法（2SLS）及其三种检验代码

最新推荐文章于 2024-05-04 11:47:03 发布
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分类专栏： 计量实证分析 文章标签： python
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版权

工具变量（2SLS）介绍

工具变量法（两步最小二乘概括）

使用OLS还是工具变量？——豪斯曼检验

H0：所有变量均为外生

reg y x1 x2
estimates store ols
ivregress 2sls y x1 (x2=z1 z2)  怀疑x2为内生变量
estimates store iv
hausman iv ols,constant sigmamore

对于DWH检验，可使用：

estat endogenous
2SLS的Stata命令
ivregress 2sls depvar [varlist1] (varlist2=ivlist)，r first

其中depvar为被解释变量，[varlist1]为外生解释变量，varlis2为内生解释变量，ivlist为工具变量，添加r first代表显示第一阶段回归结果

三大检验

不可识别检验需下载ivreg2
弱工具变量检验

estat firststaga,all forcenonrobust

过度识别检验

estat overid
金工校尉
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stata中_stata中工具变量的检验
weixin_39526741的博客
02-06 1万+
在使用工具变量法时，必须对工具变量的有效性进行检验。如果工具变量不有效，则可能导致估计不一致，或估计量的方差过大。为此，需要进行一系列的检验。1.首先，检验解释变量是否具有内生性。使用工具变量法的前提是存在内生解释变量，即随机扰动项中有遗漏变量与解释变量相关，使用的检验为“豪斯曼检验”，如果拒绝H0，则说明x2为内生解释变量，需要使用工具变量法，反之则说明所有的解释变量均外生，则应使用O...
stata工具变量笔记代码
m0_55937210的博客
05-26 5057
工具变量工具变量法操作内生性检验弱工具变量检验过度识别检验两个变量的内生性检验 工具变量法操作 log using lecture13, replace use mroz.dta,clear describe summarize ## 清理数据 * drop nonworking women and summarize drop if lfp==0 summarize wage educ exper * create variables gen lwage = ln(wage) gen exper2 =
用Stata做工具变量2SLS法：数据+程序代码
04-13
用Stata做工具变量2SLS法：数据+程序代码 用Stata做工具变量2SL S法：数据+程序代码 2. 用Stata做工具变量2SLS法.do 用Stata 做工具变量2SLS法：数据+程序代码 2. 用Stata做工具变量2SLS法.d o
Stata：2sls 内生变量 工具变量
Hellolijunshy的博客
11-20 4万+
一、什么是内生性？ 内生性问题是解释变量与扰动项相关导致的，具体的表现形式有遗漏变量、双向因果和测量误差。 遗漏变量 遗漏变量是指可能与解释变量相关的变量，本来应该加以控制，但是没有控制。此时该变量会跑到扰动项中，造成扰动项与解释变量相关。 双向因果 双向因果是指核心解释变量A和被解释变量B互相影响。假设扰动项发生正向冲击，B会增加，则A发生变动，如此就有核心解释变量A和扰动项相关。此时，如果B对A有正向影响，正向冲击便会导致A增加，从而导致核心解释变量A和扰动项正相关。反之，会有核心解释变量A和
两阶段最小二乘法2SLS和Heckman两阶段回归Stata代码（附示例数据）
2401_84230935的博客
05-04 1213
使用同行业其他公司的变量均值作为工具变量(AVERCEOFIN)控制变量SIZELEVSRBOARDGPAS。被解释变量FINRATIO。两阶段最小二乘法2SLS。Heckman两阶段回归。【点击查看更多帖子】
GMM的stata操作步骤
12-24
GMM的stata操作步骤，非常完整经典。
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【Python计量】内生性问题、工具变量法与二阶段最小二乘法2SLS
mfsdmlove的博客
07-17 9341
我们以伍德里奇《计量经济学导论现代方法》的”第15章工具变量估计与两阶段最小二二乘法“的案例15.5为例，使用美国女性教育回报数据MORZ，学习工具变量法的Python实现。
【初级计量经济学】内生性问题——工具变量法（Stata实现）
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04-29 3万+
以课本案例来讲解内生性问题以及Stata实操，适合初学者自学~
stata工具变量几个检验标准 不可识别检验、弱IV检验、过度识别检验
2201_75666957的博客
08-14 8752
1.不可识别检验，也就是IV的个数是否少于内生解释变量的个数，使用的统计量是Anderson LM 统计量/Kleibergen-Paap rk LM统计量。2.弱IV检验，弱IV是指IV与内生解释变量的相关性不强，微弱相关，弱IV会导致用IV估计的结果与用OLS，FE估计的结果相差很大，甚至符号完全相反。3.过度识别检验，过度识别的前提是该模型至少是恰好识别的，也就是有效IV至少与内生解释变量一样多，愿假设是H0:所有IV都是外生的，拒绝愿假设意味着至少有一个IV不是外生的，与扰动项相关。
工具变量估计
01-08
工具变量估计与两阶段最小二乘法,进一步研究多元回归模型中的内生解释变量
TSLS (2SLS)：用于工具变量估计的两阶段最小二乘法-matlab开发
06-01
% 原始模型：y = X*beta + u % 我们担心 X 中的回归量% 可能是内生的。 % W 包含 X 中的工具和所有回归量% 除了怀疑的那个。 ％ 一个例子： % m_t = b1 + b2*r_t + b3*y_t + b4*m_(t-1) + b5*m_(t-2) + u_t % 在这个模型中，我们担心 r_t 可能是相关的% with u_t 我们想用仪器查看结果， % r_(t-1) 和 r_(t-2)。 所以输入 y、X 和 W 必须是% y = m_t; % X = [ones(length(y)) ry m_(t-1) m_(t-2)]; % W = [ones(length(y)) r_(t-1) r_(t-2) y m_(t-1) m_(t-2)]; % 请不要忘记检查变量的长度是否相等 TSLS 一种可用于计算 IV 估计的计算方法是两阶段最小二乘法 (2
Stata常用dofile文件包含常用模型的代码-推荐购买、基础必备
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面板数据分析专题-工具变量（IV）--法宝文章.zip
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3. **IV估计方法**：文章可能介绍了不同的IV估计技术，如两阶段最小二乘法（2SLS）、三阶段最小二乘法（3SLS）以及GMM（广义矩匹配）方法。这些方法旨在通过工具变量来间接估计模型参数。 4. **面板IV的优势**：...
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python 工具变量回归_stata工具变量法一例：使用2SLS进行ivreg2估计及其检验
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02-09 7548
作为OLS回归不符合假定的问题，还包括解释变量与随机扰动项不相关。如果出现了违反该假设的问题，就需要找一个和解释变量高度相关的、同时和随机扰动项不相关的变量，作为工具变量进行回归。工具变量通常采用二阶段最小二乘法(2SLS)进行回归，当随机扰动项存在异方差或自相关的问题，2SLS就不是有效率的，就需要用GMM等方法进行估计，除此之外还需要对工具变量的弱工具性和内生性进行检验。1数据与要求以sta...
stata 工具变量三大检验代码
05-13
Stata 中进行工具变量检验可以使用 ivregress 命令。常用的三种工具变量检验方法包括 F 统计量、Anderson-Rubin 统计量和 Sargan 检验，下面是这三种检验的 Stata 代码示例： 1. F 统计量检验 ``` ivregress 2sls y x (z = m) * F 统计量检验 estat firststage ``` 其中，y 表示因变量，x 表示自变量，z 表示工具变量，m 表示其他解释变量。estat firststage 用于检验工具变量的有效性，如果 F 统计量的 P 值小于 0.05，则说明工具变量有效。 2. Anderson-Rubin 统计量检验 ``` ivregress 2sls y x (z = m) * Anderson-Rubin 统计量检验 estat overid ``` 其中，y、x、z 和 m 的含义同上。estat overid 用于进行 Anderson-Rubin 统计量检验，如果 P 值小于 0.05，则说明工具变量有效。 3. Sargan 检验 ``` ivregress 2sls y x (z = m) * Sargan 检验 estat sargan ``` 其中，y、x、z 和 m 的含义同上。estat sargan 用于进行 Sargan 检验，如果 P 值大于 0.05，则说明工具变量有效。需要注意的是，Sargan 检验对于工具变量的有效性要求比较严格，如果该检验不通过，可能需要重新选择工具变量。
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