规划问题——尝试 非线性规划+部分整数决策变量 的求解

    这里总结一下常用的规划模型的写法   以下内容包括  线性规划  整数规划  非线性规划   非线性+部分变量整数规划（这里尝试一种方法，如果有问题请大家指正）

首先是简单的线性规划模型
一般是使用下图这样的写法，使用 linprog 函数

 [x,fval]=linprog(f,A,b，Aeg，beg，lb,ub，x0)  %x0对应着初值，f对应系数的列向量，这里求解的是标准型，即min 下方是<=号的约束条件

f=[-4 3 2]';
	A=[1 -2 2;
	   2 -1 -1];
	b=[8;-4];
	Aeg=[-1 0 1];
	beg=[2]
	lb=[1,0,0]';
    ub=[4,4,4]';
	[x,fval]=linprog(f,A,b,Aeg,beg,lb,ub);

非线性求解和非线性约束时fmincon函数

 

这里有四种option对应着四种不同的非线性规划的求解方法
option = optimoptions('fmincon','Algorithm','interior-point')  这里定义option， 后面一般可以有四种方法：interior point算法 （内点法）（也是matlab的默认算法）；
'sqp'；'active-set'；'trust-region-reflective'

注意非线性约束的写法，这里举出一个三元的例子,用两个向量接收约束条件，一个不等式向量，一个等式向量（我下面就直接调用这个函数了）注意如果这里的等式约束或是不等式约束不存在的话，直接定义成空集就可以了
 

这里放一个fmincon函数的例子   from  https://blog.csdn.net/Arcann/article/details/109563868?ops_request_misc=&request_id=&biz_id=102&utm_term=matlab%20nonlcon%E7%94%A8%E6%B3%95&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~sobaiduweb~default-5-109563868.pc_search_insert_download&spm=1018.2226.3001.4187

function y=demo(x)
    y=floor(x(1)^2+x(2)^2+x(3)^2+x(4)^2);
end

function [g,h]=nonlfun(x)
    g(1) = - x(1).^2 + x(2) - x(3).^2;
    g(2) = (x(1) + x(2).^2 + x(3).^3 - 20);
    % g代表不等式约束，Matlab中默认g<=0，所以这里取相反数
    h(1) = - x(1).^2 - x(2).^2 + 2;
    h(2) = x(2) + 2 * x(3).^2 - 3;
    % h代表等式约束    
end

 option = optimoptions('fmincon','Algorithm','interior-point');
    x0=[1 1 1 1 ]';
    lb=[0 0 0 0 ]';
    ub=[3 3 3 3 ]';
    A=[1 2 3 4;
        2 1 4 3];
    b=[5;7];
    Aeq=[1 1 1 1];
    beq=[8];
    [x,fval] = fmincon(@demo,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,@nonlfun,option);

 

这里再来看一个matlab中的整数规划问题（from 清风数学建模）

 %% 背包问题（货车运送货物的问题）
c = -[540 200 180 350 60 150 280 450 320 120];  % 目标函数的系数矩阵(最大化问题记得加负号)
intcon=[1:10];  % 整数变量的位置(一共10个决策变量，均为0-1整数变量)
A = [6 3 4 5 1 2 3 5 4 2];  b = 30;   % 线性不等式约束的系数矩阵和常数项向量（物品的重量不能超过30）
Aeq = []; beq =[];  % 不存在线性等式约束
lb = zeros(10,1);  % 约束变量的范围下限
ub = ones(10,1);  % 约束变量的范围上限
%最后调用intlinprog()函数
[x,fval]=intlinprog(c,intcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
fval = -fval

那么杠精就要问了，如果我是一个非线性规划然后再加上一些整数型的变量呢？我们不妨在这里做以下的一个尝试，还是沿用上面的非线性规划模型，把目标函数和约束函数稍加修改

function f = demo1(x)
      P=[2 3];%这里想要模仿的是可以取的几个离散解
      f=floor(x(1)^2+x(2)^2+x(3)^2)+P(floor(x(4))+1);
end
function [c,ceq] = nonlfun1(x)
    P=[2 3];%这里想要模仿的是可以取的几个离散解
    c(1) = - x(1).^2 + x(2) - x(3).^2;
    c(2) = P(floor(x(4))+1)*(x(1) + x(2).^2 + x(3).^3 - 20);
    % g代表不等式约束，Matlab中默认g<=0，所以这里取相反数
    ceq(1) = - x(1).^2 - x(2).^2 + 2;
    ceq(2) = x(2) + 2 * x(3).^2 - 3;
    % h代表等式约束    
end

option = optimoptions('fmincon','Algorithm','interior-point');
    x0=[1 1 1 1 ]';
    lb=[0 0 0 0.1 ]';
    ub=[3 3 3 1.1 ]';
    A=[1 2 3 4;
        2 1 4 3];
    b=[5;7];
    Aeq=[1 1 1 1];
    beq=[8];
    [x1,fval1] = fmincon(@demo1,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,@nonlfun1,option);

这里尝试着对于目标函数和非线性约束都进行了整数的限制，至少程序没有报错，这里的正确性留待讨论 （最后取解的时候记得把x里面对应的整数部分拿函数里的P处理一下）