时间序列分析检验流程(协整检验)(因果检验)

首先对原序列ADF检验，确定其平稳性。

如果原序列平稳，则进入A，
如果原序列不平稳，对差分序列检验平稳性，然后进入B
      A：使用原序列构建VAR模型，而后因果检验；
      B：对原序列进行协整检验，又分两种情况：

          如果通过协整进入C，没有通过协整进入D；
            C：则使用原序列构建VEC模型（即带修正项的VAR），再做因果检验；
                  注意：对于VEC模型的操作而言，使用的序列是原序列，但是输出的结果是差分序列的关系，比如在eviews的方框里填                               的是原序列如下：
                         Y1 Y2 
                         输出结果是
                        D(Y1,t)=C(1)*COINT  +  C(2)*D(Y2,t-1)  +  C(3)*D(Y2,t-2)  +   ...........
                        D(Y2,t)=C(4)*COINT  +  C(5)*D(Y1,t-1)  +  C(6)*D(Y1,t-2)  +   ...........
                        其中，D表示差分，COINT是误差修正项
            D：那么取差分序列，建立VAR模型，再做因果检验。