Python实现拟牛顿法

拟牛顿法是一种求解非线性优化问题的迭代算法，通过构造目标函数Hessian矩阵的近似矩阵来避免直接计算Hessian矩阵及其逆，从而大大减少了计算量。这种方法在机器学习、深度学习、数值分析等领域都有广泛的应用。

公式解释

拟牛顿法的基本思想是利用目标函数的一阶导数信息来构造一个近似的Hessian矩阵或其逆矩阵。设目标函数为(f(x))，其梯度为(g(x))，在拟牛顿法中，我们需要找到一个矩阵(B_k)来近似(f(x))在点(x_k)处的Hessian矩阵或其逆矩阵(H_k)。

BFGS（Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno）算法是拟牛顿法中最常用的一种。在BFGS算法中，(B_k)的更新公式为：

[ B_{k+1} = B_k + \frac{y_k^T y_k}{y_k^T s_k} - \frac{B_k s_k s_k^T B_k}{s_k^T B_k s_k} ]

其中，(s_k = x_{k+1} - x_k)是步长，(y_k = g_{k+1} - g_k)是梯度差。通过不断迭代更新(B_k)，我们可以得到越来越接近真实Hessian矩阵或其逆矩阵的近似矩阵。

应用场景

拟牛顿法广泛应用于各种优化问题，特别是在需要求解大规模、非线性优化问题的场景中。例如，在机器学习中，我们经常需要求解损失函数的最小值，而损失函数往往是复杂的非线性函数。此时，拟牛顿法就可以作为一种有效的求解方法。

示例代码

下面是一个使用Python实现BFGS拟牛顿法的简单示例。在这个示例中，我们求解Rosenbrock函数的最小值：

[ f(x, y) = (a - x)^2 + b(y - x^2)^2 ]

其中，(a) 和 (b) 是常数。

import numpy as np  
  
def rosenbrock(x):  
    """Rosenbrock函数"""  
    a, b = 1, 100  
    return (a - x[0]) ** 2 + b * (x[1] - x[0] ** 2) ** 2  
  
def rosenbrock_grad(x):  
    """Rosenbrock函数的梯度"""  
    a, b = 1, 100  
    grad = np.zeros_like(x)  
    grad[0] = -2 * a * (x[0] - a) + 4 * b * x[0] * (x[1] - x[0] ** 2)  
    grad[1] = 2 * b * (x[1] - x[0] ** 2)  
    return grad  
  
def bfgs(x0, tol=1e-6, max_iter=1000):  
    """BFGS拟牛顿法"""  
    x = np.array(x0, dtype=float)  
    g = rosenbrock_grad(x)  
    I = np.eye(len(x))  # 初始化为单位矩阵  
    for k in range(max_iter):  
        p = -np.linalg.solve(I, g)  # 使用近似逆矩阵求解搜索方向  
        alpha = line_search(x, p, rosenbrock)  # 一维搜索求步长  
        x_new = x + alpha * p  
        g_new = rosenbrock_grad(x_new)  
        s = x_new - x  
        y = g_new - g  
        rho = 1 / (y.dot(s))  
        I = (I - rho * np.outer(s, s).dot(I)).dot(I + rho * np.outer(y, y))  # 更新近似逆矩阵  
        x, g = x_new, g_new  
        if np.linalg.norm(g) < tol:  
            break  
    return x  
  
def line_search(x, p, f):  
    """一维搜索求步长"""  
    alpha = 1.0  
    rho = 0.5  
    c1 = 1e-4  
    while f(x + alpha * p) > f(x) + c1 * alpha * np.dot(rosenbrock_grad(x), p):