【计量经济学及Stata应用】第10章 工具变量法

OLS能够成立的最重要的条件是解释变量与扰动项不相关（即前定变量或同期外生的假设）。
解释变量与扰动项相关（内生性）的例子很多。

解决内生性的主要方法之一为工具变量法，它对于实证研究有着重要的价值。

内生性的主要来源包括遗漏变量偏差、联立方程偏差（双向因果关系），以及测量误差偏差。
前者已在第9章讨论，下面首先介绍后二者。

10.1 联立方程偏差

市场均衡的例子引入
$$\begin{gathered} q_t^d=\alpha +\beta p_t+u_t(需求) \\ {q}_t^s=\gamma +\delta p_t+v_t(供给) \\ {q}_t^d=q_t^s(均衡) \end{gathered}$$
令$q_t\equiv q_t^d=q_t^s$，得到$$\begin{gathered} q_t=\alpha +\beta p_t+u_t \\ {q}_t=\gamma + \end{gathered}$$