非平稳的原始序列通过协整检验可以用来建立VAR模型吗？

最新推荐文章于 2023-05-03 20:48:16 发布
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求各位大神帮忙！我选了三个变量进行研究，经过ADF检验之后，发现三个变量原始序列不平稳，一阶差分之后均平稳。由于使用原始序列建立的VAR模型R2均在98%以上，说明模型的拟合性比较好；但是一阶差分之后的VAR模型R2只有30%左右。我的疑问是：我先使用原始序列建立VAR模型，进行协整检验，协整检验的结果是存在最多一个的协整关系，那么我可以接下来继续使用原始序列来建立VAR模型吗？

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