PGM-Proximal Gradient Methods -#notebook

PGM方法，解决的是可以分离的非光滑凸优化问题，

推导过程实际上采用的是泰勒展开和配方法（结合梯度下降更新公式）。

问题背景

近端梯度下降法是众多梯度下降 (gradient descent) 方法中的一种，其英文名称为proximal gradident descent，其中，术语中的proximal一词比较耐人寻味，将proximal翻译成“近端”主要想表达"（物理上的）接近"。与经典的梯度下降法和随机梯度下降法相比，近端梯度下降法的适用范围相对狭窄。对于凸优化问题，当其目标函数存在不可微部分（例如目标函数中有 l_1 -范数或迹范数）时，近端梯度下降法才会派上用场。

Optimization problem

对于如下凸优化问题，$f(x)$是可微的，满足Lipschitz连续的凸函数，$h(x)$是不可微的，凸函数。

$$\underset{\mathrm{x}}{\min }F(\mathrm{x})\triangleq f(\mathrm{x})+h(\mathrm{x})$$

Lipschitz continuous gradient condition:

lipschitz连续梯度条件指

设$f:{\mathbb{R}}^n\to \mathbb{R}$的连续，可微函数，如果其梯度满足$\forall \mathbf{x},\mathbf{y}\in {\mathbb{R}}^n$,有
$$\Vert \nabla f(\mathbf{x})-\nabla f(\mathbf{y})\Vert \le L\Vert \mathbf{x}-\mathbf{y}\Vert$$
则称$\nabla f$是Lipschitz连续的，其中$L$是Lipschitz常数。

$$f(\mathbf{x})\le \underset{U(\mathbf{x},{\mathbf{x}}^k)}{\underbrace{f({\mathbf{x}}^k)+⟨\nabla f({\mathbf{x}}^k),\mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k⟩+\frac{L}{2}\Vert \mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k{\Vert }_2^2}}$$

对满足多元变量的函数$f(\mathbf{x})$而言，对其进行在${\mathbf{x}}^k$处泰勒展开

$$\begin{array}{rl}f(\mathbf{x})& =f({\mathbf{x}}^k)+\frac{f^{\prime }({\mathbf{x}}^k)}{1!}(\mathbf{x}-{\mathbf{x}}^{\mathbf{k}})+o(\Vert \mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k\Vert ))\\ & =f({\mathbf{x}}^k)+⟨\nabla f({\mathbf{x}}^k),\mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k⟩+o(\Vert \mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k\Vert ))\\ & \le f({\mathbf{x}}^k)+⟨\nabla f({\mathbf{x}}^k),\mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k⟩+\frac{L}{2}\Vert \mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k{\Vert }_2^2\end{array}$$

二次上界

这个公式和Lipschitz连续梯度条件相关，但它表达的是一个稍微不同的概念，通常被称为函数的梯度满足Lipschitz条件时的一个重要结果，也是凸优化中的一个关键不等式。这个不等式提供了一个对于凸函数$f$在点$\mathbf{x}$处的值与在另一点${\mathbf{x}}^k$处的值、梯度以及两点之间距离的一个上界估计。

公式是：

$$f(\mathbf{x})\le f({\mathbf{x}}^k)+⟨\nabla f({\mathbf{x}}^k),\mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k⟩+\frac{L}{2}\Vert \mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k{\Vert }_2^2$$

为了傻子都能看明白，我们将分步骤详细推导这个不等式如何从Lipschitz连续梯度条件得出。

1. 梯度的Lipschitz连续性

首先，我们知道如果函数(f)的梯度满足Lipschitz连续条件，则对于所有的$\mathbf{x},\mathbf{y}\in {\mathbb{R}}^n$，有：

$$\Vert \nabla f(\mathbf{x})-\nabla f(\mathbf{y})\Vert \le L\Vert \mathbf{x}-\mathbf{y}\Vert$$

这意味着梯度的变化率被限制在一个常数(L)内。

2. 泰勒级数展开（一阶）

对于任何可微分函数(f)，我们可以使用泰勒级数在点${\mathbf{x}}^k$处进行一阶展开：

$$f(\mathbf{x})=f({\mathbf{x}}^k)+⟨\nabla f({\mathbf{x}}^k),\mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k⟩+o(\Vert \mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k\Vert )$$

其中$o(\Vert \mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k\Vert )$表示比$\Vert \mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k\Vert$高阶的无穷小量。

3. 利用Lipschitz连续性替代高阶项

在Lipschitz连续梯度的背景下，我们可以用$\frac{L}{2}\Vert \mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k{\Vert }_2^2$来控制函数值的变化，这个项可以看作是对于由梯度Lipschitz连续性引起的函数值变化的一个上界估计。

4. 组合以上元素

结合上述元素，我们可以得到：

$$f(\mathbf{x})\le f({\mathbf{x}}^k)+⟨\nabla f({\mathbf{x}}^k),\mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k⟩+\frac{L}{2}\Vert \mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k{\Vert }_2^2$$

这个不等式表明，在${\mathbf{x}}^k$附近，函数(f)的值不会超过右侧的量，其中包含了在${\mathbf{x}}^k$点的函数值、梯度方向上的一次项变化，以及距离的平方项作为调整。

推导的直观解释

直观上，这个不等式告诉我们，对于一个梯度满足Lipschitz连续条件的函数，我们可以用一个线性项（即梯度项）加上一个二次项来近似函数在另一点的值。这个近似不仅考虑了方向（通过梯度）还考虑了步长（通过距离的平方），并且保证了不会超过实际函数值太多，这对于分析和设计梯度下降算法非常有用。

$$f(\mathbf{x})=f({\mathbf{x}}^k)+\sum _{i=1}^n\frac{\partial f({\mathbf{x}}^k)}{\partial x_i}(x_i-x_i^k)+o(|\mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k|)$$

Proximal gradient method :

梯度下降的基本更新公式:$${\mathbf{x}}^{k+1}\Leftarrow {\mathbf{x}}^k-{\eta }_k\nabla f({\mathbf{x}}^k)$$

$$\begin{array}{rl}{\mathbf{x}}^{k+1}& \begin{array}{r}\Leftarrow \arg {\min }_{\mathbf{x}}U(\mathbf{x},{\mathbf{x}}^k)+h(\mathbf{x})\end{array}\\ {\mathbf{x}}^{k+1}& \begin{array}{rclc}\Leftarrow & \arg {\min }_{\mathbf{x}}& U(\mathbf{x},& {\mathbf{x}}^k)+h(\mathbf{x})\end{array}\\ & \begin{array}{rc}\Leftarrow & \arg {\min }_{\mathbf{x}}⟨\nabla f({\mathbf{x}}^k),\mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k⟩+\frac{L}{2}\Vert \mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k{\Vert }_2^2+h(\mathbf{x})\end{array}\\ & \begin{array}{rc}\Leftarrow & \arg {\min }_{\mathbf{x}}\frac{L}{2}\Vert \mathbf{x}-{\mathbf{x}}^k+\nabla f({\mathbf{x}}^k)/L{\Vert }_2^2+h(\mathbf{x})\end{array}\\ & \begin{array}{rc}\Leftarrow & \arg {\min }_{\mathbf{x}}\frac{L}{2}\Vert \mathbf{x}-({\mathbf{x}}^k-\nabla f({\mathbf{x}}^k)/L){\Vert }_2^2+h(\mathbf{x})\end{array}\end{array}$$

这个公式是在解释一个带有正则化项的优化问题的迭代更新步骤，它常见于机器学习和优化理论中，特别是在处理带有正则化（由$h(x)$表示）的问题时。我们将一步步地解释这个推导过程。

初始问题和目标

我们从一个优化问题开始，目的是要更新$x^{k+1}$，使得它最小化一个目标函数，该目标函数由几个部分组成：

1. $f(x^k)$：当前迭代点$x^k$处的函数值。
2. $\nabla f(x^k{)}^T(x-x^k)$：在$x^k$点的函数$f$的梯度与$x-x^k$的点积，表示$f$在$x^k$附近的一阶线性近似。
3. $\frac{1}{2{\eta }_k}\Vert x-x^t{\Vert }_2^2$：正则化项，用于控制$x$与当前点$x^k$之间的距离，其中${\eta }_k$是一个正的调节参数,可以理解为参数更新步长。我们令 ${\eta }_k=\frac{1}{L}$。
4. $h(x)$：正则化函数，用于引入额外的约束或优化目标，例如稀疏性或其他先验知识。

第一步：重写优化问题

原始的优化问题可以表达为寻找$x^{k+1}$，使得下式最小：

$$x^{k+1}=\underset{x}{\mathrm{argmin}}f(x^k)+\nabla f(x^k{)}^T(x-x^k)+\frac{1}{2{\eta }_k}\Vert x-x^k{\Vert }_2^2+h(x)$$

这里，我们尝试找到一个新的点$x$，以在保持原始目标函数的线性近似和控制$x$与$x^t$之间距离的同时，最小化整体目标。

第二步 配方法

现在，考虑如何把梯度项融入这个框架。如果我们把梯度项视为引导$x$移动的方向，则可以通过减去一个与梯度方向相对的项$x^t-{\eta }_t\nabla f(x^t)$来重新组织这个表达式。

这个式子怎么来的呢？

我们观察式子，可以逐步推导：
$$\begin{array}{rl}{x}^{k+1}& =\underset{x}{\mathrm{argmin}}f(x^k)+\nabla f(x^k{)}^T(x-x^k)+\frac{1}{2{\eta }_k}\Vert x-x^k{\Vert }_2^2+h(x)\\ & \mathrm{上式中},f(x^k)与不影响该最优化问题的结果\\ & =\underset{x}{\mathrm{argmin}}\frac{1}{2{\eta }_k}\Vert x-x^k{\Vert }_2^2+\nabla f(x^k{)}^{\top }(x-x^k)+h(x)\\ & =\underset{x}{\mathrm{argmin}}\frac{1}{2{\eta }_k}\left[(x-x^k+2{\eta }_t\nabla f(x^k){)}^{\top }(x-x^k)\right]+h(x)\\ & 观察上一行式子，可以考虑配方,引入{\eta }^2\Vert f(x^k){\Vert }_2^2不影响该最优化问题的结果\\ & =\underset{x}{\mathrm{argmin}}\frac{1}{2{\eta }_k}\left[{\eta }_k^2\Vert f(x^k){\Vert }_2^2+\Vert x-x^k{\Vert }_2^2+2{\eta }_k\nabla f(x^k{)}^{\top }(x-x^k)\right]+h(x)\\ & =\underset{x}{\mathrm{argmin}}\frac{1}{2{\eta }_k}\left[\Vert x-x^k+{\eta }_k\nabla f(x^k){\Vert }_2^2\right]+h(x)\\ & =\underset{x}{\mathrm{argmin}}\frac{1}{2{\eta }_k}\left[\Vert x-(x^k-{\eta }_k\nabla f(x^k)){\Vert }_2^2\right]+h(x)\end{array}$$
这样，我们得到了一个更新的形式，它直接反映了梯度下降的步骤，并包含了对正则化项$h(x)$的优化。

最终形式

通过上述推导，我们得到了最终的更新公式：
$$x^{k+1}=\underset{x}{\mathrm{argmin}}\frac{1}{2{\eta }_k}\Vert x-(x^t-{\eta }_k\nabla f(x^k)){\Vert }_2^2+h(k)$$
这里，$(x^k-{\eta }_t\nabla f(x^k))$反映了在没有正则化项的情况下，基于当前梯度的预期更新位置。整个表达式说明了在考虑正则化项$h(x)$的同时，如何根据梯度信息和调节参数${\eta }_t$来更新$x^{k+1}$。

这个公式展示了如何将梯度下降与正则化结合，用于解决更复杂的优化问题，其中${\eta }_k$调节了梯度下降步骤的大小，而$h(x)$提供了额外的优化约束或目标。

局限性与优点

Proximal Gradient Method（近端梯度法）是一种解决非光滑优化问题的有效方法，特别是那些包含可分离正则项的问题。它结合了梯度下降法和近端算子，以处理包含非光滑正则化项（如L1正则化）的优化问题。这种方法在机器学习和信号处理等领域特别有用。

优点

1. 处理非光滑正则化项：Proximal Gradient Method能够有效处理包含非光滑正则化项的优化问题，这在传统的梯度下降法中是困难的。例如，L1正则化引入的稀疏性在很多应用中都是十分有价值的。
2. 灵活性：该方法可以灵活应对各种不同的正则化项，只要相应的近端算子可以有效计算。
3. 收敛性：对于某些特定类别的问题，Proximal Gradient Method提供了良好的收敛性质，即使是在非光滑问题上也是如此。
4. 易于实现：相对于一些其他优化技术，Proximal Gradient Method通常比较容易实现，因为它将问题分解为梯度下降步和近端算子步，这两步都相对容易处理。

局限性

1. 收敛速度：虽然Proximal Gradient Method在处理具有非光滑正则项的问题上很有效，但其收敛速度可能不如专门针对光滑问题设计的方法快。特别是在高维数据或大规模问题上，收敛速度可能成为瓶颈。
2. 参数选择：步长和其他参数的选择对算法的性能有显著影响。不恰当的参数选择可能导致收敛速度慢或甚至不收敛。
3. 复杂正则化项：虽然Proximal Gradient Method适用于许多类型的正则化项，但如果正则化项特别复杂，计算相应的近端算子可能变得困难或计算量大。
4. 局部最小值：和许多优化算法一样，Proximal Gradient Method可能会收敛到局部最小值，特别是在非凸优化问题上。

应用场景的考量

尽管存在这些局限性，Proximal Gradient Method仍然是解决包含非光滑正则化项优化问题的强大工具。在选择使用此方法时，应根据具体问题的性质和需求权衡其优点和局限性。对于大规模或高度非光滑的问题，可能需要考虑加速技术或其他更高级的优化策略。

代码

考虑一个带有L1正则化的二次优化问题，即：

$$\underset{\mathbf{x}}{\min }0.5{\mathbf{x}}^{T}A\mathbf{x}+b^T\mathbf{x}+\lambda \Vert \mathbf{x}{\Vert }_1$$

其中，$x$ 是变量向量，$A$ 是一个正定矩阵，确保了二次项是凸的；$b$ 是一个向量；$\lambda$ 是正则化项的权重，用于控制$x$的稀疏程度；$\Vert x{\Vert }_1$ 表示$x$的L1范数，即其绝对值之和，这个范数促使$x$的许多元素变为0，从而实现稀疏。

分析问题:
我们需要执行以下步骤：

1. 初始化问题参数：生成一个随机的正定矩阵A、向量b、初始解x，以及设置正则化参数lambda_。

2. 定义计算目标函数和梯度的函数：compute_obj根据当前的x计算目标函数值和梯度。

3. 定义L1范数的近端算子函数：prox_l1实现了L1正则化项的近端算子。

4. 执行优化循环：在每次迭代中，先计算当前x的目标函数值和梯度，然后使用近端梯度方法更新x。

5. 记录并可视化：记录每次迭代的目标函数值，最后绘制这些值随迭代次数的变化情况。

这样的代码结构清晰，易于理解，是利用Python解决此类优化问题的典型方式。以下是一个等价的Python代码实现：

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def compute_obj(x, A, b):
    """
    Compute the objective function value and its gradient.
    """
    fobj = 0.5 * np.dot(x.T, np.dot(A, x)) + np.dot(b.T, x)
    grad = np.dot(A, x) + b
    return fobj, grad

def prox_l1(a, lambda_):
    """
    Proximal operator for the L1 norm.
    """
    return np.sign(a) * np.maximum(0, np.abs(a) - lambda_)

# Problem setup
n = 10
A = np.random.randn(n, n)
A = np.dot(A, A.T)  # Make A symmetric and positive definite
b = np.random.randn(n, 1)
x = np.random.randn(n, 1)
lambda_ = 1.0
L = np.linalg.eigvalsh(A).max()  # Lipschitz constant

# Optimization loop
history = []
for iter in range(100):
    fobj, grad = compute_obj(x, A, b)
    fobj += lambda_ * np.linalg.norm(x, 1)
    history.append(fobj)
    print(f'iter: {iter}, fobj: {fobj:.2f}')
    
    # Update x using the proximal gradient method
    x = prox_l1(x - grad / L, lambda_ / L)

# Plot the history of the objective function
plt.plot(history)
plt.xlabel('Iteration')
plt.ylabel('Objective Function Value')
plt.title('Objective Function Value Over Iterations')
plt.show()

针对近端算子在处理L1正则化项时的具体形式，我们可以详细推导。

公式推导

考虑更新参数的优化问题的一般形式为：
$$x^{k+1}=\underset{x}{\mathrm{argmin}}\frac{1}{2{\eta }_k}\Vert x-(x^t-{\eta }_k\nabla f(x^k)){\Vert }_2^2+h(k)$$
对于例子中的带$L_1$正则化的式子，可以进一步具体表达成如下优化问题：
$$\begin{array}{rl}& \arg \underset{\mathbf{x}}{\min }\frac{1}{2}\Vert \mathbf{x}-a{\Vert }_2^2+\lambda \Vert \mathbf{x}{\Vert }_1\\ & =\underset{x_1,...,x_n}{\mathrm{argmin}}\sum _{i=0}^n\left[\frac{1}{2}(x_i-a_i{)}^2+\lambda |x_i|\right]\end{array}$$

这里，$a$ 是一个给定的向量${\mathbf{x}}^k-\eta \nabla f(\mathbf{x})$，$\lambda$ 是正则化参数。目标是找到一个向量$\mathbf{x}$，最小化$\mathbf{x}$与$a$的欧氏距离的平方和$\mathbf{x}$的L1范数的加权和。

为了解这个问题，我们可以将$\mathbf{x}$中的每一个元素$x_i$分解为正数、负数和零的三部分，然后分别处理。

对于L1范数$\Vert \mathbf{x}{\Vert }_1$，它可以写为所有$x_i$的绝对值之和。因此，我们可以将目标函数重写为：

$$\sum _i\left(\frac{1}{2}(x_i-a_i{)}^2+\lambda |x_i|\right)$$

由于上述式子中每个$x_i$是独立的，我们可以分别对每个$x_i$进行优化。考虑单个项：

$$\arg \underset{x_i}{\min }\frac{1}{2}(x_i-a_i{)}^2+\lambda |x_i|$$

我们可以通过考虑$x_i$的正负来分别处理：

1. 当$x_i>0$时，问题变为：
   $$\arg \underset{x_i}{\min }\frac{1}{2}(x_i-a_i{)}^2+\lambda x_i$$
   对$x_i$求导，并令导数等于0，可以解得：
   $$x_i=a_i-\lambda$$
   但是，这个解只在$a_i>\lambda$时有效，因为我们假设了$x_i>0$。

2. 当$x_i<0$时，问题变为：
   $$\arg \underset{x_i}{\min }\frac{1}{2}(x_i-a_i{)}^2-\lambda x_i$$
   同样地，对$x_i$求导，解得：
   $$x_i=a_i+\lambda$$
   这个解只在$a_i<-\lambda$时有效，因为我们假设了$x_i<0$。

3. 当$a_i$的绝对值小于等于$\lambda$时，最优的$x_i$是0，因为这样可以最小化$x_i$的L1范数而不增加太多的二次项损失。

从而，我们可以将条件$x_i>0,x_i=a_i-\lambda$和$x_i<0,x_i=a_i+\lambda$合并成一个表达式，我们可以使用软阈值操作，这在数学和信号处理中非常常见。软阈值操作可以统一表示为：

$$x_i=\text{sign}(a_i)\max (|a_i|-\lambda ,0)$$

这个表达式的含义如下：

• 当$a_i>\lambda$：$x_i$将是$a_i-\lambda$，因为我们从$a_i$的绝对值中减去$\lambda$并保留符号。这对应于$x_i>0$的情况。
• 当$a_i<-\lambda$：$x_i$将是$a_i+\lambda$，因为我们同样从$a_i$的绝对值中减去$\lambda$并保留符号，但是因为$a_i$是负的，所以实际上是在$a_i$上加上$\lambda$。这对应于$x_i<0$的情况。
• 当$|a_i|\le \lambda$：$x_i$将是0，因为$\max (|a_i|-\lambda ,0)$将返回0。这反映了L1正则化促进稀疏性的特性。

代码实现

将上述逻辑转换为代码，我们有：

• np.sign(a)：这个函数用于保留(a_i)的符号，即对于每个元素，确定它是正数、负数还是零。
• np.abs(a) - lambda_：这个操作对应于调整(a_i)的值，实际上是在寻找上述推导中的交点。当(a_i)的绝对值大于(\lambda)时，这意味着我们需要移动(x_i)以减少总的目标函数值；当绝对值小于(\lambda)时，最优解是将(x_i)设为0（因为对应的项会被np.maximum(0, ...)过滤掉）。
• np.maximum(0, np.abs(a) - lambda_)：这确保了当(a_i)的绝对值小于(\lambda)时，(x_i)被置为0。否则，它减少了(a_i)的绝对值但保留了符号，这对应于上面的推导。

因此，不论$a_i$的符号如何，上述表达式都能正确地给出$x_i$的值，实现了软阈值操作。这个操作的效果是将$a_i$向零收缩$\lambda$的量，但如果$a_i$的绝对值小于$\lambda$，则直接将其设置为零，从而促进解的稀疏性。这正是L1正则化项在优化问题中的作用，也是prox_l1函数在代码中实现的逻辑。