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计量实证分析
文章平均质量分 62
金工校尉
金融工程在读
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Stata:工具变量法(2SLS)及其三种检验代码
使用OLS还是工具变量?——豪斯曼检验H0:所有变量均为外生reg y x1 x2estimates store olsivregress 2sls y x1 (x2=z1 z2) 怀疑x2为内生变量estimates store ivhausman iv ols,constant sigmamore对于DWH检验,可使用:estat endogenous2SLS的Stata命令ivregress 2sls depvar [varlist1] (varlist2=ivlist),r原创 2021-08-26 22:10:49 · 92945 阅读 · 4 评论 -
Stata:工具变量法(两阶段最小二乘法2SLS)——解决模型内生性
计量良心OLS大法在解释变量与扰动项不相关时较为常用,一旦二者出现相关性往往无法解决,此时OLS估计可能不一致,问题产生原因可能是遗漏变量、联立偏差等。较为常见的解决方法是使用工具变量法。工具变量的选择首先工具变量的选择要满足两个条件:相关性:工具变量与内生解释变量相关外生性:工具变量与扰动项不相关两阶段最小二乘法若YYY为被解释变量,CCC为解释变量,但模型有内生性,此时选取工具变量为xxx。...原创 2021-08-26 21:51:14 · 48172 阅读 · 4 评论 -
Stata:DID原理及其操作
本篇可能需要有一点点计量经济学基础。DID(Differences-in-Differences),中文名是双重差分法,看名字就能看出来是两次差分出来的一个结果。在政策研究等领域较为常见,例如一带一路对政策接受国与本国带来的影响。公式形式y=b0+b1∗past+b2∗(past∗do)+b3∗do.y = b0+b1*past+b2*(past*do)+b3*do.y=b0+b1∗past+b2∗(past∗do)+b3∗do.假设我的脚标i,ti,ti,t都写了,iii表示个体,ttt表示原创 2021-07-24 00:11:26 · 6961 阅读 · 0 评论 -
Stata无偏性检验(安慰剂检验代码)
无偏性检验原理Stata回归的系数值只是某个样本的观测值,不一定是真值(事实上恰好等于真值的概率极小),但较大概率会落在真值的附近,且分布有一定规律。对于回归系数结果的无偏性,我们可以通过在整体中反复抽样进行检验,观测结果分布。检验思路在Excel中随机生成一列x(自变量),一列u(干扰项),然后令y=1.6x+u,这样生成x,y两列相关性很高但并非完全线性的数据,其中u刻画了其他因素的冲击。Stata代码此检验需要做多次循环,而恰好Stata写循环又比较鬼畜,下面给出完整代码://随机指定t原创 2021-03-30 23:21:21 · 17435 阅读 · 20 评论 -
Stata:时间序列中的格兰杰因果检验
滞后回归为什么观测数据莫名其妙少了好多?时间序列有细节原创 2020-11-13 15:31:41 · 23124 阅读 · 9 评论