VaR的应用:选择5家上市商业银行的股票交易致据(最近3年)使用 Weibull分布法估计其90天周期95%置信水平的VaR序列,并面出VaR时序图,计算每支股票最近3年内肤幅超过VaR预测园值的次

本文选取5家上市商业银行过去3年的股票交易数据,运用Weibull分布法计算90天周期95%置信水平的VaR序列,并绘制时序图。结果显示,工商银行的收益率最高,但超过VaR预测值的次数较多,表现出较高的资产风险。
摘要由CSDN通过智能技术生成

数据选择其中一家工商银行的信息。

因为计算90天,需要对数据进行一个拆分,每隔一个季度就分一次数据

CalWeiVaR = function(ret,X)
{
   
  ret = exp
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