均值溢出模型|ARIMA、VAR、VECM

于 2023-03-24 07:58:00 发布
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ARIMA、协整、格兰杰因果检验、VAR类、VECM类、脉冲响应、方差分解。我有录制视频演示讲解。

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好的，我明白了。关于您提到的问题，这是一个涉及到时间序列分析的综合性问题，需要较为深入的专业知识。我会尽力回答您的问题，但由于回答过程较长，请您耐心等待。 1. 单位根检验 单位根检验是时间序列分析中常用的检验方法，用于检验时间序列是否平稳。我们可以利用Python下的statsmodels.tsa.adfuller()函数进行单位根检验。 代码如下： ``` import pandas as pd from statsmodels.tsa.stattools import adfuller # 加载数据 data = pd.read_csv('your_data.csv', index_col='date') # 进行单位根检验 result = adfuller(data['your_variable'], autolag='AIC') print('ADF Statistic: %f' % result[0]) print('p-value: %f' % result[1]) print('Critical Values:') for key, value in result[4].items(): print('\t%s: %.3f' % (key, value)) ``` 2. 协整检验 协整检验是用于检验时间序列之间是否存在长期关系的方法。我们可以使用Python下的statsmodels.tsa.stattools.coint()函数进行协整检验。 代码如下： ``` import pandas as pd from statsmodels.tsa.stattools import coint # 加载数据 data = pd.read_csv('your_data.csv', index_col='date') # 进行协整检验 result = coint(data['your_variable_1'], data['your_variable_2']) print('t-statistic: %.4f' % result[0]) print('p-value: %.4f' % result[1]) print('crit_value: %s' % result[2]) ``` 3. 协整估计和ECM建立 协整估计可以用来建立两个时间序列之间的长期关系模型，而ECM（误差修正模型）则是建立在协整估计的基础上的修正模型。 代码如下： ``` import pandas as pd from statsmodels.tsa.api import VAR from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen # 加载数据 data = pd.read_csv('your_data.csv', index_col='date') # 进行协整估计 johansen = coint_johansen(data, det_order=-1, k=2) print('Eigenvalues: %s' % johansen.eig) print('Critical values: %s' % johansen.cvm) print('Eigenvectors: %s' % johansen.evec) # 建立VAR模型 model = VAR(data) results = model.fit(maxlags=2, ic='aic') # 计算ECM params = results.params error_correction = -params[0] / params[1] print('Coefficient Error Correction: %s' % error_correction) ``` 4. VAR模型分析 VAR模型是广泛应用于时间序列分析领域的模型，用于研究一组互相影响的时间序列之间的关系。 代码如下： ``` import pandas as pd from statsmodels.tsa.api import VAR from statsmodels.tsa.stattools import grangercausalitytests from statsmodels.tsa.vector_ar.irf import IRF # 加载数据 data = pd.read_csv('your_data.csv', index_col='date') # 建立VAR模型 model = VAR(data) results = model.fit(maxlags=2, ic='aic') # 进行Granger因果性检验 granger_results = grangercausalitytests(data, maxlag=2) for i in range(1, maxlag+1): print('Lag Order:', i) print('F-Statistic:', granger_results[i][0]['params_ftest'][0]) print('p-value:', granger_results[i][0]['params_ftest'][1]) print('') # 进行脉冲响应和方差分解 irf = IRF(results) irf.plot() print(irf.summary()) ``` 感谢您的提问，如果您还有其他问题，欢迎继续提问！
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