基于有序模式的度量对多变量时间序列进行非线性分析研究（Matlab代码实现）

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目录

💥1 概述

1. 数据预处理

2. 特征提取

2.1 有序模式识别

2.2 非线性特征

3. 非线性分析

3.1 相关性分析

3.2 动态系统建模

3.3 稳定性与混沌分析

4. 结果解释与验证

5. 应用与扩展

📚2 运行结果

🎉3 参考文献

🌈4 Matlab代码实现

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💥1 概述

基于有序模式的度量（Ordinal Pattern-based Measures）是一种用于多变量时间序列非线性分析的方法。它可以通过分析时间序列中的有序模式来获取关于序列动力学和非线性性质的信息。以下是基于有序模式的度量方法的一般研究步骤：

1. 多变量时间序列选择：选择你感兴趣的多变量时间序列数据。这些数据可以代表各种应用领域中的观测变量，例如金融数据、天气数据或生物学数据等。

2. 计算有序模式：将多变量时间序列数据转换为有序模式序列。有序模式是基于变量之间的相对大小关系而形成的序列。这可以通过将原始时间序列中的每个数据点与其他数据点进行比较来实现。

3. 确定有序模式：对于给定的模式长度（pattern length），确定所有可能的有序模式。模式长度是在指定的时间窗口内对变量进行比较的步骤数量。

4. 计算模式频率：计算每个有序模式的频率或出现次数。这可以通过扫描整个有序模式序列并对每个模式进行计数来实现。

5. 模式度量计算：基于模式频率，计算一系列模式度量来描述时间序列的非线性性质。一些常见的模式度量包括熵、复杂度、不规则度等。这些度量可以量化时间序列的复杂性和规律性。

6. 统计分析：对模式度量进行统计分析，以获取关于时间序列非线性性质的信息。这可以包括计算平均值、标准差、相关性等统计指标，以及使用假设检验方法来评估时间序列之间的差异。

7. 结果解释：解释和解读分析结果，以洞察时间序列的非线性动力学和相关特性。这可能需要与领域专家结合，将模式度量结果与问题域的理论知识进行关联。

需要注意的是，基于有序模式的度量方法在时间序列非线性分析中是一种较新的方法，需要对相关理论和算法进行深入了解。此外，选择合适的模式长度、模式度量和统计分析方法等也需要针对具体问题进行权衡和调整。

基于有序模式的度量对多变量时间序列进行非线性分析研究是一个复杂但重要的领域，它涉及到时间序列数据的非线性特征提取、模式识别以及动态系统行为的深入理解。以下是一个概括性的步骤和方法，用于指导这一分析过程：

1. 数据预处理

• 数据清洗：去除噪声、异常值、缺失值等。
• 标准化/归一化：确保不同变量间的可比性，通常通过减去均值并除以标准差来实现。
• 同步化：如果多个时间序列来自不同的数据源或采样频率不同，需要同步或重采样到相同的频率。

2. 特征提取

2.1 有序模式识别

• 定义有序模式：根据研究目的定义时间序列中的有序模式，如上升序列、下降序列、周期性模式等。
• 模式检测：使用滑动窗口或动态规划等方法检测时间序列中的有序模式。
• 模式量化：将检测到的模式转换为数值特征，如模式长度、频率、振幅等。

2.2 非线性特征

• 熵度量：如样本熵、近似熵，用于量化时间序列的复杂性和不规则性。
• 分形维数：如关联维数、盒维数，用于描述时间序列的几何结构和自相似性。
• 相空间重构：通过延迟嵌入等方法将一维时间序列重构为高维相空间，以揭示其动态系统的非线性特性。

3. 非线性分析

3.1 相关性分析

• 互相关分析：评估不同时间序列之间的时间延迟和相关性强度。
• Granger 因果检验：用于推断时间序列之间的因果关系。

3.2 动态系统建模

• 状态空间模型：如卡尔曼滤波器、粒子滤波器，用于估计动态系统的状态和参数。
• 非线性自回归模型（NARX）：结合神经网络等非线性模型，用于时间序列的预测和动态行为分析。

3.3 稳定性与混沌分析

• Lyapunov 指数：评估动态系统的稳定性，正指数表示混沌行为。
• 相图与Poincaré截面：用于可视化动态系统的轨迹和周期性行为。

4. 结果解释与验证

• 结果解释：根据分析结果，解释时间序列中的非线性特征和动态行为。
• 模型验证：使用交叉验证、预测误差等方法评估模型的准确性和泛化能力。
• 敏感性分析：探讨不同参数和假设对结果的影响。

5. 应用与扩展

• 应用领域：金融预测、生物医学信号处理、气候模式识别等。
• 扩展研究：结合深度学习、复杂网络等先进技术，进一步挖掘时间序列中的复杂非线性关系。

通过上述步骤，可以系统地基于有序模式的度量对多变量时间序列进行非线性分析，从而揭示其内在的动态特性和非线性规律。

📚2 运行结果

 

 

 

 

部分代码：

%% compute permutation entropy in sliding windows
load( 'tonicClonic.mat' );
cfg            = [];
cfg.method     = 'PE'; % compute permutation entropy
cfg.order      = 3;    % ordinal pattens of order 3 (4-points ordinal patterns)
cfg.delay      = 2;    % delay 2 between points in ordinal patterns 
                       % (one point between successive points in ordinal patterns)
cfg.windowSize = 512;  % window size = 512 time steps
cfg.time       = 0:1/102.4:179.999; % OPTIONAL time axis for plotting
cfg.units      = 'seconds';         % OPTIONAL units of time for plotting
outdata        = OPanalysis( cfg, indata );

%% compute permutation entropy and ordinal distributions in sliding windows
load( 'tonicClonic.mat' );
cfg            = [];
cfg.method     = 'opdPE'; % compute permutation entropy
cfg.order      = 3;       % ordinal pattens of order 3 (4-points ordinal patterns)
cfg.orderSeq   = 6;       % ordinal pattens of order 6 for plotting their sequence (7-points ordinal patterns)
cfg.delay      = 1;       % delay 1 between points in ordinal patterns (successive points)
cfg.windowSize = 1024;    % window size = 1024 time steps
cfg.time       = 0:1/102.4:179.999; % OPTIONAL time axis for plotting
cfg.units      = 'seconds';         % OPTIONAL units of time for plotting
outdata        = OPanalysis( cfg, indata );

%% compute all the implemented measures simultaneously for comparison
load( 'tonicClonic.mat' );
cfg                = [];
cfg.method         = 'all';  % compute all implemented ordinal-patterns-based measures
cfg.order          = 4;      % ordinal patterns of order 4 (5-points ordinal patterns)
cfg.delay          = 1;      % delay 1 between points in ordinal patterns
cfg.windowSize     = 512;    % window size = 512 time steps
cfg.lowerThreshold = 0.2;    % the distance considered negligible between points
cfg.upperThreshold = 200;    % the distance between points most probably related to artifact
cfg.time           = 0:1/102.4:179.999; % OPTIONAL time axis for plotting

🎉3 参考文献

部分理论来源于网络，如有侵权请联系删除。

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[2] Bandt C., Pompe B., Permutation entropy: a natural complexity measure for time series. Physical review letters, 2002, APS 
[3] Keller, K., and M. Sinn. Ordinal analysis of time series. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 356.1 (2005): 114--120 
[4] Keller, K., Unakafov, A.M. and Unakafova, V.A., 2014. Ordinal patterns, entropy, and EEG. Entropy, 16(12), pp.6212-6239. 
[5] Zanin, M., Zunino, L., Rosso, O.A. and Papo, D., 2012. 
Permutation entropy and its main biomedical and econophysics applications: a review. Entropy, 14(8), pp.1553-1577. 
[6] Unakafova, V.A., Keller, K., 2013. Efficiently measuring complexity on the basis of real-world Data. Entropy, 15(10), 4392-4415. 
[7] Unakafova, V.A., 2015. Investigating measures of complexity for dynamical systems and for time series (Doctoral dissertation, University of Luebeck). 
[8] Bian, C., Qin, C., Ma, Q.D. and Shen, Q., 2012. Modified permutation-entropy analysis of heartbeat dynamics. Physical Review E, 85(2), p.021906. 
[9] Amigo, J.M., Zambrano, S. and Sanjuan, M.A., 2008. Combinatorial detection of determinism in noisy time series. EPL (Europhysics Letters), 83(6), p.60005. 
[10] Cao, Y., Tung, W.W., Gao, J.B. et al., 2004. Detecting dynamical changes in time series using the permutation entropy. Physical Review E, 70(4), p.046217. 
[11] Riedl, M., Muller, A. and Wessel, N., 2013. Practical considerations of permutation entropy. The European Physical Journal Special Topics, 222(2), pp.249-262.

🌈4 Matlab代码实现