这几天又翻出来投资组合理论来看,其中的二次规划就是利用python进行矩阵求解,以下就用二次规划示例。
矩阵构建
根据理论,我们希望构建出下图一般的矩阵式,其中w*则是我们的求解目标。
这里用四种股票的收益率作为示例。
我们依次来看:
协方差矩阵 ∑
首先先看一下,资产之间的协方差
print(test.cov())
# 002594.SZ 600104.SH 601633.SH 000625.SZ
# 002594.SZ 0.000905 0.000281 0.000480 0.000426
# 600104.SH 0.000281 0.000484 0.000349 0.000360
# 601633.SH 0.000480 0.000349 0.000978 0.000571
# 000625.SZ 0.000426 0.000360 0.000571 0.001006
单位列向量 e / e`
- 单位列向量用 np.ones() 生成即可
L2 = list(np.ones(len(means)))
print(L2)
# [1.0, 1.0, 1.0, 1.0]
N种资产收益率期望值构成的列向量 R`
means =