WMA量化指标计算公式

燕青432

已于 2023-09-23 08:16:12 修改

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文章标签：人工智能

于 2023-09-23 08:14:34 首次发布

WMA是一种加权移动平均线，赋予近期数据高权重以快速反应价格变化，适合短期交易。但对异常值敏感且计算复杂。权重选择影响指标效果，可采用简单或加权方法调整。

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指标介绍
WMA指标是一种移动平均线指标，全称为Weighted Moving Average。它是一种加权平均线指标，与简单移动平均线（SMA）不同，WMA在计算平均值时给予较近期的数据更高的权重。
指标作用
WMA指标的优点是能够更快地反应最近的价格变动，因为较近期的数据被赋予了更高的权重。这使得WMA指标对于短期交易者来说更为有用，因为它更敏感于近期价格变动。然而，WMA指标也有一些缺点。
首先，它对异常值更为敏感，因为较近期的数据被赋予了更高的权重。
其次，计算WMA指标需要较多的计算工作，因为需要对每个数据点进行加权计算。
总的来说，WMA指标是一种加权平均线指标，可以帮助交易者更快地反应最近的价格变动。然而，交易者在使用WMA指标时应注意其对异常值的敏感性，并根据自己的交易策略来选择合适的权重系数和周期。
指标公式
WMA = (P1 * w1 + P2 * w2 + … + Pn * wn) / (w1 + w2 + … + wn)
其中，P1、P2、…、Pn为相应时期的价格数据，w1、w2、…、wn为对应的权重。
权重的选择可以根据具体的需求进行调整，常见的权重选择方法有以下两种：
简单权重选择方法：按照时间的先后顺序，给予每个时期相同的权重，即wi=1。
加权权重选择方法：根据市场行情的特点，给予不同时期不同的权重。常见的加权权重选择方法有线性加权和指数加权。
线性加权：按照时间的先后顺序，给予每个时期一个线性递减的权重，可以根据需要设置权重的递减速度。
指数加权：给予较近时期较高的权重，较远时期较低的权重。常见的指数加权方法有简单指数加权和双重指数加权。
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