正态分布的极大似然估计

已于 2022-02-28 16:43:58 修改
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分类专栏： # 概率与数理统计 文章标签： 概率论 极大似然估计 MLE 正态分布
于 2022-02-28 15:39:35 首次发布
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正态分布下的最大似然估计
林景的博客
09-19 2万+
正态分布下的最大似然估计 前导知识：【最大似然参数估计的求解】 本文仅以单变量正态分布情况下估计其均值和方差为例来说明最大似然估计的用法。 单变量正态分布的形式为： ρ(x∣θ)=12πσe−12(x−μσ)2(1) \rho(x|\theta)=\frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma}} e^{-\frac{1}{2} (\frac{x- \mu}{\sigma})^2} \tag 1 ρ(x∣θ)=2πσ​1​e−21​(σx−μ​)2(1) 其中均值μ\muμ和方差σ2\sigma^2σ
R语言混合正态分布极大似然估计和EM算法
拓端研究室TRL
01-27 930
这个想法实际上是有一个循环的：我们估计属于这些类的概率（考虑到正态分布的参数），一旦有了这些概率，就可以重新估计参数。为了在统计过程中发现更多有趣的结果，我们将解决极大似然估计没有简单分析表达式的情况。最近我们被客户要求撰写关于混合正态分布极大似然估计的研究报告，包括一些图形和统计输出。我们将从参数的初始值开始，并比较属于每个类的机会。极大似然性的最简单函数如下（从一组初始参数开始，只是为了获得梯度下降的起点）从属于每个类别的这些概率中，我们将估算两个正态分布的参数。然后，我们恢复混合分布的“最佳”参数。
正态分布均值的极大似然估计
Melody
04-04 2万+
正态分布均值的极大似然估计
机器学习 - 需要了解的条件概率、高斯分布、似然函数
最新发布
分享技术人生的学习笔记和过往心得，与志同道合者共同进步
02-07 1035
似然函数是连接数据与参数的桥梁，通过“数据反推参数”的逆向思维，成为统计推断的核心工具。理解它的关键在于区分“参数固定时数据的概率”与“数据固定时参数的合理性”，这种视角转换是掌握现代统计学和机器学习的基础。
正态分布的最大似然估计
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zfoox的摘记
06-24 3万+
给定数据集D={x1, x2, ... , xn}，假设都服从均值为mean（假设未知），方差为var的高斯分布（假设已知），则参数θ为均值mean. p(D|θ) = ∏ p(xi|θ) = p(x1|θ)p(x2|θ)...p(xn|θ) 最大似然估计（MLE）： MLE过程： （1）假设真实高斯分布的均值为20，方差为18 （2）根据该概率分布抽取100个
正态分布下的最大似然估计_正态分布的最大似然估计_
09-30
以简单的举例来实现正态分布下的最大似然估计，并绘图进行对比
正态分布数据的极大似然估计MATLAB实现
05-28
样本数据的类条件概率密度符合正态分布，对训练样本进行极大似然估计得到参数，再对测试样本进行分类。
正态分布均值μ的极大似然估计推导
花小也盛开
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正态分布的极大似然估计推导
二维正态分布的最大似然估计_机器学习系列（二）多元正态分布
weixin_36335482的博客
02-22 5399
一元正态分布回顾如果随机变量 服从均值为 方差为 的正态分布 (Univariate normal distribution)， ，则其概率密度函数为：整个分布可以仅用均值及方差来刻画如果变量之间不相关，则它们相互独立经典统计检验通常基于正态分布假设正态分布可以模拟大量自然现象多元正态分布多元正态分布密度函数类比于一元情况，若 维随机变量 服从均值向量为 和协方差矩阵为 的多元正态分布 ...
正态分布的极大似然估计一个示例，详细展开的方程求解步骤
彬彬侠的博客
10-01 2299
本文是正态分布的极大似然估计一个示例，将导数的求解过程和解方程的具体步骤详细展开叙述，便于理解
一维正态分布的最大似然估计
XFire的博客
06-02 1万+
正态分布密度函数是： 　　若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ2的正态分布，记为N(μ，σ2)。当μ=0，σ2=1是，称为标准正态分布。不需要记住这个复杂的公式，知道它的意义即可，在使用时可以随时查阅。 　　在研究正态分布时，我们认为每个样本都是等权的，因此μ是随机变量的均值，控制了曲线的位置，σ2控制了曲线的陡峭程度： 　　σ2越小，样本越靠近μ： 　　在上图中，当σ=0.2时，曲线更陡峭，倒钟更窄，样本更向μ处集中。 最大似然估计量 　　随机变量X服从正态分布： 　　
高斯分布参数的极大似然估计，EM算法
03-03
哈工大研究生课程讲义高斯分布参数的极大似然估计，EM算法
概率笔记12——多维正态分布的最大似然估计
我是8位的
08-19 2万+
　　我们在前面的章节中见识过二维正态分布，(X,Y)服从参数为μ1, μ2, σ1, σ2, ρ的二维正态分布，记作(X, Y)~N(μ1, μ2, σ1, σ2, ρ)，它的密度函数： 　　其中μ1是第1维度的均值，σ12是第1维度的方差，ρ是将两个维度的相关性规范到-1到+1之间的统计量，称为样本的相关系数，定义为： 　　对于二维正态随机变量(X,Y)，X和Y相互独立的充要条件是二...
二维正态分布的最大似然估计_最大似然法估计正态分布参数
weixin_39632327的博客
12-19 7446
刚学习完似然值和概率的联系与区别，今天我们深入了解似然值在统计中的重要作用。1. 最大似然估计定义最大似然估计(maximum likelihood)就是利用已知的样本结果，反推最具有可能(最大概率)导致这些样本结果出现的模型参数值。逻辑：结果 → 产生结果的条件环境条件换句话说，极大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即“模型已定，参数未知”。当模型满足某个分布...
极大似然估计
zeronose的博客
01-11 2204
重新梳理一下，之前对极大似然估计的看法还是太浅了。极大似然估计比较简单，关键是弄清思想。 文章目录前言一、极大似然原理二、解决的问题总结 前言 之前说到极大似然估计，就会直接举例子说明，例如之前的文章关于GMM中的数学基础中就提到过。 例一，有两个完全一样的箱子，箱子甲中有99个黑球，1个白球，箱子乙中有99个白球，1个黑球。随意取一个球，结果为黑球，问黑球是从哪个箱子中取出的？ 关于这个例子，人们猜测是从甲箱子中取出的。因为同样是100个球，但是甲箱子中有99个黑球，而乙箱子中有1个黑球。所以猜测更有可
概率笔记11——一维正态分布的最大似然估计
我是8位的
08-19 2377
　　正态分布密度函数是： 　　若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ2的正态分布，记为N(μ，σ2)。当μ=0，σ2=1是，称为标准正态分布。不需要记住这个复杂的公式，知道它的意义即可，在使用时可以随时查阅。 　　在研究正态分布时，我们认为每个样本都是等权的，因此μ是随机变量的均值，控制了曲线的位置，σ2控制了曲线的陡峭程度：　　　 　　σ2越小，样本越靠近μ： 　　在上图...
一文搞懂极大似然估计
luckgl的博客
12-03 1101
文章转载： 一文搞懂极大似然估计 极大似然估计，通俗理解来说，就是利用已知的样本结果信息，反推最具有可能（最大概率）导致这些样本结果出现的模型参数值！ 换句话说，极大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即：“模型已定，参数未知”。 可能有小伙伴就要说了，还是有点抽象呀。我们这样想，一当模型满足某个分布，它的参数值我通过极大似然估计法求出来的话。比如正态分布中公式如下： 如果我通过极大似然估计，得到模型中参数[公式]和[公式]的值，那么这个模型的均值和方差以及其它所有的信息我们是不是就知道了
最大似然估计(Maximum likelihood …
01-05 400
最大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即：“模型已定，参数未知”。简单而言，假设我们要统计全国人口的身高，首先假设这个身高服从 服从正态分布，但是该分布的均值与方差未知。我们没有人力与物力去统计全国每个人的身高，但是可以通过采样，获取部分人的身高，然后通过最大似然估计来获 取上述假设中的正态分布的均值与方差。     最大似然估计中采样需满足一个很重要的假设，就是所有的采样都是独
NEO 学习之 MLE(最大似然估计）
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对数正态分布极大似然估计
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对数正态分布的概率密度函数为： $f(x;\mu,\sigma)=\frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ...其中，$\hat{\mu}$和$\hat{\sigma}$分别为对数正态分布的均值和标准差的极大似然估计值。
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