交替方向乘子法（Alternating Direction Method of Multipliers，简称ADMM）

交替方向乘子法（Alternating Direction Method of Multipliers，简称ADMM）是一种求解具有约束的优化问题的迭代算法，特别适用于解决大规模优化问题，特别是那些可以分解为子问题的凸优化问题。

ADMM结合了拉格朗日乘子法和分裂贝尔曼算法的优点，通过分解原问题为一系列较小的子问题，使得求解过程更加高效和容易管理。

ADMM的原理

ADMM主要用于解决以下形式的优化问题：
$$\begin{array}{rl}\text{minimize}& f(X)+g(Z)\\ \text{subject to}& AX+BZ=C\end{array}$$
其中，$f(X)$和$g(Z)$是两个凸函数，$AX+BZ=C$是等式约束，$A$、$B$和$C$是给定的矩阵。

ADMM的迭代步骤

ADMM的迭代步骤可以概括为以下三个部分：

1. X更新：在固定$Z$的情况下，求解以下子问题以更新$X$：
   $$X^{k+1}=\arg \underset{X}{\min }\left(f(X)+\frac{\rho }{2}\Vert AX+B{Z}^k-C+Y^k{\Vert }_2^2\right)$$
   这里，$Y^k$是上一步迭代的拉格朗日乘子，$\rho$是惩罚系数。

2. Z更新：在固定$X$的情况下，求解以下子问题以更新$Z$：
   $$Z^{k+1}=\arg \underset{Z}{\min }\left(g(Z)+\frac{\rho }{2}\Vert A{X}^{k+1}+BZ-C+Y^k{\Vert }_2^2\right)$$

3. 拉格朗日乘子更新：更新拉格朗日乘子$Y$：
   $$Y^{k+1}=Y^k+\rho \left(A{X}^{k+1}+B{Z}^{k+1}-C\right)$$

ADMM的增广拉格朗日函数

ADMM是基于增广拉格朗日函数（augmented Lagrangian function）的，该函数在原拉格朗日函数的基础上加上了一个二次项，以惩罚违反约束的程度：
$$L_{\rho }(X,Z,Y)=f(X)+g(Z)+Y^{\top }(AX+BZ-C)+\frac{\rho }{2}\Vert AX+BZ-C{\Vert }_2^2$$

ADMM的收敛性

ADMM的收敛性要求原问题的函数$f$和$g$为凸函数，并且满足一定的条件。ADMM的迭代过程在满足这些条件下，能够收敛到原问题的解。

ADMM在子空间聚类中的应用

在子空间聚类中，ADMM被用于求解复杂的优化问题，如低秩表示或在多视图数据上进行鲁棒聚类。

例如，在优化问题(3.5)中，ADMM被用于求解矩阵$A(v)$、$B(v)$、$Z(v{)}_1$、$Z(v{)}_2$和$E(v)$，这些矩阵代表了数据的不同表示或误差项。

ADMM的优点

• 并行性：ADMM允许在更新$X$和$Z$时进行并行计算，这对大规模数据集的处理非常有利。
• 易于实现：ADMM的迭代步骤相对简单，易于编程实现。
• 广泛适用性：ADMM适用于各种类型的优化问题，包括线性、非线性、凸和非凸问题。

ADMM的局限性

• 收敛速度：对于某些问题，ADMM的收敛速度可能较慢。
• 参数选择：惩罚系数$\rho$的选择对算法的性能有显著影响，不当的选择可能导致算法收敛缓慢或不收敛。