国内股票KDJ指标计算，Python实现KDJ指标计算，Talib实现KDJ指标计算

0 引言

KDJ指标是最为常见的指标之一，股票每日的K线数据通过Tushare、Baostock等平台能够获取到个股及指数的Open、High、Low、Close、Volume等数据，KDJ、MACD等技术指标虽然同花顺等财经网站都算好了，但是这写指标确没有接口给“量化宽客”们使用。

1 计算公式

KDJ计算主要有4步：

（1）计算RSV：RSV=(Close(当日值)-Low(9日最低值)) / (High(9日最高值)-Low(9日最低值))

（2）计算K：K=ema(RSV, com=2)，ema为指数移动平均，参数com取2；

（3）计算D：D=ema(K, com=2)，ema为指数移动平均，参数com取2；

（4）计算J：J=3.0*K-2.0*D

2 Python计算实现

Python实现KDJ指标的计算，主要基于Pandas库实现计算：

2.1 获取数据：

通过Baostock、Tushare、YahooFinance获取数据，这里以Baostock为例：

import baostock as bs
import pandas as pd

code = 'sh.600036'
start_date = '2021-01-01'
end_date = '2021-10-01'

#Step1： 获取数据
lg = bs.login()
rs = bs.query_history_k_data_plus(code,
                                  "date,code,open,high,low,close,volume",
                                  start_date=start_date, end_date=end_date, frequency="d", adjustflag='2')#注意adjustflag取2为前复权
data_list =