各类GARCH模型

最新推荐文章于 2024-04-12 13:09:33 发布
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各类GARCH|TGARCH、GJR-GARCH、EGARCH、GARCH-M、GARCH-in-Mean、波动预测、GARCH-DCC、GARCH-BEKK、GARCH-VaR、GARCH-CoVaR、GARCH-Copula、GARCH-Midas。我有录制视频演示讲解。

【机器学习】基于 GARCH -LSTM 模型的混合方法进行时间序列预测研究附Python代码
qq_59747472的博客
08-12 87
时间序列预测在金融、气象、能源等多个领域都具有重要的应用价值。传统的时间序列模型，如自回归移动平均（ARMA）模型及其变种，通常基于线性假设，难以捕捉时间序列中的非线性特征和波动性。为了克服这些局限性，本文提出了一种基于广义自回归条件异方差（GARCH）模型与长短期记忆（LSTM）神经网络的混合方法，用于时间序列预测研究。该方法首先利用GARCH模型对时间序列的波动性进行建模，提取残差序列，然后将残差序列输入到LSTM网络中，学习其非线性特征。
机器人和AI大模型的结合：如何打造智能化的物流和配送解决方案？
AI天才研究院
07-19 3903
作者：禅与计算机程序设计艺术 物流、配送、仓储等是人类社会中最重要和普遍的需求之一。目前，无论是在快递、物流还是客服部门等，机器人技术的应用越来越广泛。随着人们对自动驾驶、智能包装、虚拟现实、增强现实等新兴技术的追逐，物流行业正在发生翻天覆地的变化。如何设计一个高效、智能、用户体验良好且节省成本的物流和配送系统，成为当下物流行业中的重大课
R语言GARCH族模型：正态分布、t、GED分布EGARCH、TGARCH的VaR分析股票指数
拓端研究室TRL
12-23 1759
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31023如何构建合适的模型以恰当的方法对风险进行测量是当前金融研究领域的一个热门话题（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。VaR方法作为当前业内比较流行的测量金融风险的方法,具有简洁,明了的特点,而且相对于方差来讲,更多的将投资人的损失作为风险具有更好的合理性。我们和一位客户讨论如何在R软件中处理GARCH族模型。数据的选取本文选取Wind资...
拓端tecdat|Python使用GARCH，EGARCH，GJR-GARCH模型和蒙特卡洛模拟进行股价预测
大数据部落
03-02 7558
原文链接：http://tecdat.cn/?p=20666 预测股价已经受到了投资者，政府，企业和学者广泛的关注。然而，数据的非线性和非平稳性使得开发预测模型成为一项复杂而具有挑战性的任务。在本文中，我将解释如何将GARCH，EGARCH和GJR-GARCH模型与Monte-Carlo模拟结合使用，以建立有效的预测模型。金融时间序列的峰度，波动率和杠杆效应特征证明了GARCH的合理性。时间序列的非线性特征用于检查布朗运动并研究时间演化模式。非线性预测和信号分析方法因其在特征提取和分类中.......
gjr garch Matlab,基于Copula-ARIMA-GJR-GARCH模型的股票指数相关性分析
weixin_36225248的博客
03-23 1458
摘要：当资产收益率分布较为复杂时,研究它们之间的相关关系就变得较为困难。特别是股票市场中资产的收益率分布非正态时,我们几乎不可能去精确模拟几种资产收益率之间的联合分布函数。然而Copula函数恰恰可以解决这类问题。Copula函数是用来描述随机变量间相依结构的一种统计方法。为了估计多资产收益率之间的联合分布,本文借鉴了Jondeau和Rockinger(2006)提出的Copula-GARCH方法...
GARCH-MIDAS、DCC-GARCH模型MATLAB代码
最新发布
qq_55836608的博客
04-12 1952
matlab关于dcc-garch、garch-midas模型代码使用讲解，以及具体代码、模型数据
时间序列分析：ARCH、GARCH、TGARCH与DCC-GARCH波动率模型（含代码）
celiaweiwei的博客
01-23 9083
关注TGARCH模型和DCC-GARCH的应用，通过在沪深300和中证500指数上应用TGARCH和DCC-GARCH模型，揭示这两个指数之间的条件异方差及动态相关性的变化规律。
论文研究-机构投资者、股权分置改革与股市波动性——基于MCMC估计的t分布误差MS-GARCH模型.pdf
09-20
论文研究-机构投资者、股权分置改革与股市波动性——基于MCMC估计的t分布误差MS-GARCH模型.pdf, 从2003年开始, 中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长. 论文以...
Dynamic Copula Toolbox 2.0：深入研究MATLAB开发的各类Copula模型
Copula-GARCH模型能够将Copula函数应用于GARCH模型得到的条件均值方程和条件方差方程中，这样不仅能够描述金融资产收益率的边缘分布特征，还能够捕捉到时间序列间的依赖关系及其波动性的动态变化。这使得模型对于...
论文研究 - 测试和预测波动性溢出—多元GJR-GARCH方法
05-23
本文提出了一个多元VAR-BEKK-GJR-GARCH波动率模型来评估股票，债券和货币市场收益与收益波动之间的动态相互依赖性。 提议的模型允许市场互动，从而为证券定价，衡量风险价值（VaR），资产分配和多元化提供有用的信息，从而协助金融监管机构实施政策。 该模型是通过带有Student-t创新密度的最大似然法估计的。 构建了波动率溢出和杠杆效应的渐近卡方检验，并提供了波动率和收益率时变相关性的预测。 将该模型应用于澳大利亚的国内股票，债券和货币市场表明，国内金融市场是相互依存的，波动性是可预测的。 通常，由于普遍的新闻，波动率从股票市场溢出到债券和货币市场。 本文的实证研究结果量化了证券市场之间的关联，可以用来改善代理商的风险管理，投资组合选择和分散决策策略。
GJR-GARCH和GARCH波动率预测普尔指数时间序列和Mincer Zarnowitz回归、DM检验、JB检验...
拓端研究室TRL
07-11 272
原文链接：http://tecdat.cn/?p=25569在投资组合管理、风险管理和衍生品定价中，波动性起着重要作用。接下来是检查每个模型在样本内外的表现如何。以下是您可以做的三件事：1. 基于回归的检验——Mincer Zarnowitz 回归这个想法很简单，回归预测的实际（实现）值：现在我们共同检验假设：截距为零意味着你的预测是无偏的。矛盾的是，如果截距是0.02，这意味着为了使两边相等，...
波动溢出模型|GARCH、DCC、BEKK
weixin_53481368的博客
03-24 924
GARCH-DCC、GARCH-BEKK、GARCH族、SV族、VaR、CVaR、ES、HAR-RV、跳跃、分形。我有录制视频演示讲解。
python怎么建立arch模型_ARCH模型是什么？
weixin_39575648的博客
12-17 1843
ARCH模型ARCH模型的英文直译是：自回归条件异方差模型。是一种用来处理时间序列的模型。在股票中，ARCH可以用来预测股票的波动率，从而控制风险。(在金融领域，波动率与风险直接挂钩，一个资产波动越大，风险越大，而获得更高收益的可能也更大)ARCH模型广泛应用于波动性有关广泛研究领域。包括政策研究、理论命题检验、季节性分析等方面。要了解这是一种怎样的模型，我们可以从这个名字入手：自回归、条件异方差...
金融计量模型（十一）：对波动率和相关性建模
qq_52737544的博客
06-24 4607
本文主要介绍了ARCH、GARCH等其他波动率模型
R语言DCC-GARCH模型
月旧儿的博客
04-25 2万+
QXQ
【R语言】GARCH模型的应用
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Statistics and Code
08-13 3万+
一、数据来源   沪深300指数，是由沪深证券交易所于 2005 年 4 月 8 日联合发布的反映沪深 300 指数编制目标和运行状况的金融指标，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。因此，本次数据来源于网易财经，研究的数据集对象是沪深 300 指数（股票代码为000300），此次分析选取了沪深 300 指数2000 年1月到2019年12月的工作日收盘价格数据。 二、数据分析 （一）时序图   为了分析数据的波动情况，对其进行对数化和差分得到对数收益率，下图为 沪深 3
【番外篇】波动率的几种模型
huiwuhuiwu的专栏
05-14 1万+
MA，EWMA，GARCH模型
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