经验风险最小化的证明

最新推荐文章于 2021-12-14 23:11:08 发布
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文章标签： 统计学习方法
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本文探讨了经验风险最小化（ERM）与极大似然估计之间的关系。当模型被视为条件概率分布，并且损失函数选择为对数损失函数时，经验风险最小化等价于极大似然估计。这一理论联系对于理解和应用统计学习方法至关重要。
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  通过经验风险最小化推导极大似然估计。 证明模型是条件概率分布， 当损失函数是对数损失函数时， 经验风险最小化等价于极大似然估计。

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经验风险最小化和极大似然估计的关系
老猿Python
08-31 445
本文介绍了经验风险最小化和极大似然估计的定义，当模型是条件概率分布、损失函数是对数损失函数时，经验风险最小化就等价于极大似然估计，本文对这个等价关系进行了推导解释。
经验风险最小化与极大似然估计概念
asdwt123的专栏
08-29 439
概念理解
【统计学的学习方法论】
M1911616095的博客
12-14 759
统计学统计学的学习步骤模型学习基本策略的学习二级目录损失函数的定义 统计学的学习步骤 模型学习 基本策略的学习 二级目录损失函数的定义
特定条件下经验风险最小化等价于极大似然估计的证明
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njustzj001的专栏
04-09 1万+
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证明模型是条件概率分布，当损失函数是对数损失时，经验风险最小化等价于极大似然估计。
authorized_keys的博客
10-18 2300
———————————————— 版权声明：本文为CSDN博主「fxnfk」的原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接：https://blog.csdn.net/familyshizhouna/article/details/70160782 ———————————————— 李航 《统计学习方法》 第一章 习题 2. 通过经验风险最...
风险最小化原理
双杯献酒的专栏
04-07 1567
机器学习的“风险最小化原理”中， “风险”是指预测函数的预测结果与标记数据的结果之间的平均误差。 如果我们假设（超参数）在一组函数（函数类）F中， 寻找一个“效果最好的函数f”. 显然， 我们想要的是“泛化效果最好”， 也就是该函数对按概率分布的所有采样（无限的）误差最小。 一个显而易见的想法是， 把F中所有函数都应用于样本数据， 找出误差最小的那一个f。 这就是 “经验最小化原理...
极大似然估计与经验风险最小化
BlockheadLS的博客
06-16 1129
1经验风险最小化.pdf
12-06
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随机凸优化的经验风险最小化：O（1 / n）-和O（1 / n ^ 2）型风险边界
03-15
在随机凸优化（Stochastic Convex Optimization，简称SCO）领域，经验风险最小化（Empirical Risk Minimization，简称ERM）是一个重要的研究课题。本文主要探讨了在随机凸优化框架下，如何通过经验风险最小化达到O(1...
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Duckie的博客
11-15 1万+
一、偏差方差权衡 1. 偏差与方差      回顾之前在讨论线性回归问题时，通常存在以下三种情况： 图1，用一条直线拟合一个呈现二次结构的散点，无论训练样本怎样增多，一次函数都无法准确地表示出二次函数。我们认为它具有高偏差（high bias），表现出欠拟合（underfit）。图3，用一条五次多项式函数来拟合数据，对于数据的结果，得到的仍然不是一个好的模型，算法拟合出了
混合噪声的matlab代码-TERM:倾斜式经验风险最小化（ICLR'21）
05-27
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禛的专栏
10-25 2801
本文介绍了《机器学习》公开课第九讲的内容，主要介绍了学习理论，包括Union Bound和Hoeffding Inequality，重点讲解了经验风险最小算法ERM和有限假设集情况。
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《统计学习方法（第二版）》李航 读书笔记 （4） 第一章习题手写解答 伯努利模型的极大似然估计和贝叶斯估计；通过经验风险最小化推导极大似然估计 监督学习方法又可以分为生成方法（generative approach）和判别方法（discriminative approach），所学到的模型也就是生成模型和判别模型 生成方法：由数据学习联合概率分布P(X,Y)，然后求出条件概率分布P(Y|X)...
经验风险最小化
gracetrace9的博客
02-19 461
斯坦福机器学习课程之经验风险最小化，学习心得。 bias-variance trade-off（偏差-方差权衡） 欠拟合underfitting，偏差高 过拟合overfitting，方差高 训练误差e：在样本集中，错误分类训练样本所占的比例。训练误差也成为风险。 经验风险最小化（empirical risk minimization, ERM），就是
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Rlin_by的博客
05-11 1864
第1章 统计学习方法概论监督学习统计学习三要素模型策略（经验风险和结构经验风险）判别模型与生成模型补充（含课后作业）MLE、MAP和贝叶斯估计证明经验风险最小化等价于极大似然估计（在特定条件下）证明结构风险最小化与最大后验概率等价（在特定条件下）贝叶斯估计 挑重点记录一下。 监督学习 监督学习有一个重要的假设：设输入的随机变量XXX和YYY遵循联合概率分布P(X,Y)P\left( {X,Y} \...
[白话解析] 深入浅出极大似然估计 & 极大后验概率估计
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05-11 1472
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(斯坦福机器学习笔记)之经验风险最小化
万德1010的博客
02-07 1587
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zc20161202005的博客
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duxinyuhi的专栏
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经验风险最小化：SVM的统计学习理论解析
经验风险最小化是支持向量机(Support Vector Machine, SVM)理论的核心概念之一。在机器学习领域，特别是统计学习理论(SLT)的背景下，它强调的是如何在有限的数据样本中找到最佳模型，以达到对未知数据的良好预测性能...
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