拟牛顿法公式推导以及python代码实现（二）-BFGS家族

最新推荐文章于 2023-04-09 15:10:23 发布

黄小猿

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分类专栏：最优化理论与优化算法文章标签： python BFGS 最优化

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本文详细介绍了BFGS和L-BFGS两种优化算法，包括BFGS的公式推导和Python实现，以及L-BFGS的优化目的。BFGS作为有效的拟牛顿法，通过Sherman-Morrison公式得到Hessian逆阵形式。同时，对比了使用Wolfe条件和Armijo条件在寻找步长上的差异。L-BFGS则解决了大维度下内存需求过高的问题。

摘要由CSDN通过智能技术生成

目录

BFGS
1.1BFGS公式推导
1.2 python实现
L-BFGS
1.1 L-BFGS的完整推导

1.BFGS

1.1BFGS公式推导

BFGS是可以认为是由DFP算法推导出来的，上篇文章有详细的推导：（拟牛顿法公式推导以及python代码实现（一））

目前BFGS被证明是最有效的拟牛顿优化方法。它的思想是根据我们已知的两个拟牛顿条件：

关 于 H e s s 近 似 的 ： B k + 1 s k = y k (1)

$关于Hess近似的：B_{k+1}s_k = y_k \tag 1$ 如该矩阵存在逆矩阵有：

关 于 逆 H e s s 近 似 的 ： H k + 1 y k = s k (2)

$关于逆Hess近似的：H_{k+1}y_k = s_k \tag 2$ 通过交换

Hk←→BK,sk←→yk $H_k \leftarrow \rightarrow B_K,s_k \leftarrow \rightarrow y_k$ 可以从DFP的关于

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拟牛顿法公式推导以及python代码实现（二）-BFGS家族

目录BFGS 1.1BFGS公式推导 1.2 python实现L-BFGS 1.1 L-BFGS的完整推导1.BFGS 1.1BFGS公式推导BFGS是可以认为是由DFP算法推导出来的，上篇文章有详细的推导：（拟牛顿法公式推导以及python代码实现（一））目前BFGS被证明是最有效的拟牛顿优化方法。它的思想是根据我们已知的两个拟牛顿条件：关于Hess近似的：Bk+1sk=yk(1
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