这篇博客主要介绍了金融风控中贷款违约预测的Task5，聚焦于模型融合技术，包括简单平均法、加权平均法、投票法、排序融合、log融合以及stacking和blending等方法。博主分享了学习过程中的难点，如Stacking和Blending的理解，并强调了在实际应用中多尝试和选择合适模型的重要性。
金融风控-贷款违约预测-训练营 - Task5
一、 学习知识点概要
- 模型融合
二、学习内容
2.1 模型融合
- 平均：
简单平均法：结果直接融合 求多个预测结果的平均值。
加权平均法：根据之前预测模型的准确率，进行加权融合，将准确性高的模型赋予更高的权重，权值之和为1 - 投票：
简单投票法
加权投票法 - 综合：
排序融合
log融合 - stacking:
构建多层模型，并利用预测结果再拟合预测 - blending：
选取部分数据预测训练得到预测结果作为新特征，带入剩下的数据中预测。 - boosting/bagging
三、学习问题与解答
- Stacking方法和Blending方法
学习资料里面不够详细只有代码，找了更方便理解的
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