连续随机变量的全概率公式

问题：概率机器人书籍中的如下公式

 自己思考了下，这个式子不严谨：

1、对于连续型随机变量，才使用积分计算概率分布，积分符号内部应该是概率密度函数；

2、对概率密度函数积分一般得到的是一个概率分布【这个理解还不够全面，如下可以反证】，而式子中统一使用p(XXX)这引起了很大的歧义；

解释：

自己理解，应该优化为如下理解：

推导过程：

（1）首先根据连续随机变量的条件概率密度：

        

（2）求X的边缘概率分布：

        

（3）求边缘概率密度：