为什么lasso回归容易使得不重要的变量的系数变为0而岭回归却会保留它们

最新推荐文章于 2022-11-28 13:14:27 发布
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分类专栏： 机器学习和深度学习
原文链接：https://blog.csdn.net/liuzhiwei_Sta/article/details/103409777?spm=1001.2101.3001.6650.3&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7ECTRLIST%7ERate-3-103409777-blog-122376407.pc_relevant_aa&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-
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专栏目录
数据预处理—2.为什么Lasso回归可以做特征选择(变量挑选)而岭回归做不到呢？
柳杰的博客
03-15 3209
文章目录1.问题解答 1.问题解答   Lasso回归与岭回归都是对线性回归进行正则化。 线性回归的损失函数为： RSS=J(w)=∑i=1N(yi−w0−∑j=1pwjxij)2RSS=J(w) = \sum\limits_{i=1}^{N}(y_i-w_0-\sum\limits_{j=1}^{p}w_jx_{ij})^2RSS=J(w)=i=1∑N​(yi​−w0​−j=1∑p​wj​xij​)2 岭回归的损失函数为： J(w)=∑i=1N(yi−w0−∑j=1pwjxij)2+λ∑j=1pwj2=R
【机器学习】Lasso模型
xiaohutong1991的专栏
08-13 2万+
大V
多重共线性的解决方法之——岭回归与LASSO
weixin_34419321的博客
12-12 1202
多元线性回归模型 的最小二乘估计结果为 如果存在较强的共线性，即 中各列向量之间存在较强的相关性，会导致的从而引起对角线上的 值很大 并且不一样的样本也会导致参数估计值变化非常大。即参数估计量的方差也增大，对参数的估计会不准确。 因此，是否可以删除掉一些相关性较强的变量呢？如果p个变量之间具有较强的相关性，那么又应当删除哪几个是比较好的呢？ 本文介绍...
多元线性回归-Lasso
weixin_60200880的博客
11-28 7507
和岭回归的交叉验证相似，除了进行交叉验证之外，LassoCV也会单独建立模型，它会先找出最佳的正则化参数，然后在这个参数下按照模型评估指标进行建模，需要注意的是，LassoCV的模型评估指标选用的是均方误差，而岭回归的模型评估指标是可以自己设定的，并且默认是。的大小，对标签贡献更少的特征的系数会更小，也会更容易被压缩。可见，比起岭回归，Lasso所带的L1正则项对于系数的惩罚要重很多，并且它会将系数压缩至0，因此可以被用来作特征选择，也因此，我们往往让Lasso的正则化系数。在很小的空间中变动。
【ML】线性回归——Lasso回归的一点总结
biongbiongdou的博客
08-09 3951
1.Lasso回归模型 原模型： 其中z是高斯分布噪声，z~N（0，sigma ^ 2） 套索目标函数：   2.Lasso回归的效果（目的） 缩小（收缩）系数，并且将其中一些置零，从而获得岭回归和最优子集选择法的共同优点 参考：lasso.pdf     3.Lasso回归精度分析 其中p是自变量个数，n是样本数目，s是原模型中系数不为零的beta个数，sigm...
深度探讨岭回归---一种更好用的数学模型
m0_38077124的博客
05-10 4776
岭回归更好用引言继续前进选择最小二乘法（OLS）最小二乘法找到最佳和无偏差系数偏差与方差岭回归的几何理解轮廓和OLS估计圆和岭估计数学公式范数我们真正想要找到的为什么它会收敛而不会变为零使用数据集进行演示导出与导入导出导入 引言 这篇文章的目的是让你更好地使用岭回归，而不仅仅是使用库提供的。然后，“什么是岭回归？”。回答这个问题的最简单方法是“ 线性回归的变化”。最糟糕的方式是从以下数学方程开始，...
岭回归 LASSO回归 （python 实现）
09-27
代码功能介绍在《初探 岭回归 LASSO回归 （python 实现）》中有详细的介绍，文章中若有不正确的，也希望能够不吝赐教，相互学习。
岭回归与LASSO方法原理1
08-03
LASSO通过L1正则化强制将一些系数压缩至0，实现特征选择，而岭回归的L2正则化只是减小系数的大小，但不使其变为0。 - **计算复杂性**：LASSO的优化问题可能比岭回归更复杂，因为它涉及到绝对值函数，可能需要次梯度...
逻辑回归临床预测模型lasso回归变量筛选roc曲线定制Delong检验
最新发布
10-10
逻辑回归临床预测模型lasso回归变量筛选roc曲线定制Delong检验
用TensorFlow实现lasso回归和岭回归算法的示例
09-20
本篇文章主要介绍了用TensorFlow实现lasso回归和岭回归算法的示例，小编觉得挺不错的，现在分享给大家，也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧
机器学习--线性回归2（共线性问题、岭回归、lasso算法）
进击的菜鸟
10-30 8496
上一节我们讲了线性回归的一元线性回归和多元线性回归，其中多元线性回归在求解的过程中又分为满秩和非满秩的情况，进而引出了的最大释然估计进行处理，后面详细的对回归误差进行了分析，最后误差来源于平方偏置、方差和不可消除的误差三个方面，详细对比了前两个的关系，然后我们又引出了正则化回归，其实就是岭回归，原因也简单的提了一下，本节将详细的对此进行分析，吃透原理，在遇到问题时才知道如何处理它，废话不多说，下面...
线性回归（二）
qq_35134144的博客
11-17 318
本文参考： 1)崔家华：https://cuijiahua.com/blog/2017/12/ml_12_regression_2.html 2)zsffuture: https://blog.csdn.net/weixin_42398658/article/details/83511409    ===============================================...
岭回归-回归实操
weixin_43580339的博客
01-21 5377
python 岭回归算法之回归实操 基本概念 正则化 正则化是指对模型做显式约束，以避免过拟合。本文用到的岭回归就是L2正则化。（从数学的观点来看，岭回归惩罚了系数的L2范数或w的欧式长度） 正则化的具体原理就不在这里多叙述了，感兴趣的朋友可以看一下这篇文章：机器学习中正则化项L1和L2的直观理解。 算法简介 岭回归 岭回归也是一种用于回归的线性模型，因此它的模型公式与最小二乘法的相同，如下式所示： y=w[0]*x[0]+w[1]*x[1]+w[2]x[2]+…+w[p]x[p]+b 但在岭回归中，对
【作业】岭回归和LASSO回归
weixin_52360620的博客
10-20 1452
一、岭回归 （一）解决的问题 1、自变量个数多于样本量 2、存在多重共线性 （二）解决方法 在线性回归模型的目标函数上添加一个的正则项(也称为惩罚项)，从而使得模型的回归系数有解 岭回归模型的目标函数表示为： 为了使目标函数达到最小，只能通过缩减回归系数使趋近于0 求目标函数最小值：先对其求导，再令导函数为0 重点：一个对应一个，求出最优的，使得目标函数最小，则得到相应回归系数 （三）python实现（k重交叉验证法确定值） import pandas as pd import nu
lasso算法及其实现
mousever的专栏
01-13 5万+
 缘起 这篇博客的想法来源于知乎的一个关于多元线性回归的变量选择问题。 从该问题的提问描述，以及回答中看出，很多人在做变量选择时，眼光依然局限于R 2  R2或者Ajusted−R 2  Ajusted−R2,以及P−Value P−Value之中。 记得计量课上，韩老师在讲到Ajusted−R 2  Ajusted−R2时，说他们做模型选择，其实更倾向于采用AIC和BIC等标准来做判
Lasso算法理论介绍
热门推荐
slade_sha的博客
11-14 9万+
先讲一波过拟合： 均方根误差也叫标准误差，即为√[∑di^2/n]=Re，n为测量次数；di为一组测量值与真值的偏差。 实际考虑回归的过程中，我们需要考虑到误差项， 这个和简单的线性回归的公式相似，而在正则化下来优化过拟合这件事情的时候，会加入一个约束条件，也就是惩罚函数： 这边这个惩罚函数有多种形式，比较常用的有l1,l2，大概有如下几种：
lasso回归-回归实操
weixin_43580339的博客
01-22 7811
python lasso回归算法之回归实操 基本概念 正则化 正则化是指对模型做显式约束，以避免过拟合。本文用到的lasso回归就是L1正则化。（从数学的观点来看，lasso惩罚了系数向量的L1范数，换句话说，就是系数的绝对值之和。） 正则化的具体原理就不在这里多叙述了，感兴趣的朋友可以看一下这篇文章：机器学习中正则化项L1和L2的直观理解。 算法简介 lasso回归 在了解lasso回归之前，建议朋友们先对普通最小二乘法和岭回归做一些了解，可以参考这两篇文章：最小二乘法-回归实操，岭回归-回归实操。 除了
一天一个机器学习小知识——Lasso、Ridge以及ElasticNet
qq_43019258的博客
10-06 3282
文章目录前言一、算法推导1.1 Lasso模型1.2 Lasso策略1.3 Lasso算法2.1 Ridge模型2.2 Ridge策略2.3 Ridge算法二、应用场景三、代码实现1.导入相关库2.读取样例数据3.划分训练集和测试集4.建立模型5.评估模型四、优缺点1.优点2.缺点 前言 上一小节主要介绍了线性回归算法，并且在文章的末尾提到了它所存在的一些缺陷，事实上在线性回归的基础上稍作改进就可以很好的客服这些缺陷。因此本小节主要介绍线性回归的几个拓展模型：Lasso、Ridge以及ElasticNe
【算法工程师】机器学习面试问题总结
alicelmx的博客
08-13 5万+
为机器学习算法工程师而准备
岭回归和lasso回归的区别和联系
08-04
### 回答1： 这两种回归方法都是常用的建模方法，它们的目的都是降低数据中噪声的干扰，最大限度地提高拟合度，以获得更准确的预测结果。岭回归采用L2正则化，通过加入一个惩罚项来限制参数的大小，从而达到减少过拟合的目的；而Lasso回归则采用L1正则化，将参数的绝对值之和作为惩罚项，从而实现参数的稀疏化，即选择出最有用的参数。 ### 回答2： 岭回归（Ridge Regression）和Lasso回归（Lasso Regression）都是广泛应用于线性回归问题的正则化方法。它们在一定程度上解决了多重共线性（multicollinearity）问题，并在模型中引入了稀疏性。 区别： 1. 正则化形式不同：岭回归通过在损失函数中添加L2正则化项（惩罚系数为lambda * 权重的平方和）来控制模型复杂度，而Lasso回归则是通过L1正则化项（惩罚系数为lambda * 权重的绝对值之和）来实现。 2. 约束条件不同：在Lasso回归中，权重的绝对值之和不能超过λ，这导致一些权重被压缩为0，从而实现了稀疏性。而岭回归中，权重没有被压缩至0。 3. 特征选择：由于Lasso回归的L1正则化项的特性，它能够自动选择对模型预测性能更为重要的特征，将无关特征的权重压缩为0。这使得Lasso回归在特征选择方面表现更好。岭回归没有此特性。 联系： 1. 均可用于解决多重共线性问题。由于二者对模型复杂度进行约束，能够有效减小特征间的相互影响，提高模型稳定性。 2. 均属于线性回归的拟合方法，都可以应用于解决线性回归问题，通过最小二乘法求解参数。 3. 正则化项的惩罚系数都需要事先设定，用于平衡模型的预测性能和模型复杂度。 需要注意的是，岭回归和Lasso回归适用于不同的问题场景。当特征数量较多但特征间相关性较大时，可以选择岭回归。当特征数量较多而且存在无关特征时，可以选择Lasso回归。 ### 回答3： 岭回归和Lasso回归都是用于处理多重共线性问题的线性回归方法，它们有一些相似之处，也有一些不同之处。 1. 区别： - 正则化项：岭回归使用了L2范数作为正则化项，而Lasso回归使用了L1范数作为正则化项。岭回归的L2范数会使得系数向零逼近但不为零，而Lasso回归的L1范数会使得部分系数变为零，从而实现变量选择的效果。 - 可解释性：Lasso回归在特征选择方面更加强大，通过使得某些系数变为零，可以剔除对结果影响较小的特征变量，从而提高了模型的可解释性。而岭回归则更适用于降低多重共线性问题，使得模型更稳定。 - 系数的估计：由于Lasso回归会使得部分系数变为零，因此在存在一些相关变量时，它的系数估计更偏向于零，而岭回归则不会使得系数等于零。 2. 联系： - 正则化项：两种回归方法都使用了正则化项，从而约束了模型的参数估计，减小了过拟合的风险。 - 均衡参数：岭回归和Lasso回归都需要通过调整超参数来控制正则化项的强度，以平衡拟合优度和对模型复杂度的惩罚。 综上所述，岭回归和Lasso回归都是处理多重共线性问题的常用方法，岭回归主要用于减小模型参数的方差，而Lasso回归更适用于特征选择。在实际应用中，我们可以根据具体问题的需求选择使用哪种方法。

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