异方差 的 BP检验 方法及原理详解

异方差 的 BP检验详解
          

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BP检验，也称为Breusch-Pagan检验，是一种用于检验线性回归模型中异方差性（即误差项方差不恒定）的统计方法。该方法由Trevor S. Breusch和Adrian R. Pagan在1980年提出。

1. BP检验的步骤

BP检验的基本思想是通过检验残差的平方与自变量之间是否存在显著相关来判断模型的异方差性。具体步骤如下：

1. 首先，对线性回归模型进行估计，得到残差序列。
2. 然后，将残差序列的平方作为因变量，原始模型中的自变量作为解释变量，重新拟合一个辅助回归模型。
3. 在辅助回归模型中，利用F统计量或者卡方统计量检验自变量对应的系数是否显著不为零。
4. 如果在辅助回归模型中，自变量对应的系数显著不为零，则可以认为原始模型存在异方差性。

需要注意的是，BP检验只能判断模型是否存在异方差性࿰