Python-金融应用-Numpy复杂矩阵构建及求解-以投资组合理论二次规划为例

这几天又翻出来投资组合理论来看，其中的二次规划就是利用python进行矩阵求解，以下就用二次规划示例。

矩阵构建

根据理论，我们希望构建出下图一般的矩阵式，其中w*则是我们的求解目标。

这里用四种股票的收益率作为示例。
我们依次来看：

协方差矩阵 ∑

首先先看一下，资产之间的协方差

print(test.cov())
#            002594.SZ  600104.SH  601633.SH  000625.SZ
# 002594.SZ   0.000905   0.000281   0.000480   0.000426
# 600104.SH   0.000281   0.000484   0.000349   0.000360
# 601633.SH   0.000480   0.000349   0.000978   0.000571
# 000625.SZ   0.000426   0.000360   0.000571   0.001006

单位列向量 e / e`

• 单位列向量用 np.ones() 生成即可

L2 = list