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时间序列分析
文章平均质量分 88
ML_python_get√
这个作者很懒,什么都没留下…
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时间序列分析——第三章 资产收益率序列
资产收益率序列3.1 资产收益率3.1.1 简单收益率多数金融研究针对的是资产收益率而不是资产价格,原因有二:第一,资产收益率体现了投资机会并且与投资规模无关;第二,收益率序列具有更好的统计性质。3.1 资产收益率3.1.1 简单收益率单期简单毛利率:ptpt−1p_t\over p_{t-1}pt−1pt多期简单毛利率 :1+R[k]=PtPt−1∗Pt−1Pt−2∗…∗Pt−k+1Pt−k=1+R[k]={P_t \over P_{t-1}}*{P_{t-1}\over P_{t-2}原创 2021-04-01 13:18:10 · 2182 阅读 · 0 评论 -
时间序列分析——第二章 滞后算子
时间序列分析滞后算子2.1 时间序列算子2.1.1 什么是时间序列算子2.1.2 时间序列算子的分类及运算2.1.3 滞后算子多项式:一阶差分方程2.2 P阶差分方程的另一种解法2.2.1 p阶滞后算子多项式2.2.2 特征多项式与滞后算子多项式2.2.3 p阶差分方程求解上一章运用矩阵代数对线性差分方程进行了求解,事实上运用时间序列算子求解差分方程更加方便。滞后算子2.1 时间序列算子2.1.1 什么是时间序列算子我们将函数y = f (x, w) 视为 输入数字x , w ,输出一个新数字y原创 2021-03-21 21:22:29 · 3943 阅读 · 0 评论 -
时间序列分析——第一章 差分方程
时间序列分析时间序列分析时间序列分析第一章 差分方程1.1 导论第一章 差分方程1.1 导论1、什么是时间序列?时间序列是按照时间先后顺序排列而成的随机序列。2、什么是时间序列分析方法?时间序列分析研究时间序列所能反映的社会经济现象的发展过程和规律性,进而类推或延申,预测其发展趋势的动态方法。3、时间序列分析步骤:(1)收集历史数据(2)分析时间序列(3)求解时间序列的趋势项、季节性、随机扰动项,建立时间序列模型(4)利用时间序列模型预测未来值4、时间序列分析的特点:(1)数据导原创 2021-03-21 20:19:48 · 3729 阅读 · 0 评论