VaR的应用:选择5家上市商业银行的股票交易致据(最近3年)使用 Weibull分布法估计其90天周期95%置信水平的VaR序列,并面出VaR时序图,计算每支股票最近3年内肤幅超过VaR预测园值的次

已于 2023-01-03 13:58:45 修改
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分类专栏： 大数据系列 文章标签： javascript 开发语言 ecmascript
于 2021-06-04 08:35:26 首次发布
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本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_54707168/article/details/117547089
版权
本文选取5家上市商业银行过去3年的股票交易数据，运用Weibull分布法计算90天周期95%置信水平的VaR序列，并绘制时序图。结果显示，工商银行的收益率最高，但超过VaR预测值的次数较多，表现出较高的资产风险。
摘要由CSDN通过智能技术生成

数据选择其中一家工商银行的信息。

因为计算90天，需要对数据进行一个拆分，每隔一个季度就分一次数据

CalWeiVaR = function(ret,X)
{
   
  ret = exp
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r语言：对该股票采用Weibull分布法
走向CTO的路上...
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鱼弦：CSDN内容合伙人、CSDN新星导师、全栈领域优质创作者 、51CTO(Top红人+专家博主) 、github开源爱好者（go-zero源码二次开发、游戏后端架构 https://github.com/Peakchen）r语言 对该股票采用Weibull分布法估计其180天周期90%置信水平的VaR序列（用前180天历史数据预测未来180天的日度VaR），并画出VaR时序图。
MLE.zip_WEIBULL分布_maximum likelihood_分布_对数正太分布_指数分布估计
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分布拟合过程中的参数估计,weibull分布，指数分布，正态分布，对数正太分布
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R语言VaR市场风险计算方法与回测、用Logit逻辑回归、Probit模型信用风险与分类模型
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市场风险指的是由金融市场中资产的价格下跌或价格波动增加所导致的可能损失。市场风险包含两种类型：相对风险和绝对风险。绝对风险关注的是整个资产收益的波动率，而相对风险关注的是资产收益与某一基准（比如某个市场指数或投资组合）相比较的跟踪误差。市场风险也可以按照与经济和金融变量（比如，利率、股票指数）的关联性分为直接风险和间接风险：直接风险指的是与这些基准经济金融变量线性相关的风险（比如债券、股票、期货），而间接风险则是与这些变量有非线性关联成分的风险（比如，期权、复杂衍生品）。度量市场风险目前最常用的工具是在险价
选择5家上市的股份制商业银行或城市商业银行的股票交易数据(至少3年)，采用Weibul分布法估计其90天周期95%置信水平的 VaR 序列，并画出VaR 时序图，计算每支股票3 年内跌幅超过 VaR
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选择5家上市的股份制商业银行或城市商业银行的股票交易数据(至少3年)，采用Weibul分布法估计其90天周期95%置信水平的 VaR 序列，并画出VaR 时序图，计算每支股票3 年内跌幅超过 VaR 预测值的次数，评价各银行的资产风险情况。中国银行的收益率最高，跌幅超过预期次数比较多，不稳定。计算每支股票3 年内跌幅超过 VaR 预测值的次数。
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