口袋量化平台 教你编写量化策略

常见的量化平台有米筐、聚宽、FMZ...等，今天介绍一个新的量化平台，并入门编写一个量化策略： 口袋量化

口袋量化

口袋量化主要做期货，平台首页有量化知识和快速入门文档，对于一些量化入门用户来说十分友好。

编写策略

目前策略支持python策略和My语言策略；以python策略为例介绍下策略编写

交易函数

send_order(direction, offset, price, volume, slippage=False)

发送委托时调用，返回委托编号列表。

参数名	可选值	说明
direction	"多" 或 "空"	买卖方向
offset	"开" 或 "平"	开平方向
price	float	委托价格
volume	int	委托数量
slippage	float	滑点

cancel_order(orderid)

撤销委托时调用，无返回值

参数名	可选值	说明
orderid	string	委托编号

cancel_all()

撤销全部已发送委托，无返回值

Log(content)

输出日志，无返回值

参数名	可选值	说明
content	string	日志内容

触发事件

on_start(context)

策略启动时执行的函数

参数 ：context 上下文信息对象

示例代码

def on_start(context):
    Log("策略启动")
    # 设置自定义参数 开仓手数
    context.open_count = 5

on_stop(context)

策略停止时执行的函数

参数 ：context 上下文信息对象

示例代码

def on_stop(context):
    Log(f"策略停止 持仓数量{context.position}")

on_tick(context, tick)

策略每一个行情数据到达时执行的函数

参数 ：context 上下文信息对象 tick 行情数据

示例代码

def on_tick(context, tick):
    context.tick = tick
    Log(f"最新价{tick.last_price}")

on_trade(context,trade)

策略每一笔成交数据到达时执行的函数

参数 ：context 上下文信息对象 trade 成交数据

示例代码

def on_trade(context,trade):
    if trade.direction.value == "多" and trade.offset.value == "开":
        context.bk_price = trade.price

on_order(context,order)

策略每一个委托变化时执行的函数

参数 ：context 上下文信息对象 order 委托数据

示例代码

def on_order(context,order):
    Log(f"委托编号{order.orderid} 价格{order.price} 数量{order.volume} 状态{order.status.value}")

on_bar(context, bar)

策略每一个Bar数据到达时执行的函数

参数 ：context 上下文信息对象 bar k线数据

示例代码

def on_bar(context, bar):
    if context.position == 0
        # 获取最近5个周期内的最高价
        high = context.quotes.high[-5:].max()
        if bar.close_price >= high:
            # 如果当前周期收盘价价格大于最近五个周期，以最新价买入一手多单
            send_order("多", "开", bar.close_price, 1)
    elif context.position > 0:
        if bar.close_price <= context.bk_price * 0.95:
            # 如果当前持有多单，且价格跌幅超过5%，平仓
            send_order("空", "平", bar.close_price, 1)
        if bar.close_price >= context.bk_price * 1.05:
            # 如果当前持有多单，且价格涨幅超过5%，平仓
            send_order("空", "平", bar.close_price, 1)

模拟回测

策略编写完毕后，可以点击策略回测；通过回测数据的收益概述，交易信号和回测日志来验证策略的正确性；

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交易账号

运行策略前先给自己添加个交易账号，没有交易所的交易账号可以添加CTP模拟账号和模拟账号，模拟账号对应口袋量化平台自己的模拟交易系统，是学习体验量化交易的不二之选

策略运行 量化策略是需要运行在用户本地终端的，下载运行终端后，便可将策略与交易账号绑定运行在交易终端上了，运行的日志会实时展示在策略日志页面中

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交易面板

如果想查看某个账户的交易数据，可以打开交易面板，查看行情报价和账户数据

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