工具变量估计

最新推荐文章于 2024-10-27 20:08:28 发布
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版权
  • 回归

ivregress 2sls lwage (educ=mothereduc) exper，vce(robust)
括号内等号左边是内生变量，右边是工具变量
vce(robust) 可获得异方差稳健的标准误
！可以用多个工具变量，形如（educ = mothereduc fathereduc）

  • 检验内生性
    被怀疑内生的变量对其他解释变量和取代之的工具变量回归，提取残差
    残差放入原回归（原因变量为因变量），看其是否显著
    若显著，则该变量有内生性

  • 检验工具变量和内生变量是否相关
    上述前一个回归中对工具变量做显著性检验

python 工具变量回归_暂时找不到工具变量的另外思路：异方差条件下构造工具变量|附stata的命令案例...
weixin_39723010的博客
02-09 2265
Using Heteroscedasticity to Identify and Estimate Mismeasured and Endogenous Regressor ModelsArthur LEWBELDepartment of Economics, Boston College, 140 Commonwealth Avenue, Chestnut Hill, MA 02467(lewb...
【计量经济学及Stata应用】第10章 工具变量法
weixin_46155316的博客
06-09 1万+
OLS能够成立的最重要的条件是解释变量与扰动项不相关（即前定变量或同期外生的假设）。解释变量与扰动项相关（内生性）的例子很多。解决内生性的主要方法之一为工具变量法，它对于实证研究有着重要的价值。内生性的主要来源包括。前者已在第9章讨论，下面首先介绍后二者。
找不到IV？基于异方差构造工具变量
Stata连享会
06-23 3366
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/aa9f3ce720e48.html 目录 1. 背景介绍 2. 理论介绍 3. 注意事项 4. 具体操作 5. 参考资料 6. 相关推文 相关课程 免费公开课 最新课程-直播课 关于我们 1. 背景介绍 在实证研究中，尽管工具变量 (IV) 是解决内生性问题的重要方法，但是寻找一个合适的工具变量却是困难的。为此，Lewbel (2012) 提出了在没有合适外生工具变量情况下，如何通过异方差来构...
LabVIEW编程语法学习笔记之变量
leva的博客
09-27 1950
与其他通用编程语言一样，LabVIEW中也有局部变量和全局变量的概念，用来控制变量的作用范围。
工具变量模型及 Stata 具体操作步骤
a519573917的博客
08-06 5152
在经济学领域，Angrist 和 Krueger（1991）利用出生季度作为教育年限的工具变量，巧妙地解决了教育对收入影响研究中的内生性问题，为后续相关研究提供了经典范例。假设我们旨在研究教育水平（edu）对个人收入（income）的影响，然而，由于诸如个人能力（ability）等难以观测的因素可能同时作用于教育水平和收入，从而导致内生性问题。弱工具变量检验结果可以判断工具变量是否足够强。需要注意的是，在实际应用中，要根据数据的特点和研究问题的具体情况选择合适的工具变量，并对结果进行仔细的分析和解释。
非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量估计 (2002年)
04-26
将非参数单方程计量经济模型的局部线性估计方法与传统联立方程计量经济模型的工具变量估计方法相结合,在随机设计下,提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量估计方法,并利用大数定律和中心极限定理等...
ManyInst:在存在许多外生回归量的情况下使用许多弱工具进行工具变量估计
07-03
【标题】"ManyInst: 在存在许多外生回归量的情况下使用许多弱工具进行工具变量估计" 在统计学和经济学领域，工具变量（Instrumental Variables, IV）估计是一种处理内生性问题的重要方法。当因变量与解释变量之间...
TSLS (2SLS)：用于工具变量估计的两阶段最小二乘法-matlab开发
06-01
% W 包含 X 中的工具和所有回归量% 除了怀疑的那个。 ％ 一个例子： % m_t = b1 + b2*r_t + b3*y_t + b4*m_(t-1) + b5*m_(t-2) + u_t % 在这个模型中，我们担心 r_t 可能是相关的% with u_t 我们想用仪器查看结果...
【Chapter 10】工具变量方法：处理未观测混杂变量的因果推断
最新发布
u013818406的博客
10-27 585
在前面的章节中，我们讨论了多种因果推断方法，包括差分法和合成控制方法，这些方法在处理少量单位和罕见事件时非常有用。然而，这些方法通常假设不存在未观测的混杂变量，或者这些未观测变量对处理和结果的影响是随机的。在实践中，这种假设往往难以满足。本章将介绍工具变量方法（Instrumental Variables, IV），这是一种专门设计来处理未观测混杂变量影响的因果推断技术。
Stata异方差的修正
qq_67724979的博客
11-17 1万+
加权算法、robust() vce() 内置代码中含详细解释,加权最小二乘法及稳健标准误差法
Stata：Robit命令介绍
Stata连享会
10-17 189
阅读全文：Stata：Robit命令介绍 (lianxh.cn) 本篇推文介绍 robit 回归模型：。首先我们介绍一下该模型的理论部分。logit 回归模型和 probit 回归模型在实践中通常用于分析二元响应数据，但许多文献已经表明，他们的最大似然估计量不是稳健的。robit 模型将 probit 回归模型中的正态分布替换为自由度已知的 tt 分布。此时，基于 robit 模型的推断对离群观测值的存在具有稳健性。
STATA IV估计，工具变量回归法，命令与小结（更新ING）
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Abolbee
05-29 10万+
为了方便理解，这里假设因变量为y，解释变量为x1(内生)、x2，控制变量为c1，工具变量为z1。 OLS回归 y = β1x1 +β2x2 + β3*c1 + e 直接ols回归 reg y x1 x2 c1 2.异方差检验 #检验异方差： hettest #Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test，根据p值判断，若p小于0，则不能排除异方差的可能 #处理异方差： 在reg命令后加上'r',或者'robust' #注：处理后回归结果不会显示adj-R2,输入di e(
Stata：一文读懂两部模型-twopm
Stata连享会
09-25 319
在实证分析的过程中，我们经常会遇到混合型 (离散-连续) 随机变量，这类变量往往有如下基本特征：(1) yiyi​ ≥ 0，(2) yiyi​ = 0。换句话说，该类变量往往由大量的 00 值与大于 00 的值组成。由于大量 00 值的存在，单一的指数模型往往无法对这类数据进行较好地拟合。为此，我们需要借助于两部分模型 (Two-part models) 对该类数据进行处理。具体而言，两部分模型借助一个二元选择模型获得观测值为零值的概率。随后，以观测到正值为条件。一个合适的回归模型被应用于拟合正值。
【统计学】基本Stata使用手册（4）：工具变量法
招财猫qwq的博客
07-28 1万+
本篇是本人总结的基本Stata使用手册（4）：工具变量法
异方差数据回归分析与代码实现
yilian_的博客
01-28 964
异方差数据回归分析是指在回归模型中，误差项（即噪声或残差）的方差在预测变量范围内是非常量的情况。
【stata】多维固定效应-reghdfe
mgabage的博客
01-12 2万+
简单来说,固定效应就是需要考虑的维度中，每个维度单独对被解释变量的影响，即固定效应在一定程度也可以看作控制变量，与常规控制变量不同的是，它假设控制后数据在该维度上各类不可观测的影响因素。例如，企业层面固定效应意味着数据中的所有企业都在同一水平上，不考虑其规模等的差距。上述固定效应仅针对两个维度，如果想要研究多维的影响（如：国家、行业、企业、时间四个维度），则需要用到多维固定效应。通常来说，以上固定效应stata命令也可以实现多维的效果，但是速度较慢，因此特别引入新的命令——的情况，这类数据通常为截面数据。
工具变量估计与两阶段最小二乘法
weixin_43813790的博客
01-06 1万+
1. 简单模型的工具变量法 假设一个简单回归模型为y＝β0＋β1x＋u，其中x与u相关：Cov（x，u）≠0。 （1）为了在x和u相关时得到β0和β1的一致估计量，需要有一个可观测到的变量z，z满足两个假定： ①工具外生性条件，z与u不相关，即Cov（z，u）＝0，意味着z应当对y无偏效应（一旦x和u中的遗漏变量被控制），也不应当与其他影响y的无法观测因素相关； ②工具相关性条件，z与x相关，即Cov（z，x）≠0，意味着z应当与内生解释变量x相关。 满足这两个条件的z被称为x的工具变量（IV），
stata工具变量笔记代码
m0_55937210的博客
05-26 5911
工具变量工具变量法操作内生性检验弱工具变量检验过度识别检验两个变量的内生性检验 工具变量法操作 log using lecture13, replace use mroz.dta,clear describe summarize ## 清理数据 * drop nonworking women and summarize drop if lfp==0 summarize wage educ exper * create variables gen lwage = ln(wage) gen exper2 =
什么时候需要工具变量？工具变量的性质有哪些？请推导工具变量估计量。
06-12
工具变量通常在存在内生性问题的回归模型中使用。当我们研究两个变量之间的因果关系时，如果存在其他未观察到的变量对这个关系产生影响，就会导致内生性问题。此时，我们需要使用工具变量来解决这个问题。 工具变量的性质包括：(1) 与内生变量相关；(2) 与因变量不相关；(3) 与其他控制变量不相关。 假设我们有一个内生性问题的回归模型：$y = \beta_0 + \beta_1 x + u$，其中 $x$ 是内生变量。我们可以引入一个工具变量 $z$，满足上述三个性质，来解决内生性问题。 我们首先用工具变量 $z$ 对内生变量 $x$ 进行回归，得到预测值 $\hat{x}$。然后把 $\hat{x}$ 代入原始模型，得到新的回归方程：$y = \beta_0 + \beta_1 \hat{x} + v$，其中 $v$ 是误差项。由于工具变量 $z$ 与 $u$ 不相关，$\hat{x}$ 就是 $x$ 的无偏估计量。因此，我们可以使用这个新的回归方程来估计 $\beta_1$。 工具变量估计量的表达式为：$$\hat{\beta}_1 = \frac{\text{Cov}(z, y)}{\text{Cov}(z, \hat{x})}$$ 其中 $\text{Cov}(z, y)$ 和 $\text{Cov}(z, \hat{x})$ 分别是 $z$ 和 $y$ 以及 $z$ 和 $\hat{x}$ 的协方差。这个估计量是一致的，即当样本容量趋近于无穷大时，它能够无偏地估计出真实的 $\beta_1$。
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